نحوه معامله با RSI

شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید – نماد فملی

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

جالب است بدانید، اغلب اندیکاتورها تنها با اندکی تفاوت شباهت بسیار زیادی به یک دیگر دارند، اکثر آنها از یک خانواده هستند و عملکرد مشابهی نیز د ارند . حال این سوال پیش می آید که کدام اندیکاتورها برای ترید روزانه مناسب هستند؟

بهترین اندیکاتور ترید روزانه؟

اندیکاتورهای MACD و RSI به سرعت نسبتا متعادلی در حال حرکت هستند. از طرفی دیگر اندیکاتورها شامل stochastic, Bollinger bands در حال پیشرفت هستند. اما سوالی که جالب توجه است این می باشد که بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه چه اندیکاتورهایی هستند؟

معامله گران برای انجام ترید روزانه ی خود نیازمند عملکرد و واکنش های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی وقت گیر می باشد.

بهتر است نهایتا دو تا سه اندیکاتور برای تریدهای خود استفاده کنید. نکات زیر را در نظر بگیرید تا بتوانید ترید روزانه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهید.

اغلب اندیکاتورها اضافی هستند:

موضوعی که جالب توجه است این می باشد که اکثر اندیکاتورها تنها با تفاوت اندکی به یک دیگر شباهت دارند. اکثر اندیکاتورها ممکن است از یک خانواده باشند.

MACD, RSI, stochastic از این موارد هستند. این اندیکاتورها با اندکی تغییر شبیه به هم هستند. وجود این موارد برای تراکنش های روزانه شما چندان اثرگذار نیستند زیرا بسیاری از این اندیکاتورها اثرات و عملکرد کاملا یکسانی با یک دیگر دارند.

اندیکاتور MA و اندیکاتور MACD عملکرد نسبتا یکسانی به شما ارائه می دهند. درصورتی که باید در تراکنش و ترید روزانه خود از هردوی این اندیکاتورها استفاده کنید، این دو اندیکاتور نتیجه و اطلاعات یکسانی به شما منتقل می کنند.

در صورتی که اندیکاتور MACD بالا یا پایین صفر عبور کند، این به این معنی است که اندیکاتور MA بالا یا پایین دوره تناوب 26عمل خواهد کرد. هنگامی که هردوی این اندیکاتورها را استفاده می کنید، این دو یک دیگر را تایید می کنند، زیرا داده و ورودی یکسانی دارند.

چگونه اندیکاتور مناسب برای ترید روزانه خود انتخاب کنیم؟

اگر علاقه مند به استفاده از اندیکاتورها هستید، بهتر است از هرکدام از این گروه ها یک را انتخاب کنید.

• Oscillators: این گروه از اندیکاتورها نموداری سینوسی در امتداد محدوده ای خاص دارند. از معروف ترین این موارد می توان به MACD, RSI, Stochastic, CCI اشاره کرد.
• Volume: صرف از نظر از ظرفیت های اصلی، بهتر است به ظرفیت اندیکاتورها نیز دقت کنید. معمولا اندیکاتورها داده های مربوط به یک قیمت را مورد بررسی قرار میدهند تا گرایش و توان قیمت مورد نظر را مورد ارزیابی قرار دهند.
• Overlays: این مدل از اندیکاتورها به طور کل نسبت به قیمت یک محصول حالت همپوشانی دارند. این اندیکاتورها برخلاف MACD که از چارت قیمت ها جدا می باشد، بهتر است بیش تر از یک مورد از آن ها را انتخاب کنید. از معروف ترین اندیکاتروهای این شاخه می توان به Bollinger Bands, Keltner channels, Parabolic SAR, MA, PP, Fibonacci Extension, Retracement ها اشاره کرد.
• Breadth indicators: این گروه به شاخه ای از اندیکاتورها نسبت داده می شود که به تمایلات بازار و جهت های آن توجه دارد. بیشتر این اندیکاتورها بر روی مواردی که به بازار سهام مرتبط هستند تمرکز دارند و شامل Trin, Ticks, Tiki و غیره می شود.

در صورتی که قصد استفاده از اندیکاتورها را داشتید، بهتر است این تعداد از یک تا سه عدد باشد. تعداد زیاد اندیکاتورها اضافی و بدون تاثیر مثبت است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور از خانواده «مومنتوم» است. در این مقاله از اینوست یار، به‌طور اختصاصی دربارهٔ این اندیکاتور و کاربردهای آن توضیح داده‌ایم. برای یادگیری بیشتر درباره این اندیکاتور با اینوست یار همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد، یک اسیلاتور مبتنی بر مومنتوم است که مقدار تغییرات قیمتی اخیر یک سهم را برای تعیین مناطق اشباع خریدوفروش اندازه‌گیری می‌کند. RSI به‌عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می‌شود (یک نمودار خطی که بین دو نقطه‌ٔ کمینه و بیشینه حرکت می‌کند) و مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهد. این اندیکاتور را در اصل «ولز وایلدر» طراحی و آن را در کتاب «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی با رویکرد تحلیل تکنیکال» معرفی کرد.

تفسیر کلاسیک و کاربرد RSI به این صورت است که مقادیر بزرگ‌تر از ۷۰ نشان‌دهنده‌ٔ ورود سهم به منطقه‌ی اشباع خرید است و ممکن است آماده‌ٔ ورود به یک روند بازگشتی یا شروع پولبک اصلاحی در قیمت خود باشد. مقادیر کمتر از ۲۰ نشان‌دهنده‌ٔ ورود به منطقه‌ٔ اشباع فروش است.

نکات کلیدی

• RSI یک اسیلاتور کلیدی است که در سال ۱۹۷۸ طراحی شد؛
• RSI برای تکنیکالیست‌ها درباره‌ٔ مومنتوم صعودی و نزولی قیمت سیگنال‌هایی ایجاد می‌کند و اغلب در زیر نمودار سهم نمایش داده می‌شود؛
• یک سهم زمانی در منطقه‌ٔ اشباع خریدوفروش در نظر گرفته می‌شود که به‌ترتیب بالای ۸۰٪ و زیر ۲۰٪ قرار داشته باشد.

