شکست روند صعودی و نزولی

برآیند این روند خنثی است. در تشکیل آن کف ها و سقفها به صورت نامنظم شکل میگیرند. در مجموع صعود یا نزول قیمتی خاصی را در این روند شاهد نخواهیم بود.

معامله در جهت شکست سطوح

منظور از معامله در جهت شکست سطح چیست؟

یکی از راه‌های بهبود روش معاملاتی شکست سطح این است که همواره در روند حرکت قیمت در فارکس معامله کنید. به بیانی ساده، یعنی معامله کردن در جهت عبور قیمت از یک کف یا سقف مشخص. اصل معامله کردن به این روش به همین ترتیب است و همانطور که خواهید دید، روش بسیار ساده‌ای است. معمولا معامله‌گران یک محدوده حرکتی قیمت را شناسایی می‌کنند که در آن قیمت مرتب بین یک کف و سقف در حال نوسان است. در این حالت وقتی قیمت از بالا یا پایین این محدوده خارج شود، در آن جهت وارد معامله می‌شوند.

یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان موفقیت این روش معاملاتی، نحوه شناسایی مناطق رِنج (Range) است. تشخیص درست این نواحی، شما را یک گام به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند. بعضی روش‌های کلاسیک برای شناسایی مناطق رِنج براساس تشخیص کف و سقف‌‌های قیمتی در یک بازه زمانی معین است. مانند کف و سقف‌های روزانه در طول یک بازه ۲۰ روزه. ۲۰ روز معاملاتی گذشته تقریبا معادل یک ماه است. یا اینکه اگر در تایم‌فریم‌های پایین‌تر معامله می‌کنید، می‌توانید کف و سقف‌های قیمتی روز گذشته را مد نظر قرار دهید.

نکته مهم بعد از شناسایی منطقه رِنج قیمتی این است که سطوح حمایتی و مقاومتی که آن منطقه را در بر می‌گیرند را تشخیص دهید. حال قدری عمیق‌تر موضوع را بررسی می‌کنیم.

شکست سطح در طول روند

همواره در طول روند معامله کنید. در این حالت به دنبال حرکتی سریع پس از یک جمع‌شدگی خواهیم بود که یک منطقه رِنج کوچک را تشکیل می‌دهد. در این هنگام، پس از اینکه نمودار قیمت از ناحیه رِنج در جهت روند خارج شد، وارد معامله می‌شویم. با این روش در جهت مومنتوم بازار معامله می‌کنیم و احتمال بسیار بیشتری برای موفقیت معامله وجود دارد.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت پیش از اینکه مومنتوم کاهش یابد، به سرعت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس در یک منطقه متوقف می‌شود. در این ناحیه قیمت بین سقف و کف‌های مشخصی محصور شده است. در این مرحله، با علم به صعودی بودن روند، پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت از سطح فوقانی این ناحیه خارج می‌شود. بنابراین، یک سفارش خرید بالای این ناحیه ثبت می‌کنیم. سپس حد ضرر معامله را در سمت مخالف این منطقه قرار می‌دهیم (اگر روند نزولی بود، یک سفارش فروش زیر منطقه رِنج ثبت می‌کردیم و حد ضرر معامله را بالای آن ناحیه قرار می‌دادیم). حد سود معامله حداقل به اندازه دو برابر حد ضرر خواهد بود، یعنی دو برابر عرض منطقه رِنج.

انتظار برای بسته شدن کندل

نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم، نحوه ورود به معامله پس از شکست سطح است. بسیاری از معامله‌گران به محضی که قیمت از حدود منطقه رِنج خارج می‌شود و پیش از بسته شدن کندل، وارد معامله می‌شوند. اما معامله کردن به این طریق ریسک بسیار بالایی دارد. چرا که ممکن است شکست سطح از نوع کاذب باشد و قیمت مجددا به داخل ناحیه رِنج بازگردد. به منظور افزایش احتمال موفقیت معاملات، تنها زمانی به معامله ورود می‌کنیم که یک کندل خارج از منطقه رِنج بسته شود. بنابراین، در این مثال برای ورود به معامله، لازم است یک کندل بالای ناحیه رِنج بسته شود. برعکس، برای ورود به معامله فروش در شرایط روند نزولی، لازم است یک کندل زیر منطقه رِنج بسته شود.

