تفسیر استوکستیک

اندیکاتور استوکاستیک چیست

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ + آموزش Stochastic حرفه ای

برای کار کردن در فضای تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند کارایی بسیاری را داشته باشد. هریک از این اندیکاتورها دارای ویژگی‌ها و مزایای هستند که سبب استفاده بروز نتایج بهتری می‌شود. از همین رو با شناسایی هریک از این موارد، می‌توان براساس نیاز خود انتخاب بهتری را داشت. انتخابی که بتواند شرایط و نیازهای محیط را سنجیده و براساس آن، انتخاب‌های مناسبی را رقم بزند.

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic Oscillator) یکی از این موارد است که مزایا و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. در این مقاله از دلتا اف ایکس قصد داریم تا به طور جامع در رابطه با آن صحبت کنیم و نکاتی را به صورت دقیق بیان کنیم. نکاتی که بتواند به شما کمک کند تا با این اندیکاتور آشنا شده و درباره چگونگی عملکرد و کارکرد آن اطلاعاتی را به دست آورید. در ابتدا تعریف کاملی از این اندیکاتور را ارائه خواهیم داد و در ادامه به آموزش حرفه­ای Stochastic می‌پردازیم. آموزشی که در نهایت کاربردهای این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را برای شما واضح گرداند.

معرفی کامل و دقیق از اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic Indicator در واقع رابطه میان بسته شدن سهم و بازه قیمت آن را در یک دوره زمانی مشخص، به دقت می­سنجد. این نوع از اندیکاتور تا به امروز به تفسیر استوکستیک عنوان یکی از محبوب­ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته شده­ که قابلیت‌های خود را به بازار تحلیل تکنیکال ثابت کرده است. این اندیکاتورها، اندیکاتورهایی قابل فهم هستند که دقت بسیار بالایی در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم دارند و می‌توانند به عنوان یک همراه و کمک کننده انتخاب خوبی در این زمینه باشند.

اندیکاتور استوکاستیک بر این مبنا بنا شده است که در هنگام بالا رفتن قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن آن، به کران بالای قیمتی نزدیک می‌شود. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید تفسیر استوکستیک قیمت باز شدن، پایین، بالا و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب 10000، 9750، 10750 و 10500 تومان باشد. مشاهده می‌شود که در این جا بازه قیمتی بین 9750 تومان و 10750 تومان است. در صورتی که روند قیمت نزولی باشد، قیمت بسته شدن به صورت مخالف، مقداری نزدیک به کران پایین بازه قیمتی خود خواهد بود.

بیشتر بدانید: برای آموزش اندیکاتور rsi میتوانید از این مقاله استفاده کنید.

اندیکاتور Stochastic در نمودارهای مختلف بین مقادیر بازه 0 تا 100 یا 0 تا 1 نوسان دارد. لازم است بدانید که این اندیکاتور نسبت به تغییرات، حساسیت بیش­تری دارد. در واقع به جای آن که به صورت کلی تغییرات قیمت را بررسی کند، به بررسی عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می­پردازد. همین موضوع باعث شده است که نسبت به دیگر اندیکاتورها، سیگنال­های بیش­تری را صادر کند و قابلیت‌های بیشتری را داشته باشد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست

آموزش تنظیمات استوکاستیک در تریدینگ ویو

در اولین مرحله برای آن که بتوانید از اندیکاتور استوکاستیک به خوبی بهره ببرید، لازم است تا نسبت به تنظیمات به کار رفته در این اندیکاتور تفسیر استوکستیک اطلاعات دقیقی را داشته باشید. این تنظیمات را در قالب دو بخش می‌توان برای شما تعریف کرد که هر بخش لازم است تا به دقت صورت بگیرد. دقت در انجام کامل و دقیق این تنظیمات می‌تواند نتایج استفاده از این اندیکاتور را بهبود بخشد.