فرمول محاسبه‌ RSI

RSI با یک رابطه‌ٔ دو قسمتی محاسبه و از فرمول زیر شروع می‌شود:

میانگین سود یا زیان جای‌گذاری‌شده در رابطهٔ بالا، یک میانگین درصدی است که در یک دوره‌ٔ زمانی سپری‌شده محاسبه می‌شود. این فرمول برای میانگین زیان‌ها مقدار مثبتی را نشان می‌دهد.

استفاده از دوره‌های ۱۴‌روزه برای محاسبه‌ٔ مقدار اولیه‌ی RSI، معیار استاندارد تعیین‌شده است؛ برای مثال، تصور کنید که در هفت روز از چهارده روز گذشته، قیمت پایانی سهم با میانگین سود ۱٪ افزایش یابد و در روز‌های باقی‌مانده، قیمت پایانی با میانگین ۰٫۸٪ – کاهش یابد، رابطه‌ٔ محاسبه‌ قسمت اول RSI به‌شکل رابطه گسترده‌ٔ زیر تبدیل خواهد شد:

هنگامی که داده‌های دوره‌ٔ ۱۴روزه گردآوری شوند، می‌توانیم دومین قسمت رابطه‌ٔ RSI را محاسبه کنیم. دومین گام محاسباتی ما نتایج را تقلیل می‌دهد:

با استفاده از روابط بالا، RSI محاسبه می‌شود و می‌توانیم نمودار آن را زیر نمودار سهم موردنظر رسم کنیم. هرچه تعداد و مقدار سود قیمت‌های پایانی سهم افزایش یابد، RSI بالا می‌رود و هرچه تعداد و مقدار ضرر قیمت‌های پایانی افزایش بیابد، RSI خواهد ریخت. دومین قسمت محاسبات نتایج را تقلیل می‌دهد تا اسیلاتور در یک روند مطمئن، همواره بین ۰ تا ۱۰۰ باقی بماند.

همان ‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، تا زمانی که سهم در یک روند صعودی باشد، RSI می‌تواند در منطقه‌ٔ اشباع خرید برای دوره‌ٔ طولانی باقی بماند. همچنین تا زمانی که سهم در روند نزولی باشد، این اندیکاتور می‌تواند برای یک دوره‌ٔ طولانی در منطقه‌ٔ اشباع فروش حضور داشته باشد. این موارد ممکن است برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد، اما یادگیری چگونگی استفاده از این اندیکاتور در موقعیت یک روند حاکم، مسائل و مشکلات را رفع خواهد کرد.

RSI به شما چه اطلاعاتی می‌دهد؟

روند اولیه‌ٔ یک سهم ابزار مهمی برای اطمینان از فهم درست اندیکاتور است؛ برای مثال، «کانستنس براون» که یکی از تکنیکالیست‌های معروف بازار است، این نظریه را مطرح کرده است که منطقه‌ٔ اشباع‌ فروش روی RSI در یک روند صعودی، احتمالا بسیار بالا‌تر از ۲۰٪ خواهد بود. همچنین منطقه‌ٔ اشباع خرید روی RSI در یک روند نزولی، بسیار پایین‌تر از ۸۰٪ قرار‌ خواهد ‌گرفت.

همان طور که در نمودار پایین مشاهده می‌کنید، در یک روند نزولی، RSI ممکن است به‌جای ۸۰٪، در نزدیکی سطح ۵۰٪ قله ایجاد کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از‌ آن به‌عنوان یک سیگنال مطمئن‌تر در شرایط نزولی استفاده کنند. بسیاری‌ از سرمایه‌گذاران هنگامی که یک روند مطمئن شروع می‌شود، از یک خط روند افقی بین سطوح ۲۰٪ و ۸۰٪ استفاده می‌کنند تا نقاط کمینه و بیشینه را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که سهم در یک روند ساید‌ترند طولانی‌مدت قرار دارد، معمولا نیازی به تغییر مناطق اشباع خریدوفروش نیست.

یکی از مفاهیم مربوط به مناطق اشباع خریدوفروش که توجه‌به آن مفید خواهد بود، این است که بر روی سیگنال‌های خریدوفروش و تکنیک‌هایی تمرکز کنید که با روند همخوانی دارند؛ به عبارت دیگر، استفاده‌ از سیگنال‌های صعودی وقتی که سهم در یک روند صعودی باشد و استفاده از سیگنال‌های نزولی وقتی که سهم در یک روند نزولی باشد، به شما کمک می‌کند تا از سیگنال‌های اشتباهی‌ای استفاده نکنید که RSI ایجاد می‌کند.

مثالی برای دایورجنس در RSI :

یک دایورجنس صعودی هنگامی ایجاد می‌شود که نمودار RSI در منطقه‌ٔ اشباع فروش باشد و یک کف بالاتر را بتوان به کف‌های قیمتی متناظر کوتاه‌تر وصل کرد. این کار وجود دایورجنس مثبت و احتمال خروج از منطقه‌ٔ اشباع خرید برای شروع یک نحوه معامله با RSI روند طولانی را نشان می‌دهد. یک دایورجنس منفی زمانی ایجاد می‌شود که نمودار در منطقه‌ٔ اشباع خرید باشد و بتوان سقف‌های قیمتی بالاتر را به سقف‌ پایینی متناظر متصل کرد.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، وقتی که قیمت کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند، RSI کف‌های بالاتری می‌سازد که باعث ایجاد یک دایورجنس مثبت می‌شود. این سیگنال معتبر است، اما هنگامی که سهم در یک روند طولانی‌مدت ثابت و مطمئن قرار داشته باشد، این‌گونه سیگنال‌ها نایاب خواهند شد. استفاده از مناطق اشباع خریدوفروش تغییرپذیر می‌تواند در پیداکردن سیگنال‌های موثق بیشتر، به ما کمک کند.