استفاده از اندیکاتورها

می‌توان از بعضی اندیکاتورها به منظور تشخیص مناطق رِنج و شکست آن‌ها استفاده نمود. یکی از بهترین اندیکاتورها برای این منظور، اندیکاتور بولینجر باند (نوارهای بولینجر) است. اصولا اندیکاتور بولینجر باند ابزار بسیار خوبی برای نشان دادن جهت روند بازار و همچنین نوسانات آن محسوب می‌شود. نوار میانی این اندیکاتور، یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) با دوره زمانی ۲۰ است و نوارهای فوقانی و تحتانی به ترتیب انحراف معیار بالایی و پایینی از مقدار میانگین را نشان می‌دهند. بسیاری افراد به این صورت از بولینجر باند استفاده می‌کنند که با عبور قیمت از یکی از نوارهای بالایی یا پایینی، وارد معامله می‌شوند. اما این روش برای معامله مناسب نیست، چرا که اغلب اوقات قیمت پس از عبور از نوارهای اندیکاتور بولینجر باند، مجددا به داخل محدوده نوارها بازمی‌گردد.

در عوض باید اندیکاتور بولینجر باند را با درکی که از سطوح حمایتی و مقاومتی داریم، ترکیب کنیم. به این طریق، احتمال بهره بردن از حرکت قیمت افزایش پیدا می‌کند. با این روش، در ابتدا به دنبال یک منطقه رِنج در بازار هستیم که در آن محدوده، قیمت بین یک کف و سقف در نوسان است. این منطقه را می‌توان به وضوح با استفاده از اندیکاتور بولینجر باند شناسایی نمود، به این دلیل که این اندیکاتور در مناطق رِنج تقریبا بصورت صاف حرکت می‌کند و قیمت بین دو نوار آن بالا و پایین می‌رود. در این مرحله باید عبور قیمت از یکی از مرزهای بالایی یا پایینی منطقه رِنج و همچنین خروج قیمت از باندهای بولینجر را تشخیص دهیم، تا به این ترتیب سیگنالی مبنی بر تغییر مومنتوم دریافت کنیم.

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک منطقه رِنج، بین یک کف و سقف محصور شده است. بعلاوه، قیمت در این ناحیه داخل بولینجر باند نیز قرار گرفته و بین نوارهای بالایی و پایینی آن نوسان می‌کند. همچنین ملاحظه می‌کنید که در این ناحیه، بولینجر باند به سمت بالا یا پایین حرکت نمی‌کند، بلکه بصورت صاف و خنثی تشکیل می‌شود (که این نشان از کاهش مومنتوم بازار دارد).

در اینجا دو نکته حائز اهمیت است. اولا، قیمت از کف منطقه رِنج عبور کرده و ثانیا، قیمت از نوار پایینی اندیکاتور بولینجر باند نیز خارج شده است. همزمانی این دو نکته، شکست نزولی منطقه رِنج را تایید می‌کند. در این مرحله پس از اینکه یک کندل زیر ناحیه رِنج و زیر نوار تحتانی بولینجر باند بسته شد، برای ورود به معامله فروش اقدام می‌کنیم.

پیش از این به اهمیت انتظار برای بسته شدن یک کندل خارج از منطقه رِنج و اجتناب از شکست‌های کاذب صحبت کردیم. در مثال فوق به وضوح مشاهده می‌کنید که چرا این نکته در معامله‌ کردن به این روش از اهمیت بالایی برخوردار است. در این نمونه، قیمت برای لحظه‌ای از سقف منطقه رِنج عبور کرده است، اما در ادامه به داخل ناحیه بازگشته و از کف این منطقه خارج شده است. اگر به محض شکست منطقه رِنج از جانب سقف، اقدام به خرید می‌کردیم، حد ضرر معامله فعال می‌شد. در حالیکه صبر کردن برای بسته شدن کندلی که منجر به شکست منطقه رِنج می‌شود، ما را از چنین خطاهایی حفظ می‌کند.

مناطق رِنج داینامیک

تا اینجا به چگونگی معامله کردن با استفاده از شکست مناطق رِنج استاتیک پرداختیم، یعنی مناطق رِنجی که بین یک کف و سقف افقی محصور هستند. اما می‌توان از شکست نواحی رِنج داینامیک نیز بهره برد. منظور از نواحی رِنج داینامیک، مناطقی مانند کانال‌های قیمتی هستند. کانال‌ها هنگامی تشکیل می‌شوند که قیمت بین دو خط روند همسان که حکم مقاومت و حمایت را دارند، نوسان می‌کند. به منظور شناسایی کانال‌ها، در ابتدا یک خط روند رسم می‌کنیم و سپس دقیقا مشابه همان را برای سمت دیگر قیمت قرار می‌دهیم.