• در قدم اول لازم است به دنبال انتخاب اسیلاتور استوکاستیک باشید: در ابتدا صفحه تریدینگ ویو خود را باز نمایید. در بخش Indicators اسیلاتور Stochastic را جست و جو کنید.
• در قدم دوم تنظیمات استوکاستیک اسیلاتور را بررسی کنید: پس از آن که قدم اول را انجام دادید و جست‌وجوی دقیق خود را در این بخش به ثبت رساندید، اسیلاتور Stochastic در زیر نمودار شما نشان داده می­شود. با انتخاب گزینه چرخ دنده Setting از گوشه سمت چپ پایین، می­توانید تنظیمات مربوط به اسیلاتور را به گونه دلخواه خود تغییر دهید. هنگامی که وارد قسمت اسیلاتور Stochastic شوید، با دو بخش Style و Input مواجه می­شوید. در هریک از این دو بخش، اطلاعاتی وجود دارد که با استفاده از این اطلاعات و نمادهای موجود می‌توانید به نتایج کاربردی و دقیقی دست پیدا کنید. این دو بخش اصلی عبارت‌اند از:

تنظیمات بخش Input

• در این بخش، تایم فریم اسیلاتور مشخص شده است که با تایم فریم چارت اصلی به صورت دیفالت یکسان است.
• خط آبی رنگ: دوره تناوب استوکاستیک است که معمولاً بر روی عدد 14 قرار دارد.
• خط قرمز رنگ: دوره تناوب میانگین متحرک است که معمولاً بر روی عدد 3 قرار دارد.
• دوره تناوب نویزگیری استوکاستیک را داریم که بر روی عدد 3 قرار دارد.

تنظیمات بخش Style

1. استوکاستیک و میانگین متحرک از روی رنگ خط­ها قابل تشخیص است.
2. تنظیمات رنگ لاین ۲۰ در استوک استیک
3. تنظیمات رنگ لاین ۸۰ در استوک استیک
4. مقدار اعشار اعداد بین 0 تا 100 است.
5. رنگ بک گراند اسیلاتور استوکاستیک را نیز نشان می­دهد.

اصلی‌ترین موارد استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید نسبت به اندیکاتور استوکاستیک اطلاعات بهتری را داشته باشید، لازم است تا کاربری و موارد استفاده از آن را به دقت بشناسید. برخی از این موارد عبارت است از:

1. تعیین نقاط خروجی و ورودی بالقوه
2. برگشت قیمت‌های تعیین شده در بازار
3. داشتن پیش بینی دقیق‌تر با استفاده از نمودارهای موجود
4. استفاده از میانگین نوسان ساده به مدت سه روز
5. کاهش خطرات معاملاتی سیگنال‌های کامل
6. قابلیت استفاده با سایر ابزارهای مشابه به منظور تایید سیگنال‌های ایجاد شده

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر موجود در بازار و ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک، توانایی آن را دارد که روندهای برگشتی را به دقت پیش بینی کرده و سطوح حمایتی یا مقاومتی را به خوبی و دقت شناسایی کند. از همین رو و براساس این رویکرد می‌توان اندیکاتور تفسیر استوکستیک استوکاستیک را در بین انواع اندیکاتور واگرا قرار داد. این واگرایی به دو صورت در این اندیکاتور قابل مشاهده است که این دو مورد عبارت است از:

• واگرایی صعودی: در این روند قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف با یکدیگر در حرکت هستند. به این ترتیب با افزایش مقدار RSI، کف قیمت بازار افزایش پیدا کرده و بالا کشیده می‌شود. این موضوع به صورت برعکس نیز می‌تواند نشان دهنده واگرایی صعودی باشد. با کاهش قیمت در بازار، کف قیمت نیز کاهش پیدا کرده و با میزان کمتری روبه‌رو شود. به صورت کلی این موضوع می‌تواند نشان دهد که برخلاف روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.
• در مقابل واگرایی صعودی، واگرایی نزولی قرار دارد. در این شرایط برخلاف افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود بوده تفسیر استوکستیک و این موضوع می‌تواند موجب کاهش مقدار RSI در بازار شود. در نهایت تاثیر این روند، قیمت دارایی را افزایش می‌دهد.