مثالی برای سویینگ رجکشن توسط RSI :

یک تکنیک معاملاتی دیگر رفتار RSI را در هنگام خروج ‌مجدد از یک منطقه‌ اشباع خرید یا فروش بررسی می‌کند. نام این سیگنال «سویینگ رجکشن» صعودی است و چهار قسمت دارد:

1. RSI به منطقه‌ٔ اشباع فروش سقوط می‌کند؛
2. RSI به بالای ۲۰٪ برمی‌گردد؛
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ٔ اشباع فروش، باز یک روند نزولی دیگر را شروع می‌کند؛
4. سپس RSI بالاترین سقف قیمتی اخیر خود را می‌شکند.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، RSI که در منطقه‌ٔ اشباع فروش قرار داشت، از سطح ۲۰٪ عبور و همچنین سویینگ را کرد رد و وقتی که به بالا جهش یافت، سیگنال موردنظر ایجاد شد.

مانند دایورجنس، سویینگ رجکشن نزولی هم وجود دارد که عکس حالت صعودی آن است. سویینگ رجکشن نزولی هم چهار قسمت دارد:

1. RSI به منطقه‌ٔ اشباع خرید می‌رود؛
2. RSI به پایین سطح ۸۰٪ باز ‌می‌گردد؛
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ٔ اشباع خرید، یک روند صعودی را آغاز می‌کند؛
4. سپس RSI پایین‌ترین کف قیمتی خود را می‌شکند.

جدول زیر سیگنال سویینگ رجکشن نزولی را نمایش می‌دهد. مانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، اگر سیگنال با روند موجود مطابقت داشته باشد، مطمئن‌تر خواهد بود. سیگنال‌های نزولی در روند‌های نزولی، احتمال خطای کمتری دارند.

تفاوت بین RSI و MACD

یکی دیگر از اندیکاتور‌های مومنتوم پیرو روند است که رابطه‌ٔ بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD از تفریق دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌ٔ ۲۶ و ۱۲روزه محاسبه می‌شود. از طریق این محاسبات، خط MACD حاصل خواهد شد. سپس یک EMA نه‌روزه از MACD که به آن خط سیگنال گفته می‌شود، در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ٔ شروع خریدوفروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است هنگامی که MACD خط سیگنال خود را به‌سمت بالا قطع کند، سهمی را بخرند و یا هنگامی که خط سیگنال را به‌سمت پایین قطع می‌کند، آن سهم را بفروشند یا از حجم آن کم کنند.

RSI طراحی شده است که باتوجه‌به قیمت اخیر یک سهم، نشان دهد در منطقه‌ٔ اشباع خرید یا فروش قرار می‌گیرد یا خیر. RSI از طریق میانگین سود و زیان در یک دوره‌ٔ مشخص محاسبه می‌شود. زمان قرار داده شده برای این کار، نحوه معامله با RSI دوره‌های ۱۴‌روزه است و مقادیر را بین ۰ تا ۱۰۰ اندازه می‌گیرد.

MACD رابطه‌ٔ بین دو EMA متفاوت را می‌سنجد، درحالی‌که RSI تغییرات قیمت یک سهم را باتوجه‌به سود و زیان‌های اخیر آن اندازه گیری می‌کند. اغلب از این دو اندیکاتور به‌طور همزمان استفاده می‌شود تا برای تحلیلگر اطلاعات تکنیکال کامل‌تری از وضعیت بازار فراهم شود.

هردوی این اندیکاتور‌ها مومنتوم یک سهم را اندازه می‌گیرند. ازآنجایی‌که این دو اندیکاتور عوامل متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی‌اوقات اشاره‌های متناقضی خواهند داشت؛ برای مثال، ممکن است RSI برای یک دوره‌ٔ زمانی پایدار، مقادیر بالای ۸۰ را نشان دهد که نمایانگر حضور در منطقه‌ٔ اشباع خرید است و در همین زمان، MACD می‌تواند نشان دهد که مومنتوم خرید سهم همچنان در حال افزایش است یا ممکن است با ایجاد دایورجنس، سیگنال تغییر روند بدهد (یعنی وقتی اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، قیمت به صعود خود ادامه دهد).

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI قیمت لحظه‌ای صعودی و نزولی را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری‌ نمایش می‌دهد که زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد. مانند اکثر اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال، زمانی که سیگنال‌ها با روند صعودی یا نزولی طولانی‌مدت مطابقت داشته باشند، قابل‌اطمینان‌تر خواهند بود.

سیگنال‌های بازگشتی صحیح کمیاب هستند و جدا‌کردن آنها از سیگنال‌های اشتباه بسیار دشوار است؛ برای مثال، شروع تغییر روند صعودی پس از ‌کاهش ناگهانی قیمت یک سهم، می‌تواند یک سیگنال خرید اشتباه ایجاد کند. موقعیتی که تغییر روند نزولی ایجاد شده است ولی بااین‌حال سهم ناگهان دارای روند صعودی می‌شود، می‌تواند یک سیگنال فروش اشتباه ایجاد کند.

ازآنجاکه این اندیکاتور مومنتوم را نمایش می‌دهد، هنگامی که یک سهم مومنتوم قابل‌توجهی در یک روند صعودی یا نزولی داشته باشد، می‌تواند برای مدت‌طولانی در مناطق اشباع خریدوفروش باقی بماند؛ به همین دلیل RSI در یک بازار نوسانی که قیمت سهم بین حرکات صعودی و نزولی جابه‌جا می‌شود، کارآمد‌ترین اندیکاتور است.

پرسش‌های پرتکرار

شاخص توان نسبی (RSI) چیست؟

RSI یک ابزار اندازه‌گیری است که معامله‌گران از آن برای تعیین قیمت لحظه‌ای یک سهم استفاده می‌کنند. ایدهٔ اصلی RSI این است که معامله‌گران با چه سرعتی می‌توانند قیمت یک سهم را کاهش یا افزایش دهند. RSI نتایج را روی مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ رسم می‌کند. به‌طورکلی، مقادیر زیر ۲۰ نشان‌دهندهٔ منطقهٔ اشباع فروش و مقادیر بالای ۸۰ نشان‌دهندهٔ منطقه اشباع خرید است. اغلب اوقات معامله‌گران نمودار RSI را زیر نمودار قیمت سهم قرار می‌دهند تا بتوانند مومنتوم اخیر سهم را با قیمت آن مقایسه کنند.