در مثال بالا یک خط روند نزولی واضح را مشاهده می‌کنید که یک سقف بالاتر را به یک سقف پایین‌تر متصل کرده است. حال می‌توانیم یک کُپی از این خط روند را به سمت زیرین قیمت انتقال دهیم و همانطور که ملاحظه می‌کنید، کف‌های قیمتی کاملا روی آن قرار گرفته‌اند. بنابراین، در اینجا شاهد یک کانال نزولی هستیم که قیمت بین خطوط روند بالایی و پایینی آن نوسان می‌کند. هنگامی که متوجه شکل‌گیری یک کانال قیمتی مشابه این مثال شدیم، می‌توانیم منتظر بمانیم قیمت ازکانال خارج شود و یک فرصت معامله در خلاف جهت مسیر فعلی آن ایجاد شود. در این مثال مشاهده می‌کنید که قیمت پس از اینکه بیش از یک ماه داخل این کانال باقی مانده، در نهایت از سمت فوقانی آن خارج شده و به سمت بالا صعود کرده است.

شکست کانال‌های قیمتی فرصت بسیار خوبی برای معامله کردن و بهره بردن از تغییر روندها ایجاد می‌کنند. روش معامله کردن با استفاده از شکست کانال‌ها، دقیقا مشابه روش شکست مناطق رِنج معمولی است. به این صورت که صبر می‌کنیم یک کندل خارج از منطقه رِنج بسته شود. در این مثال ملاحظه می‌کنید که قیمت با یک کندل صعودی بزرگ از این ناحیه رِنج خارج شده و این کندل بالای سطح مقاومتی کانال نزولی بسته شده و فرصت معامله خرید را ایجاد کرده است.

به منظور افزایش احتمال موفقیت معامله کردن در هنگام شکست سطح کانال‌های قیمتی، می‌توان از اندیکاتورهایی برای تعیین نقاط بالقوه تغییر روند استفاده نمود. اندیکاتوری مانند RSI می‌تواند نشان دهد که مومنتوم بازار داخل کانال قیمتی کاهش یافته و آماده تغییر روند است. یک مرتبه دیگر مثال فوق را با اندیکاتور RSI بررسی می‌کنیم و می‌توانیم وقوع یک دایورجنس صعودی را تشخیص دهیم.

باید تا کنون با عبارت دایورجنس آشنا شده باشید، اما محض اطمینان اشاره می‌کنیم که دایورجنس زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت با اندیکاتور همخوانی نداشته باشد.

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک روند نزولی و داخل کانال حرکت می‌کند. اما در این نقطه اندیکاتور کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند که نشان از کاهش مومنتوم نزولی دارد. بنابراین، هرگاه یک کانال قیمتی را تشخیص دادیم، می‌توانیم به اندیکاتور RSI توجه کنیم و منتظر وقوع دایورجنس بمانیم. در این هنگام می‌دانیم که تغییر روند محتمل است و می‌توانیم با دقت بیشتری برای ایجاد فرصت معاملاتی صبر کنیم.

همانطور که در مورد معامله کردن با شکست مناطق رِنج در جهت روند گفته شد، بهترین کاربرد این استراتژی نیز زمانی است که کانال بصورت یک اصلاح در طول یک روند شکل بگیرد. در این حالت، شکست کانال سیگنالی مبنی بر ادامه روند را صادر می‌کند. این روش معامله کردن مناطق رِنج می‌تواند راهکار بسیار قدرتمندی برای هم‌جهت شدن با روند بازار در نقطه مناسب باشد.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال که باید بشناسید

با مشاهده رفتار نمودار دارایی‌ها می‌بینیم که همیشه قیمت‌ها بصورت سینوسی روند های صعودی، نزولی و خنثی ایجاد می کنند. روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می‌دهد. بنابراین شناسایی روند قیمت بسیار مهم است و همواره توصیه می‌شود که در جهت روند معامله کنید. تحلیل‌گران تکنیکال با شناسایی روند بازار می‌توانند چگونگی رفتار قیمتی آینده بازار را پیش‌بینی کنند. یکی از استراتژی‌ها مورد استفاده در تحلیل تکنیکال استفاده از خطوط روند است. در این مقاله در ابتدا انواع روند‌ها و سپس خطوط روند و چگونگی ترسیم این خطوط را برایتان توضیح می‌دهیم.