سیگنال‌های معاملاتی در اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید استفاده از اندیکاتور استوکاستیک را به بهترین شکل ممکن انجام دهید و تفسیر سریع و درستی از این اندیکاتور داشته باشید، لازم است تا نسبت به سیگنال‌های معاملاتی اطلاعاتی را داشته باشید. اصلی‌ترین موارد دانستنی برای این موضوع عبارت‌اند از:

1. شکست قیمتی: در صورت افزایش ناگهانی و خیلی شدید در استوکاستیک، معمولا در نمودار دو خط با شدت بسیاری از یکدیگر فاصله می‌گیرند. این موضوع با احتمال بالایی می‌تواند دلیلی برای شروع روند قیمتی جدید است که می‌تواند تاثیرات مستقیمی را بر بازار داشته باشد. در واقع می‌توان گفت که این سیگنال، نشان دهنده روند صعودی است که در پیش مسیر بازار است و می‌تواند قیمت را به بالاترین سطوح خود برساند. البته لازم است تا به رسم شدن خطوط روند در پنجره اندیکاتور نیز توجه داشته باشید و برا این اساس تایید شکست یک سیگنال معاملاتی را امکان پذیر سازید.
2. معامله‌گری براساس روند: هرچه استوکاستیک به روند افزایش قیمت خود ادامه دهد، مسیر معامله‌گری نیز به سمت افزایش روند قیمت ادامه پیدا می‌کند. این افزایش روند قیمت می‌تواند کاملا به صورت صعودی بوده یا تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل دیگری را به خود بگیرد. از همین رو در بازار عنووان می‌شود که نباید با فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید و لازم است تا با استفاده از گرفتن اطلاعات دقیق درباره موقعیت‌های معاملاتی قوی‌تر، راهکارهای هوشمندانه‌تر و کامل‌تری را به استفاده رساند.
3. روندهای قیمتی: یکی از مشکلاتی که ممکن است در حین خرید و فروش بازار اتفاق بیفتد، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. تحت این شرایط حفظ کردن معاملات در دسترس اقدام از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که ممکن است روندی بسیار قوی پیش رو باشد که اکنون قابل مشاهده نیست! از همین رو با قرار گرفتن در این بخش ازنمودار، لازم است تا معاملات به گونه‌ای دقیق حفظ شده و به شکل بهتری صورت گیرند.

جمع بندی پایانی

امروزه بسیاری از تحلیل گران و معامله گران بازار بورس ترجیح می­دهند تا از تحلیل تکنیکال برای بازار خود استفاده کنند. اگر شما هم در بازار داغ این روزها معامله دیجیتالی قرار دارید و در این حوزه به صورت حرفه­ای فعالیت می­کنید، لازم است به یادگیری اطلاعات کاربردی در این زمینه بپردازید. با مطالعه­ی این مقاله و نکات بیان شده در آن، علاوه بر آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک، خواهید دانست که این اندیکاتور چه کاربردهایی داشته و چگونه باید از آن استفاده کنید. اطلاعاتی که امید است برای شما کاربردی بوده و بتواند نتایج قابل توجه و مناسبی را در زمینه افزایش اطلاعات و استفاده از این محصول رقم بزند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی مورداستفاده تریدرهای بازار ارز های دیجیتال و فارکس است. بعد از یادگیری روش درست استفاده از آن، این اندیکاتور می‌تواند ابزار ارزشمندی برای پیش‌بینی تغییرات مومنتوم یا شتاب حرکت باشد. ما ابتدا در یک کلیپ آموزشی به طور کامل کارکرد و نحوه سیگنال گیری از این اندیکاتور را آموزش داده ایم. ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتور های دیگر می تواند یک استراتژی منحصر به فرد را ایجاد کند که در جهت سیگنال گیری از آن استفاده نمایید.

اوسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اکثر معامله گران در هنگام استفاده از سیگنال‌های اوسیلاتور استوکاستیک در شرایط متغیر بازار دچار مشکل می‌شوند. در بازار روندی، باید از یک نوع خاص از استراتژی معاملاتی استوکاستیک استفاده کنید و در شرایط بازار رنج نیز باید این اندیکاتور را به‌طور متفاوتی تفسیر کنید.

اگر وضعیت بازار را اشتباه تفسیر کنید، یک مقدار مشخص اوسیلاتور استوکاستیک می‌تواند به‌صورت یک سیگنال متفاوت تعبیر شود.

این نقطه شکست اکثر تریدرهاست. آن‌ها بدون توجه به شرایط بازار همیشه اوسیلاتور استوکاستیک را به یک روش به کار می‌برند و درنهایت این منجر به ضررشان می‌شود.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک

استوکستیک ،یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمت است که جاهایی که قیمت بسته شده را نسبت به رنج قیمتی در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند.

استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

تریدرها از دو نوع اوسیلاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند: استوکاستیک سریع و استوکاستیک کند. اوسیلاتور استوکاستیک سریع بسیار نوسانی است و از واکنش آن نسبت به قیمت در بازار سیگنال‌های زیادی ایجاد می‌شود.

در یک بازار قوی روندی، استوکاستیک سریع تغییرات اضافی را نیز ثبت می‌کند و درنتیجه سیگنال‌های اشتباه زیادی تولید می‌کند که این به معاملات نادرستی منجر می‌شود.
اوسیلاتور استوکاستیک کند به‌منظور مدیریت سیگنال‌ها به‌طور مؤثر ایجادشده است. اوسیلاتور استوکاستیک کند به حذف حرکات کم‌اهمیت کمک کرده و خط کی پرسنت را با خط دی پرسنت و خط دی پرسنت را با خط میانگین متحرک سه‌روزهٔ دی پرسنت جایگزین می‌نماید. اوسیلاتور استوکاستیک کند اساساً برای کاهش نوسان طراحی شده اما در یک بازار روندی قوی همان مشکلات استوکاستیک سریع را دارد و سیگنال‌های اشتباه زیادی ایجاد می‌کند.

تنظیمات استوکاستیک

اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات استاندارد ۵.۳.۳ عمل می‌کند. دیگر تنظیمات رایج آن نیز ۸.۳.۳ و حتی ۱۴.۳.۳ هستند. شما باید با توجه به سبک معاملاتی خود درباره میزان پذیرش حرکات کم‌اهمیت تصمیم‌گیری نمایید.

مقادیر پایین اوسیلاتور استوکاستیک باعث می‌شود این اندیکاتور بیش‌ازحد حساس شود.

استوکاستیک با تنظیمات پایین‌تر سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود اما نویز یا حرکات کم‌اهمیت زیادی را هم منعکس می‌کند. مقادیر بالا برای اندیکاتور استوکاستیک باعث کم شدن حساسیت آن نسبت به نویزهای بازار می‌شود. درنتیجه سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود زیرا اندیکاتور صاف‌تر شده است.
اگر به سیگنال‌های بیشتری نیاز دارید، باید تنظیمات پایین‌تر استوکاستیک را به کار ببرید؛ و اگر یک تریدر پوزیشن هستید و حذف نویزهای بازار را می‌خواهید، تنظیمات بالای استوکاستیک می‌تواند به شما در این کار کمک کند.

بسیاری از تریدرها به دنبال بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک برای معاملات فارکس و سهام خود هستند

اما واقعیت این است که چنین تنظیماتی وجود ندارد. تنها نکته مهم سبک معاملاتی شماست. همچنین باید بسته به بازاری که در آن معامله می‌کنید و تایم فریم موردنظرتان تنظیمات مختلفی را به کار بگیرید. من ترجیح می‌دهم از اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات ۸.۳.۵ در تایم فریم‌های طولانی‌تر استفاده کنم.

استوکاستیک RSI یا StochRSI یک نوع اندیکاتور RSI است. هدف اصلی این اندیکاتور هم مثل RSI مشخص کردن شرایط اشباع خرید یا فروش یک دارایی است اما بر خلاف RSI، StochRSI از اطلاعات قیمت به دست نمی‌آید بلکه بر اساس مقادیر RSI محاسبه می‌شود. در بیشتر ابزارهای ترسیم نمودار، مقادیر StochRSI بین صفر تا یک (یا صفر تا صد) هستند.

در صورتی که StochRSI نزدیک نقاط منتهی الیه بالا یا پایین محدوده خودش باشد مفیدتر است اما به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر آن، ممکن است منجر به ایجاد سیگنال‌های اشتباهی شود که تشخیص و تفسیر آنها سخت است.