سیگنال خرید در RSI چیست؟

اگر RSI در زیر ۲۰ قرار داشته باشد، بر این اساس که سهم اشباع فروش شده و بنابراین آمادهٔ بازگشت است، بعضی از معامله‌گران این اتفاق را به‌عنوان سیگنال فروش در نظر می‌گیرند. اعتبار این سیگنال به بخش‌های دیگر تحلیل تکنیکال هم وابسته است. اگر سهم در یک روند نزولی قابل‌توجه قرار داشته باشد، ممکن است در منطقه اشباع فروش برای مدتی به روند خود ادامه دهد. در این شرایط معامله‌گران منتظر ایجادشدن سایر سیگنال‌های تأییدی می‌مانند.

تفاوت بین RSI و MACD در چیست؟

RSI و MACD هر دو ابزاری برای آگاهی از فعالیت‌های معاملاتی اخیر یک سهم هستند که به معامله‌گران برای درک این موضوع کمک می‌کنند؛ ولی آنها این هدف را به روش‌های مختلفی انجام می‌دهند. در اصل، MACD با تقلیل تحرکات قیمتی اخیر سهم و یا مقایسه یک خط روند با مدت زمان متوسط با خط روندی دیگری کار می‌کند که تغییرات اخیر قیمت را نشان می‌دهد. سپس معامله‌گران می‌توانند بر اساس تقاطع خط روند کوتاه‌مدت با خط روند با مدت‌زمان متوسط، خریدوفروش خود را انجام دهند.

آیا شما هم تجربه استفاده از این اندیکاتور را داشته‌اید؟ آیا توانسته‌اید سیگنال‌های را باتوجه‌به اندیکاتور به دست آورید؟ لطفا نظرات خود در قسمت دیدگاه، با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدی

اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول‌ها استفاده می‌شود.

ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می‌شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می‌برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال‌های برگشت روند، اندیکاتور MFI می‌باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI

مطابق معمول در ابتدا با نحوه اجرای اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر شروع می‌کنیم. تصویر زیر نحوه قرار دادن اندیکاتور بر روی نمودار در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

دوره زمانی مورد استفاده به صورت پیش‌فرض معادل ۱۴ کندل در نظر گرفته شده است، که ما نیز از همین عدد استفاده می‌کنیم. هر چه دوره زمانی مورد استفاده کوتاه‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور شدیدتر خواهد بود.

در صورتی که تنظیمات اندیکاتور MFI بر روی گزینه tick قرار گیرد، ملاک محاسبات تعداد معاملات بوده و در صورتی که بر روی گزینه real قرار گیرد، ملاک محاسبات حجم معاملات است. پس بهتر است در تحلیل‌های خود از گزینه real استفاده نماییم.

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

فرمول‌ها و محاسبات (برای مطالعه بیشتر)

برای انجام محاسبات اندیکاتور MFI از قیمت ویژه (Typical Price) یک کندل استفاده می‌شود. توجه کنید که تمامی این محاسبات توسط نرم‌افزار انجام گردیده و شما به هیچ وجه نیازی به حفظ کردن آن‌ها ندارید. محاسبات را مرحله به مرحله پیش می‌رویم :

۱- محاسبه قیمت ویژه

قیمت ویژه برابر با جمع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت آخرین معامله تقسیم بر ۳ می‌باشد – [high+low+close)/3 = Typical Price)]

۲- محاسبه جریان نقدی

از ضرب قیمت ویژه در حجم معاملات، جریان نقدینگی یک کندل به دست می‌آید. – [Money Flow = Typical Price * Volume]

در این جا دو متغیر را تعریف می‌کنیم :

جریان نقدی مثبت یا positive money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل بیشتر بوده است.

جریان نقدی منفی یا negative money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل کمتر بوده است.

۳- محاسبه نسبت جریان نقدی

با تقسیم جریان نقدی مثبت بر جریان نقدی منفی، نسبت جریان نقدی به دست می‌آید. – (Money Flow Ratio = ( Positive Money Flow / Negative Money Flow

۴- محاسبه شاخص جریان نقدی

در نهایت شاخص جریان نقدی یا همان مقدار اندیکاتور طبق فرمول روبرو محاسبه می‌شود: [((MFI = 100 – (100 / (1 + Monet Flow Ratio]

سیگنال خرید و فروش MFI

می‌توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه‌گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می‌شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه‌بندی می‌شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می‌شوند:

• اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
• اگر مقدار اندیکاتور پایین‌تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور MFI

یکی دیگر از کاربردهای MFI تشخیص واگرایی‌ها است. از این اسیلاتور همانند سایر اسیلاتورها از جمله RSI و یا MACD برای تشخیص انواع واگرایی‌ها استفاده می‌شود. در تصویر زیر یک واگرایی معمولی منفی را بر روی سهام شرکت فولاد کاوه که با استفاده از اندیکاتور MFI شناسایی شده است را مشاهده می‌کنیم. پس از شکل‌گیری این واگرایی روند صعودی به پایان رسیده و سهم وارد فاز نزولی شده است.

شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI – نماد کاوه

نکته ! مهمترین استفاده از MFI در شناسایی واگرایی‌هاست.

پیدا کردن خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور

همانند سایر اندیکاتورها، شما می‌توانید روندها، نواحی شکسته شدن روند، برخی از الگوهای قیمتی و استراتژی‌های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز شناسایی کنید. از این روش بیشتر برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود.

شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید – نماد فملی

توجه ! به هیچ وجه از سیگنال‌های یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید!