انواع روند

به طور کلی روند‌های موجود در نمودار قیمتی دارایی‌ها را می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:

صعودی Uptrend Bullish

در چنین روندی، هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی بالاتر است. شکل زیر نحوه نمایش این روند را نشان می‌دهد.

نزولی Down trend Bearish

همانطور که می‌بینید در این روند هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی پایین‌تر است. در شکل زیر چگونگی نمایش این حالت را می‌بینید.

خنثی Sideways trend

روندی که نه تعریف صعودی در آن صادق باشد و نه تعریف نزولی، خنثی است. شکل زیر نشان‌دهنده حالت خنثی است.

دسته بندی روند‌ها بر اساس زمان

روند‌ها از نظر زمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

خط روند چیست؟

خطوط روند، خطوط موربی هستند که تحلیل‌گران تکنیکال در نمودار‌ها ترسیم می‌کنند. این خطوط از برخورد پیوت‌های کف یا سقف ایجاد می‌شوند. خط روند به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا عمل می‌کند.

خط روند به شما چه می‌گوید؟

با توجه به اینکه تحلیل‌گران تکنیکال به دنبال روند‌های قیمت هستند، بنابراین خط روند یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال است. خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین کنند. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین گام برای انجام یک معامله خوب است. زمانی روند شیب مطمئنی پیدا می‌کند که اگر این شیب بوسیله خط روند قابل تشخیص باشد. معمولا روند تمایل دارد در همان شیب باقی بماند. تحلیل‌گران با توجه به خط روند می‌توانند زمان تغییر روند یا ادامه دار بودن آن را پیش‌بینی کنند.

نحوه ترسیم خط روند

برای ترسیم ابتدایی یک خط روند حداقل به دو پیوت نیاز داریم. این خط را خط روند مقدماتی می‌گوییم. برای اعتبار بخشیدن به آن، لازم است خط را در همان راستا به پیوت سومی متصل کنیم. در این صورت خط روند اصلی را خواهیم داشت.

انواع خط روند

به طور کلی خطوط روند را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم:

• صعودی: این خط از برخورد پیوت‌های کف در روند‌های صعودی ایجاد می‌شود و به عنوان یک سطح حمایتی محسوب می‌شود.

شکل زیر نحوه ترسیم این روند در نمودار قیمت را نشان می‌دهد.

در شکل زیر این روند را در نمودار قیمت می‌بینید.

اعتبار خط روند

از نظر تحلیل‌گران اعتبار خط روند مهم است و بستگی به موارد زیر دارد:

• تعداد پیوت‌های برخورد کننده با خط روند

• مدت زمان باقی ماندن قیمت با شیب خط روند

شکسته شدن خط روند از بهترین اخطار‌های تغییر روند است. البته باید گفت شکست، بطور یقین به معنای اتمام روند قبلی و شروع روند جدید نیست. برای اطمینان از این موضوع لازم است، از سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نکاتی در مورد خط روند

خط روند نباید از وسط نمودار قیمت عبور کند. زمانی که خط روندی شکسته می شود و قیمت از آن عبور می کند احتمالا تغییر روند شکل گرفته و باید با توجه به روند جدید خطر روند ترسیم شود یا اینکه شیب روند تغییر کرده و با توجه به شیب جدید مجددا خط روند جدید ترسیم شود.

فاصله گرفتن نمودار از خط روند، منجر به بی اعتبار شدن آن برای آینده قیمت می‌شود. بنابر این باید با توجه به شیب جدید خط روند جدید ترسیم کنیم.

شیب روند

با افزایش هیجان بازار در جهت روند، شیب خط روند تندتر می‌شود. در شکست روند صعودی و نزوشکست روند صعودی و نزولی لی این حالت پیوت‌های جدید قبل از رسیدن به خط قبلی ایجاد می‌شود. برای ترسیم خطوط روند تند شونده از پیوت‌ جدید و پیوت قبل از آن استفاده می‌کنیم.

در بررسی شیب روند موارد زیر را در نظر بگیرید:

• زاویه روند می‌تواند بیانگر مدت اعتبار روند باشد.

• شیب زیاد از مدت اعتبار روند کم می‌کند.

• شیب کم بیانگر مقدار بازدهی کم است.

معامله

در استراتژی معاملاتی خط روند صعودی، پس از رسیدن قیمت به خط روند و شکل گیری حمایت می‌توانیم وارد معامله شویم. حد ضرر در این روش، شکست خط روند و حد سود را با استفاده از سایر ابزار‌های معاملاتی، اولین مقاومت بعد از آخرین قله در نظر می‌گیریم.