توضیح و تفسیر سنتی StochRSI به نوعی شبیه RSI است. وقتی مقدار این شاخص بیشتر از 0.8 باشد، احتمالاً دارایی مورد نظر وارد شرایط اشباع خرید شده و وقتی مقدار آن کمتر از 0.2 باشد، آن دارایی دچار بیش فروش شده است. اما نباید این اندیکاتور را سیگنال مستقیمی برای ورود و خروج به معاملات در نظر گرفت و هر چند این اطلاعات یک سمت ماجرا را به شما نشان می‌دهند، اما ممکن است این ماجرا جنبه‌های دیگری هم داشته باشد. به همین دلیل همیشه توصیه می‌شود که ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار سایر تکنیک‌های تحلیل بازار مورد استفاده قرار بگیرند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI یا به طور ساده StochRSI شاخص تحلیل تکنیکی است که برای تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد فروخته یا خریداری شده است، و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار به کار می رود. همانطور که از نام این محصول پیداست، StochRSI مشتق شده از شاخص نسبی قدرت یا همان شاخص نسبی استاندارد (RSI) است و به این ترتیب، یک شاخص برای روند قیمت محسوب می شود. نوعی نوسان ساز است، به این معنی که در بالا و زیر یک خط وسط نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI نخستین بار در سال ۱۹۹۴ در کتابی با عنوان معامله فنی جدید توسط تفسیر استوکستیک استنلی کروال و توشار شاندا معرفی شد.

این شاخص اغلب توسط سهام‌داران بورس استفاده می شود، اما ممکن است در مورد سایر زمینه های معاملاتی مانند بازارهای فارکس و ارز دیجیتال نیز اعمال شود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک RSI با استفاده از فرمول استوکاستیک و در واقع ترکیب شاخص استوکاستیک و RSI معمولی بوجود می آید. نتیجه این فرمول یک عدد است که در حدود میانگین (۰.۵) و در محدوده ۰_۱ تغییر می کند. با این حال، نسخه های تغییر یافته از شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را ۱۰۰ برابر می کند، بنابراین مقادیر به جای ۰ و ۱ بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

یکی از شاخص هایی که به همراه StochRSI برای پیش بینی روند بازار استفاده می شود، میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه است که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به معنای کاهش خطرات معاملاتی بر روی سیگنال های مخرب است. فرمول استاندارد نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)، قیمت نهایی دارایی را به همراه بالاترین و پایین ترین قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص در نظر می گیرد. اما هنگامی که این فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت ها در نظر گرفته نمی شوند).

Stoch RSI = (RSI فعلی _ کمترین RSI) / (بالاترین RSI _ کمترین RSI)

دقیقا مانند استاندارد RSI، معمول ترین تنظیم زمان مورد استفاده برای StochRSI چهارده دوره است. دوره ۱۴ درگیر در محاسبه بر اساس نوع جدول زمانی است. بنابراین، در حالی که یک نمودار روزانه، ۱۴ روز گذشته را در نظر می گیرد، یک نمودار ساعتی شاخص استوکاستیک تفسیر استوکستیک RSI را بر اساس ۱۴ ساعت گذشته تولید می کند. دوره ها می توانند بر اساس روز، ساعت یا حتی دقیقه تنظیم شوند و میزان استفاده آنها با توجه به مشخصات و استراتژی معامله گران متفاوت است.

تعداد دوره ها همچنین می تواند به کم یا زیاد تغییر کنند تا روندهای طولانی مدت یا کوتاه مدت را مشخص کند. تنظیم ۲۰ دوره ای یکی دیگر از گزینه های نسبتاً محبوب برای شاخص استوکاستیک RSI است. همانطور که گفتیم، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیر را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 تعیین می کنند. در این نمودارها، خط وسط به جای 0.5، 50 خواهد بود. بنابراین، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 رخ می دهد، در 80 نشان داده می شود و سیگنال فروش بیش از حد در 20 و نه 0.2 نشان داده می شود. نمودارهایی با تنظیمات ۰_۱۰۰ ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند، اما تفسیر عملی آنها اساساً به شکل یکسانی انجام می شود.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک RSI استفاده کنیم؟