چکیده مطلب :

بارها اشاره کرده‌ایم که هر چند هر کدام از ابزارهای تکنیکال می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های مناسبی را برای خرید و فروش صادر کنند، اما برای انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم نیاز به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها داریم. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند می‌تواند بخش مهمی از استراتژی شما باشد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همچنین تشخیص واگرایی‌ها از مهمترین کاربردهای این اندیکاتور است. شما نیز به عنوان یک معامله‌گر هوشمند می‌توانید از اندیکاتور MFI به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود، و نه تمام آن، استفاده کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال ؛ شاخص‌‌های تکنیکال (بخش اول)

تریدرها علاوه بر مطالعه در مورد الگوهای شمعی، می‌توانند از منابع بی‌شمار شاخص‌های تکنیکال استفاده کنند تا در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آنها کمک کنند. شاخص‌های تکنیکال (اندیکاتورها) سیگنال‌های ابتکاری یا مبتنی بر الگوها هستند که توسط قیمت، حجم یا قراردادهای باز مورد استفاده تریدرها تولید می‌شوند.

شما در معاملات ارزهای دیجیتال و هر دارایی دیگری می‌توانید از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی خود استفاده کنید و این امر شامل مطالعه شاخص‌های تکنیکال مختلف نیز هست. شاخص‌های تکنیکال محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت ترسیم شده و می‌توانند به تریدرها در شناسایی سیگنال‌ها و روندها کمک کنند.

تحلیلگران تکنیکال با تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته، از شاخص‌ها برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند. نمونه‌هایی از شاخص‌های تکنیکال رایج عبارتند از میانگین متحر‌ک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول (MFI)، استوکستیک‌، واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD) و باندهای بولینگر.

نحوه عملکرد شاخص‌های تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک دانش است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی مانند حرکت قیمت و حجم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر خلاف تحلیلگران فاندامنتال که سعی می‌کنند ارزش ذاتی یک دارایی یا ارز دیجیتال را بر اساس داده‌های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند، تحلیلگران تکنیکال بر الگوهای حرکت قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی تمرکز می‌کنند تا قدرت یا ضعف یک دارایی را ارزیابی کنند.

شاخص‌های تکنیکال که به عنوان «تکنیکال» نیز شناخته می‌شوند، روی داده‌های معاملاتی مانند قیمت، حجم و قراردادهای باز تمرکز می‌کنند، نه اصول اولیه یک معامله، مانند درآمد، بازده یا حاشیه سود. شاخص‌های تکنیکال معمولاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شوند، زیرا برای تجزیه و تحلیل حرکت‌های کوتاه مدت قیمت طراحی شده‌اند، اما سرمایه‌گذاران بلند مدت نیز ممکن است از این شاخص‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع شاخص‌های تکنیکال

انواع شاخص‌های تکنیکال

دو نوع عمده از شاخص‌های تکنیکال وجود دارد:

• شاخص‌های پوششی (Overlays): شاخص پوششی یک تکنیک اساسی تحلیل تکنیکال و معاملاتی است که شامل هم‌پوشانی یک روند بر روند دیگر است. این شاخص‌های تکنیکال از مقیاس‌های مشابه با قیمت‌ها استفاده کرده و معمولاً روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. از آنجایی که این شاخص‌ها با نمودار قیمت همپوشانی دارند به آنها پوششی یا همپوشان گفته می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.
• شاخص‌های نوسان‌ساز (Oscillators): یک شاخص اسیلاتور فاصله دو نقطه را روی یک نمودار تحلیل تکنیکال به منظور ردیابی مومنتوم (یا عدم وجود آن) اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص‌های تکنیکال بین یک حداقل و حداکثر در نمودار نوسان کرده و بر مومنتوم بازار تمرکز می‌کنند. این شاخص‌ها معمولاً در بالا یا پایین نمودار قیمت ترسیم می‌‌شوند. نمونه‌ها شامل استوکستیک، MACD یا RSI هستند.

تریدرها و سرمایه‌گذاران با استفاده از اسیلاتورها، نوسانات و بازگشت قیمت‌ها را در بازارهای خنثی تعریف می‌کنند، زیرا آنها در محدوده مشخصی حرکت می‌کنند.

در بسیاری از موارد، تحلیلگران تکنیکال استفاده از اسیلاتورهای متعدد در یک نمودار واحد را زائد می‌دانند، زیرا اسیلاتورها از نظر فرمول ریاضی، عملکرد و ظاهر خود شباهت قابل توجهی به هم دارند.

تریدرها اغلب هنگام تجزیه و تحلیل دارایی‌ها و از جمله ارزهای دیجیتال از شاخص‌های تکنیکال مختلفی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، تریدرها باید شاخص‌هایی را انتخاب کنند که برای آنها مناسب‌تر است و با نحوه کار آنها آشنا باشند. همچنین، تریدرها ممکن است شاخص‌های تکنیکال را با الگوهای نموداری ترکیب کنند. شاخص‌های تکنیکال را می‌توان با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم‌های معاملاتی خودکار نیز به کار برد.

در واقع، شاخص‌ها سنگ بنای تحلیل تکنیکال هستند و نقش مهمی در ارائه و تأیید سیگنال‌های ورود و خروج در سیستم‌های معاملاتی دارند. شاخص‌های تکنیکال را می‌توان در دو دسته عمده دیگر نیز جای داد:

• شاخص‌های پیشرو (leading): شاخص پیشرو یک سیگنال پیش‌بینی است که حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کند. به عبارت دیگر، این شاخص‌ها احتمال تغییر روند را از قبل نشان می‌دهند. این شاخص شرایط فعلی بازار را می‌سنجد تا نشان دهد در آینده رخ دادن چه اتفاقی محتمل است. بیشتر شاخص‌های پیشرو مومنتوم قیمت را در یک دوره زمانی معین ارزیابی می‌کنند. برخی از شاخص‌های برجسته و محبوب عبارتند از شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، اسیلاتور استوکستیک و٪ R ویلیامز.
• شاخص‌های متأخر (lagging): این شاخص‌ها پشت سر قیمت حرکت کرده و معمولاً شاخص‌های دنبال‌کننده (تعقیب کننده) روند هستند؛ یعنی به روندهای گذشته نگاه کرده و مومنتوم را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها بر اساس داده‌های اخیر قیمت ارزیابی خود را انجام می‌دهند. مانند میانگین‌های متحرک (MA) و همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD). شاخص‌های متأخر تنها پس از تغییر حرکت قیمت تغییر می‌کنند و بنابراین تأخیر دارند.