شاخص StochRSI در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه بیشترین اهمیت را به خود می گیرد. بنابراین، کاربرد اصلی شاخص برای شناسایی نقاط احتمالی ورودی و خروج و همچنین وارونگی قیمت است. بنابراین، یک شخص از حدود 0.2 یا پایین تر نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است، در حالی که شاخص 0.8 یا بالاتر نشان می دهد که احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این، شاخصی که به خط مرکزی نزدیک است نیز می تواند در مورد روند بازار اطلاعات مفیدی ارائه دهد. به عنوان مثال، هنگامی که خط وسط به عنوان پشتیبان عمل می کند و خطوط StochRSI به طور پیوسته از نقطه 0.5 عبور می کنند، ممکن است ادامه روند صعودی را نشان دهد، به ویژه اگر این شاخص به سمت 0.8 حرکت کند. به همین ترتیب، شاخص هایی که به طور مداوم حدود 0.5 هستند و یا به سمت عدد 0.2 پیش می روند، روند نزولی را نشان می دهند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI در مقابل RSI

هر دو StochRSI و RSI شاخص های نوسان ساز متحدی هستند که نقاط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط معکوس احتمالی را برای کمک به سهام‌داران و معامله گران شناسایی می کند. به طور خلاصه، استاندارد RSI معیاری است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (دوره) مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود، در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک RSI، استاندارد RSI یک شاخص نسبتاً کند است که سیگنال های معاملاتی کمی را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسانگر تصادفی استوکاستیک به RSI معمولی فرصت ایجاد StochRSI به عنوان شاخصی با حساسیت بالا را ارائه داد. در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که این شاخص تولید می کند بسیار بیشتر است و به معامله گران فرصت بیشتری می دهد تا روند فعلی بازار را مشخص و نقاط خرید یا فروش بالقوه را شناسایی کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور استوکاستیک RSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و اگرچه این امر آن را به یک ابزار TA با حساس بالاتری تبدیل می کند که می تواند به معامله گران برای افزایش تعداد سیگنال های تجاری کمک کند، اما همچنین ریسک بالایی دارد زیرا غالباً سیگنال های اشتباه ایجاد می کند. همانطور که گفتیم، استفاده از میانگین نوسان ساده (SMA) یکی از روش های متداول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، یک SMA سه روزه قبلاً به عنوان تنظیمات پیش فرض برای اندیکاتور StochRSI در نظر گرفته می گیرند.

افکار نهایی

اندیکاتور استوکاستیک RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر در برابر تغییرات بازار، می تواند یک شاخص بسیار مفید در زمینه تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت برای تحلیلگران، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد. اگرچه سیگنال بیشتر همچنین به منزله خطر بیشتر است و به همین دلیل باید از StochRSI در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین این نکته را باید در نظر داشته باشید که بازارهای ارز دیجیتال نسبت به بازارهای سنتی با تغییرات بیشتری مواجه هستند و به همین ترتیب ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری تولید کنند.

درس 101 : شاخص حرکت استوکاستیک(SMI)

شاخص حرکت استوکاستیک نام اندیکاتور مستقلی است که در این درس علاوه بر معرفی آن، به شرح مزایا و معایب و فرمول محاسباتی آن می‌پردازیم.

شاخص حرکت استوکاستیک

نوع اندیکاتور: مستقل

شاخص حرکت استوکاستیک، که عموماً به اختصار SMI نامیده می­‌شود، پیشرفت در نوسانگر استوکاستیک است. نوسانگر استوکاستیک در درجه اول برای محاسبه فاصله بین قیمت بسته‌­­شدن فعلی و دامنه قیمت سقف / کف اخیر مورداستفاده قرار گرفت. شاخص حرکتی استوکاستیک، فاصله بین قیمت بسته‌­­شدن فعلی مربوط به مرکز دامنه سقف / کف را نشان می‌­­دهد. ویلیام بلاو، SMI را در مجله ژانویه 1993 به‌­­نام "تحلیل تکنیکال سهام و کالاها" ابداع کرد. SMI به‌­­طور منطقی در یک دوره واحد از نوسانگر استوکاستیک، کمتر قابل پیش­­‌بینی است. SMI معمولا بین 100+ و 100- قرار می­­‌گیرد. این نوسانگر(اُسیلاتور) همراه با نوسانگر حرکتی تاشر چاند استفاده می‌­­شود.تفسیر استوکستیک

در SMI زمانی که قیمت بسته‌­­شدن فعلی بیشتر از نقطه­­‌میانی دامنه سقف / کف است، حاصل بالای صفر است. همچنین، زمانی که نقطه بسته­­‌شدن کمتر از نقطه­­‌میانی محدوده بالا سقف / کف باشد، آنگاه SMI زیر صفر است. خروجی SMI به­­‌عنوان پوزیشن حدی کوتاه‌­­مدت یعنی بازار اشباع خرید و فروش تفسیر می­­‌شود. تفاوت اصلی بین SMI و اندیکاتورهای استوکاستیک قبلی آن است که SMI از محدوده وسیعی استفاده می‌کند که می‌­­تواند از مقدار منفی 100- تا مقدار مثبت 100+ متغیر باشد. برای هموارسازی نتایج SMI، یک میانگین متحرک تعیین می‌شود که معمولاً به‌عنوان %D تصادفی نامیده می‌شود. معامله­­‌گران معمولاً از اندیکاتور SMI برای پیش‌­بینی روند حاکم در بازار، یعنی صعودی یا نزولی استفاده می­­‌کنند. معامله­­‌گران بر این باورند که یک بازار نزولی است، اگر خروجی SMI آن زیر 40 باشد. از سوی دیگر، خروجی SMI بالای 40 برای یک بازار خاص، روند صعودی را متصور می‌شود.

خروجی SMI بین 100- تا 100+ متغیر است. به­­‌منظور تفسیر نتیجه SMI، معامله‌­­گران نقاط تجاری ویژه‌­­ای را ایجاد کرده‌­­اند. مانند زمانی که SMI از مقدار 40+ بالاتر می­­‌رود، سیگنال فروش نشان داده می‌­­شود. به­­‌طور مشابه، اگر SMI به کمتر از 40- سقوط کند، یک سیگنال خرید نشان داده می­­‌شود. یکی دیگر از علائم رایج معاملاتی این است که وقتی SMI از پائین میانگین متحرک عبور کند، سیگنال خرید تولید می‌­­شود. به طور مشابه، زمانی که SMI کمتر از میانگین متحرک باشد، سیگنال فروش تولید می­­‌شود. نمودار بعدی، سیگنال تجاری با ورود صعودی تولید شده توسط شاخص حرکت استوکاستیک را نشان می‌دهد.

معامله تنها بر مبنای پوزیشن­­‌های حدی کوتاه‌­­مدت نیست. باید مکانیسمی برای بررسی روند بازار وجود داشته باشد. اندیکاتور مربع R عموماً توسط معامله­­‌گران برای تعیین روند بازار مورداستفاده قرار می­­‌گیرد. اگر پیامد اندیکاتور مانند مربع R و یک بازار غیرروندی باشد، آنگاه نتیجه SMI معتبر است و نتایج موثری ارائه می‌­­دهد. نوسانگر حرکتی چاند اغلب به­­‌جای اندیکاتور مربع R برای تعیین روند استفاده می­­­‌شود. برعکس، اگر یک بازار روندی توسط اندیکاتورهای روندی پیش‌­­بینی شود، معامله­­‌گران می‌­­توانند نوسانگرها را برای تعیین جهت روند به­­‌کار برند. بدین طریق، معامله­­‌گران می­­‌توانند تراکنش‌­­های خود را به‌­­وسیله نوسانگر، بر مبنای جهت روند بازار قرار دهند.

ویلیام بلاو SMI یک روزه را با دوره­­‌های هموارسازی طولانی، نسبت به قیمت بسته­­‌شدن فعلی از سقف و کف روز، حساس­­‌تر یافت. داشتن حساسیت بالا نسبت به مقدار بسته‌­­شدن، SMI را تبدیل به یک اندیکاتور ایده­­‌آل برای شناسایی روند می­­‌کند. همانطور که در ابتدا توضیح داده شد، تفاوت زیادی بین تفسیر شاخص حرکتی استوکاستیک و نوسانگر استوکاستیک نیست. پوزیشن­­‌های حدی کوتاه‌­­مدت با پیامد SMI نشان داده می‌شوند. اگر SMI بالای 40+ برسد، شرایط خرید اشباع برقرار می‌­­شود. معامله‌­­گران ترجیح می­­‌دهند دیگر در جهت روند معامله نکنند. حتی قبل از معکوس‌­­شدن روند، معامله‌گران پوزیشن­­‌های خود را در بهره‌­­­گیری از شرایط خرید اشباع قرار می­­‌دهند. معامله­­‌گران یک روند معکوس ویژه را در پوزیشن­­‌های حدی پیش­­‌بینی می‌کنند. واگرایی‌ها باید درنظر گرفته شود. یک واگرایی می­­‌تواند پایان روند مسلط را نمایش، یا یک روند غلط را نشان دهد. K% که D% را قطع می­­‌کند نیز متقاطع‌­­ها را نشان می‌­­دهد.