معمولاً شاخص‌های پیشرو بهتر از شاخص‌های متأخر در نظر گرفته می‌شوند، زیرا جهت احتمالی حرکت قیمت را قبل از وقوع پش‌بینی می‌کنند. با این حال، ماهیت پیش‌بینی آنها لزوماً صحت یا اعتبار آنها را افزایش نمی‌دهد.

شاخص‌های پیشرو معمولاً همراه با شاخص‌های متأخر استفاده می‌شوند. وقتی از این دو نوسان ساز (پیشرو و متأخر) با هم استفاده می‌شود، اطلاعات دقیق‌تری از احساسات بازار ارائه می‌شود و به پیش‌بینی بهتر حرکت احتمالی قیمت کمک می‌کند.

همچنین، شاخص‌ها جنبه‌های مختلف عملکرد بازار را بدون در نظر گرفتن این که پیشرو هستند یا متأخر، ارزیابی می‌کنند. علاوه بر این، بسته به نحوه محاسبه، شاخص‌ها می‌توانند در بالا و پایین یک خط صفر نوسان کنند. اینها را شاخص‌های نوسانی (اسیلاتورها) می‌نامند. انواع دیگر شاخص‌ها می‌توانند شاخص‌های روند، شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های حجمی باشند. انواع مختلف شاخص‌ها اغلب می‌توانند با یکدیگر متناقض باشند، زیرا برخی از آنها برای بازارهای رونددار مناسب‌ترند، در حالی که برخی دیگر برای بازارهای نحوه معامله با RSI خنثی مناسب‌ هستند.

مهم است که قبل از استفاده از یک شاخص، آنچه را که ارزیابی می‌کند، نحوه محاسبه و واکنش آن نسبت به تغییرات قیمت را درک کنید. وقتی بدانید یک شاخص چگونه کار می‌کند و چگونه در برابر تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، در معاملات خود عملکرد بهتری خواهید داشت.

شاخص‌های روند

در تحلیل تکنیکال، هدف اصلی یک شاخص روند این است که به صورت عینی جهت روند را با هموار کردن ماهیت نوسانی حرکات قیمت مشخص کند. این شاخص‌های تکنیکال جهت و قدرت یک روند را با مقایسه قیمت‌ها با یک خط پایه تعیین می‌کنند. طیف وسیعی از شاخص‌های مختلف روند وجود دارند که می‌توانند برای تحلیل تکنیکال استفاده شوند. این شاخص‌ها معمولاً شاخص‌های متأخر هستند، زیرا معمولاً بر اساس حرکات قبلی قیمت شکل می‌گیرند. بنابراین، این شاخص‌ها بیشتر از آنکه قیمت را هدایت کنند، پشت سر آن حرکت می‌کنند. برخی از شاخص‌های روند مانند MACD قدرت روند را هم اندازه‌گیری می‌کنند.

نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی

اگر در بازارهای مالی فعال هستید و از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می کنید، باید نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب را بلد باشید چرا که می توانید با یادگیری نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و انتخاب اندیکاتورهای مناسب و ترکیب اصولی آن ها با یکدیگر، سیگنال های خرید و فروش بسیار خوبی دریافت کنید و در راستای روند بازار معاملات سودآوری را تجربه نمایید. پس اگر دوست دارید نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب را به زبان ساده یاد بگیرید، همین الان این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب

در بازار سرمایه و به‌ صورت کلی در هر بازار مالی دیگری، افزایش سطح آگاهی و شناخت کافی از اصطلاحات مرسوم آن، بسیار مهم می باشد. در این بین ترکیب اندیکاتورها نیز یکی از کاربردی‌ ترین کارایی های تحلیل تکنکیال در بازار به حساب می آید که با استفاده از آن‌ ها می‌ توان به معاملات موفق و سودآور رسید. اندیکاتورها ابزارهای قدرتمند و هدفمندی در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند که تحلیل گران به صورت معمول از آن به منظور پیش‌ بینی روند سهام و یا تعیین نقاط مهم برای ورود یا خروج، بهره می گیرند.

ترکیب اندیکاتورها می‌ تواند اطلاعات دقیق و جامعی را در اختیار معامله‌ گران قرار دهد تا به نسبت روند سهام موردنظر خود، درک بهتری داشته باشند و بعضا سیگنال خرید یا فروش از آن بگیرند. در نظر داشته باشید که برای این که از نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی با خبر شویم، باید ابتدا بدانیم طبقه بندی اندیکاتورهای مختلف چگونه است و هر اندیکاتور در کدام گروه قرار می گیرد تا بتوانیم از هر گروه یک اندیکاتور را به درستی با اندیکاتورهای سایر گروه ها که همپوشانی دارند، ترکیب کنیم. بنابراین در بخش بعدی مطلب به ذکر انواع طبقه بندی اندیکاتورها پرداخته ایم.

انواع طبقه‌ بندی برای اندیکاتورها

به صورت کلی برای اندیکاتورها، سه نوع طبقه‌ بندی در نظر گرفته شده است. همین‌ طور با استفاده از آن می‌ توان چند اندیکاتور را با یک دیگر ترکیب کرد تا موثرترین و بهترین نتایج حاصل شود. این گروه بندی که گفتیم به شرح زیر می باشد :

1. اندیکاتورهای مومنتوم : این اندیکاتورها به اندازه حرکت وابسته هستند و آن را ارزیابی می کنند. این اندیکاتورها به صورت معمول قدرت نسبی حرکت را در بازار مورد بررسی قرار می دهند و در عددی بین 0 تا 100 نوسان دارند که به آن ها اوسیلاتور هم می گویند.

2. اندیکاتور تغییرپذیری : در این گروه از اندیکاتورها، قدرت تغییر در پارامترهای سهام مانند حجم و یا تغییرات نوسانی، بررسی می شود.

3. اندیکاتور روند : این دسته از اندیکاتورها در راستای شناسایی روند در نمودار بهترین گزینه ممکن به حساب می آیند. در این نوع از اندیکاتور، نمودار، بر اساس روند بازار که صعودی است و یا نزولی، به تحلیلگران سیگنال می‌ دهد. همین طور جهت روند را نیز تعیین می کند.

نکته : حال این که کدام‌ یک از این اندیکاتورها، ترکیب های کارایی را با یک دیگر تشکیل می دهند و یا نحوه ترکیب آن‌ ها به چه صورت است، از اصلی ترین نکاتی است که باید در نظر داشته باشید. این را هم باید گفت که چنانچه ترکیب اندیکاتورها به صورت اشتباه انجام شود، این امکان وجود دارد که تحلیل و نتیجه‌ گیری مختل شود، پس اگر نخواهید از اندیکاتورهای استفاده کنید، مشکلی نیست ولی اگر می خواهید استفاده کنید و به صورت اشتباه از آن بهره بگیرید، مطمئنا وضع خراب خواهد شد و سود که نمی کنید هیچ، بلکه امکان متضرر شدن شما نیز بسیار بالا خواهد بود.

ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف

یک اشتباه مرسوم این است که از اندیکاتورهای یک طبقه‌ بندی واحد استفاده کرد، در واقع این موجب می‌ شود تا در تحلیل سهام، تنها یک جنبه خاص مانند قدرت حرکت و یا روند نمودار، بررسی شود و از سایر جنبه های این موضوع غافل شویم. ترکیب مناسب اندیکاتورها با استفاده از اصول خود، این امکان را در اختیار ما قرار می دهد تا بازار را از زوایای گوناگون و با پارامترهای متنوعی بررسی نماییم.

همان طور که پیش تر اشاره هایی داشتیم، به منظور تشکیل یک ترکیب اندیکاتور درست، بهتر است از هر دسته یک اندیکاتور را انتخاب و با دسته دیگر ترکیب کنیم و از انتخاب اندیکاتور از طبقه‌ بندی‌ های یکسان خودداری کنیم تا نتایج بهتری حاصل شود. هر کدام از اندیکاتورها در طبقه‌ بندی‌ های ذکر شده، یک بُعد را در بازار مورد بررسی قرار می دهند. با انتخاب اندیکاتور از هر سه دسته و ترکیب آن ها، به عبارتی تحلیل خود را سه‌ بعدی و جامع‌ تر کرده‌ ایم.

برای مثال ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با RSI، امکان دارد نتیجه مناسبی به همراه نداشته باشد، به این خاطر که هر دو، پارامترهای حرکت سهام را بررسی می کنند، ولی ترکیب اندیکاتورهای RSI ،ADX و ATR می‌ تواند یک ترکیب اندیکاتور مناسب برای تحلیل به حساب آید. می توان گفت که اندیکاتور RSI، از نظر قدرت حرکت نمودار، ADX به نظر شناسایی روند نمودار و ATR تغییرات محسوس را در نمودار، مورد بررسی قرار می دهند، لذا می‌ توان این طور گفت که با این ترکیب، از چند جنبه تحلیل خود را پیش می‌ بریم. در بخش بعدی به معرفی 4 ترکیب جذاب از اندیکاتورهای مشهور پرداخته ایم؛

ترکیب های جذاب از اندیکاتورهای معروف

ترکیب اندیکاتورها به صورت کامل به هدف ما از معامله وابسته است. به منظور ترکیب مناسب اندیکاتورها بهتر است آن‌ ها را در دو یا سه اندیکاتور مورد بررسی قرار دهیم و تعداد زیادتر الزاما ترکیب بهتری نخواهد بود و این امکان وجود دارد که تحلیلگر را سردرگم کند. در این بخش به 4 مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها اشاره کرده ایم تا بتوانید نمودارهای قیمت را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهید؛

1) ترکیب اندیکاتور RSI با RSI

با این که بیشتر اوقات، معامله‌ گران از اندیکاتور RSI در بازه‌ ای زمانی کوتاه‌ مدت استفاده می‌ کنند، ولی باید در نظر داشت که می‌ توان از این اندیکاتور در بازه‌ های زمانی هفتگی یا ماهانه به جای روزانه، ساعتی و دقیقه‌ ای نیز بهره گرفت. با استفاده از مقیاس‌ های زمانی بلند تر، قابلیت همسو کردن معاملات کوتاه مدت با روندهای بلند مدت وجود دارد.

حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده

چنانچه RSI ماهانه همچنان به صورت منطقی پایین اما رو به رشد باشد، لذا RSI روزانه درصد احتمال موفقیت بالاتری را همراه خواهد داشت. به صورت مشابه نیز چنانچه یک RSI ماهانه بالا اما رو به کاهش باشد، احتمالا نشان دهنده سیگنال خرید مثبت کاذب RSI روزانه می باشد. در نهایت چنانچه RSI ماهانه بسیار نزولی باشد، سیگنال خرید RSI روزانه می‌ تواند آغاز یک روند جدید صعودی به حساب آید.

2) ترکیب اندیکاتور RSI و MACD

استراتژی ترکیب اندیکاتورهای مکدی و RSI می تواند یکی از محبوب ترین ترکیب اندیکاتورهای دنیا به حساب آید که برای انجام معاملات سودده و منطقی، گزینه بسیار منطقی و مناسبی به حساب می آید. در این ترکیب، هر دو اندیکاتور، اطلاعات مومنتوم حرکتی نمودار را بررسی می کنند. همان طور که احتمالا می دانید، در اندیکاتور RSI ما می توانیم به سادگی با در نظر گرفتن اعداد اندیکاتور، آگاهی خوبی نسبت به وضعیت اشباع خرید و یا اشباع فروش سهم کسب کنیم. در این اندیکاتور اعداد بالای 70 نشان از اشباع خرید در سهم و اعداد پایین تر از 30 نشان از اشباع فروش سهم خواهد داد.