مزایای شاخص حرکتی استوکاستیک

• 1) اکثریت تکنسین‌­­ها معتقدند که SMI نسبت به پیامد نوسانگر استوکاستیک برای دوره زمانی یکسان، غیرقابل پیش­­‌بینی­­‌تر است.
• 2) SMI نشان­­‌دهنده‌ی پیشروی تغییرات احتمالی حرکت (قیمت) نزدیک به نقاط بحرانی است. این به معامله­­‌گران اجازه می­­‌دهد تا حرکات خود را در بازار زمان­­‌بندی کنند.
• 3) ورود و خروج با حداکثر سود به دلیل قابل پیش­­‌بینی‌­­بودن شاخص حرکت استوکاستیک، دیگر مساله­­‌ای نیست.

معایب شاخص حرکت استوکاستیک

• 1) شاخص حرکت استوکاستیک قادر به پیش‌­­بینی روند نیست. این باعث سردرگمی زیادی در ذهن معامله‌­­گران می‌­­شود. معامله­­‌گران اغلب با دیدن پوزیشن‌­­های حدی نشان داده شده توسط SMI به دام می افتند.
• 2) معامله‌­­گران باید از اندیکاتورهای روند مانند CMO (نوسانگر حرکتی (مومنتوم) چاند) یا شاخص مربع R برای پیش­­‌بینی روندهای آینده به همراه SMI استفاده کنند که فقط پوزیشن‌های حدی کوتاه‌مدت را پیش­­‌بینی می‌کند.
• 3) SMI نمی‌­­تواند سیگنال­­‌های معاملاتی را در بازارهای روندی تولید کند. برای ایجاد جهت روند باید از نوسانگرها استفاده کرد. معامله­­‌گران آنگاه می­­‌توانند بر اساس جهت­ روند در آینده تصمیم­­‌گیری کنند.

فرمول

به‌­­منظور محاسبه SMI ، از "N" شروع کنید. بگذارید فرض کنیم 10=N. پس از انتخاب یک دوره، مرکز دامنه سقف و کف را در طول دوره تعیین کنید. برای انجام این کار از فرمول زیر استفاده کنید:

بگذارید فرض کنیم "C" مرکز سقف و کف باشد

2 / (حداقل کف + حداکثر سقف) = C

حداکثر سقف = بزرگترین عدد در دامنه

حداقل کف = کوچکترین عدد در دامنه

بعد از محاسبه نقطه مرکزی دامنه، فاصله نقطه بسته­­‌شدن فعلی را از مرکز دامنه تفریق کنید.

C – CC امروز = H

CC امروز = قیمت بسته‌­­شدن فعلی

C = مرکز دامنه سقف / کف

به ­­منظور هموارسازی خروجی "H" ، یک میانگین متحرک نمایی 3 دوره‌ای را استفاده کنید.

رویه هموارسازی "H" به‌­صورت زیر است.

میانگین متحرک نمایی * (3) * (H) = HS₁

میانگین متحرک نمایی * (3) * (HS1) = HS₂

بعد از هموارسازی "H" تفاوت قیمت سقف و کف را طی دوره با استفاده از همان میانگین متحرک نمایی 3 دوره­­‌ای، هموار کنید. نتایج هموارسازی دوم را بر 2 تقسیم کنید:

میانگین متحرک نمایی * (3) * (حداقل کف – حداکثر سقف) = DHL₁

2 / میانگین متحرک نمایی * (3) * (حداقل کف – حداکثر سقف) = DHL₂

به ­­منظور محاسبه SMI ، HS₂ را بر DHL₂ تقسیم کنید. ضرب نتیجه در 100، نتایجی به شکل درصدی ارائه خواهد داد.

100 * (HS₂ + DHL₂) = SMI امروز