وقتی این معیار در ترکیب با مکدی قرار می گیرد که نقش برجسته آن، تعیین روند حرکتی سهم است، به نوعی اعتبار تحلیل تکنیکال افزایش می یابد. اندیکاتور مکدی می تواند به سادگی یک روند صعودی قوی و یا یک روند نزولی قوی را پیش بینی نماید. این موضوع با بیشتر شدن مکدی، روند صعودی را اثبات خواهد کرد و با کم شدن مکدی، نزولی بودن روند را به ما می فهماند. چنانچه وقتی که RSI، اشباع فروش را نشان دهد و هم زمان مکدی بیشتر شود و خبر از صعودی شدن روند را بدهد، یک سیگنال خرید قوی صادر خواهد شد، به این خاطر که برای نحوه معامله با RSI هر دو اندیکاتور هشداری حائز اهمیت برای شروع یک روند مناسب، به شمار می رود.

البته باید در نظر داشت که برعکس این مورد هم ممکن می باشد، در واقع هنگامی که RSI، اشباع خرید را نشان می دهد و مکدی کاهش می یابد، شاهد این موضوع هستیم. در این شرایط به نوعی سیگنال فروش صادر خواهد شد و بایستی با احتیاط حرکت کرد و در مواقعی سیو سود را مد نظر قرار داد، به این خاطر که هر لحظه احتمال این که فروشندگان سهم افزایش یابند و روند بازار نزولی شود وجود دارد، لذا زمانی که این دو اندیکاتور مکمل هم عمل می کنند، ما می توانیم برای تحلیل خود اعتبار بالاتری لحاظ کنیم و از داده هایی که به ما می دهند، استفاده های بیشتری بکنیم.

3) نحوه معامله با RSI ترکیب اندیکاتورهای MACD-RSI-EMA

استراتژی ترکیب این سه اندیکاتور معروف در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که خواهیم گفت، معمولا نتایج بسیار خوبی را از خود نشان داده است. سیگنال ورود به این استراتژی به وسیله دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می شود؛ در واقع وقتی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش که همان زیر سطح صفر قرار می گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند، شرط نخستی ورود به معامله صادر خواهد شد، ولی شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی است؛ به علاوه سیگنال مکدی باید موقعیت اندیکاتور RSI را نیز مورد ارزیابی قرار دهید.

حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده

هنگامی که مکدی سیگنال ورود داد، اندیکاتور RSI هم می بایست زیر سطح 60 قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله تکمیل شود. سیگنال خروج این استراتژی به وسیله اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می شود. در راستای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت یعنی 13 روزه و بلند مدت یعنی 21 روزه احتیاج خواهیم داشت. زمانی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت باشد، حد ضرر و نقطه خروج ما هم به صورت شناور جابجا خواهد شد.

وقتی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع به وجود آورد، شرط اول خروج از معامله صادر خواهد شد، ولی به منظور خروج از معامله نیز به شرط دومی احتیاج خواهیم داشت که به وسیله موقعیت اندیکاتور RSI مشخص می شود؛ به منظور تکمیل شرایط خروج از معامله باید اندیکاتور RSI بیش تر از سطح 30 قرار داشته باشد.

4) ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور ATR

در این ترکیب می‌ توان از اندیکاتور میانگین متحرک به منظور تشخیص روند و اندیکاتور OBV یا ATR جهت سنجش تغییرات حجم یا نوسانات سهم بهره برد تا عملکرد و نتیجه مطلوبی از تحلیل دریافت کرد. به صورت معمول برای معامله سهام در بلندمدت از اندیکاتورهای شناسایی روند و برای معاملات کوتاه‌ مدت و نوسانی از اندیکاتورهای تغییرات حجم و نوسان استفاده می‌ شود که این ترکیب اندیکاتور می‌ تواند گزینه مناسبی به حساب آید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتور و چیدن استراتژی ایده آل برای معاملات، نقش حائز اهمیتی در انجام معامله موفق و سودآور ایفا می کند. هر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال از قابلیت هایی برخوردار است که ترکیب اندیکاتورها می‌ تواند عملکرد و قدرت تحلیل را بهبود ببخشد. به منظور ترکیب اندیکاتورها اصول و مبانی خاصی را باید در نظر گرفت که در این مقاله تلاش داشتیم بعضی از مهم ترین آن ها را برای شما عزیزان بیان کنیم و همچنین ویژگی های یک ترکیب اندیکاتور مناسب را مطرح کردیم.

به صورت کلی برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتور و انتخاب استراتژی درست در معامله، به کسب تجربه در معامله‌ گری و افزایش میزان آگاهی و آموزش در این زمینه احتیاج خواهید داشت و نکته دیگر اینجاست که برای هر فرد، هر بازار و هر نموداری، می توان استراتژی خاصی را لحاظ کرد پس نمی توان به صورت کلی گفت که استراتژی الف همواره صحیح است و استراتژی ب همیشه غلط از آب در می آید، پس سعی کنید با کسب تجربه در بازارهای مالی و استفاده از ابزارهای مختلف، مهارت خود را در این حوزه تقویت کنید و مطمئن باشید در این بین استراتژی مناسب معامله گری خود را نیز پیدا خواهید کرد که ممکن است برای فرد دیگری یا در بازار دیگری کاربرد نداشته باشد، ولی برای شما سودساز باشد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی را آموزش دادیم.

اگر دوست دارید در مورد آموزش تحلیل بنیادی بورس به زبان ساده نیز اطلاعات لازم را کسب کنید، از این مطلب جامع تر در فضای وب پیدا نخواهید کرد.

به نظر شما بهترین ترکیب اندیکاتورها ها برای نوسان گیری کدام است؟