در این استراتژی معاملاتی، پس از شکست خط روند مجاز به انجام معامله هستیم. در اینصورت آخرین کف قیمتی را به عنوان حد ضرر و اولین مقاومت پیش‌رو را حد سود در نظر می‌گیریم. نکته مهم در این روش باید یک کف مینور زیر خط روند تشکیل شود تا در هنگام شکست از حد ضرر مناسب برای کنترل ریسک استفاده کنیم. در صورتی که این کف مینور تشکیل نشده باشد بهتر است پس از شکست خط روند منتظر تشکیل پولبک و تکمیل آن برای سیگنال ورود باشیم.

شناخت خطوط روند چه اهمیتی دارد

تحلیل‌گران با شناسایی و ترسیم خطوط قیمتی به راحتی می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت احتمالی را پیش‌بینی کنند و برنامه‌ریزی معاملاتی مناسب را داشته باشند. شکست خطوط روند برای معامله‌گران هشداری به منظور تغییر روند است.

کلام آخر

قیمت‌ها همواره سینوسی و روندارحرکت می‌کنند، بنابراین شناسایی روند قیمتی بسیار مهم است. یکی از استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال استفاده از خطوط روند است. خطوط روند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. نظر شما درباره انواع خطوط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ سوالات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما در اولین فرصت به شما پاسخ می‌دهند.

سوالات متداول

به طور کلی روند‌های موجود در نمودار قیمتی دارایی‌ها را می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:
روند صعودی
روند نزولی
روند خنثی

روند‌ها از نظر زمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• روند کوتاه مدت (زیر ۳ ماه)روند میان مدت (۳ ماه تا یک سال)روند بلند مدت (بیش از یک سال)

منابع

“Trendline Definition”, Investopedia, 2022.

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

روندها و انواع خط روند (روند صعودی، روند خنثی، روند نزولی)

بازار هیچگاه در یک خط راست حرکت نمیکند و همیشه حرکاتی زیگزاگی دارد. برآیند حرکت امواج صعودی و نزولی در بازار را روند می گویند.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکی بازار است. اغلب اصطلاحات رایجی از قبیل «همیشه در جهت روند معامله کنید» «هرگز با روند نجنگید» یا «روند دوست توست» را زیاد می‌شنویم.

پس لازم است وقتی را برای تعریف روند صرف کنیم و انواع آن را بشناسیم.

انواع روند قیمت

روند صعودی :

برآیند این روند افزایش قیمت است. در تشکیل آن کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی بالاتر است.

روند نزولی :

برآیند این روند کاهش قیمت است. در تشکیل آن کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی پایینتر است.

روند خنثی :

برآیند این روند خنثی است. در تشکیل آن کف ها و سقفها به صورت نامنظم شکل میگیرند. در مجموع صعود یا نزول قیمتی خاصی را در این روند شاهد نخواهیم بود.

مدت زمان روندها

علاوه بر اینکه روندها دارای سه جهت می‌باشد به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

1. روند بزرگ؛

2. روند متوسط؛

3. روند کوتاه

در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند و روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می‌گیرند گرفته تا روندهای بسیار بلندمدت 50 تا 100 ساله. به عنوان مثال داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ نامیده است. داو مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه می‌دانست و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می‌نامید.

هر روند می‌تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می‌تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از ادامه مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می‌کند. این روند تصحیح نیز می‌تواند خود شامل روندهای کوتاه‌مدت‌تر که همان موج‌های صعود و نزولی کوتاه‌مدت هستند باشد.

فیلم روش رسم خطوط روند

در این ویدئو، نحوه رسم خط روند بصورت کاربردی به شما آموزش داده می‌شود.

اعتبار خط روند

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که توسط عوامل مختلفی سنجیده میشود:

1.شیب خط : هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. برای مثال سهم الف ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند

تایید شکست ها با استفاده از حجم

حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، فیوچرز و دیگر بازارهاست. اما وقتی صحبت از فارکس میشود، میبینیم که تعداد زیادی از تریدرها اصلا از آن استفاده نمی کنند. دلیل آنها این است که فارکس یک بازار غیر متمرکز است و حجم کلی معاملات بازار در دسترس نیست که البته درست هم میگویند.اما در صورتی که در یک کارگزاری بزرگ فارکس که حجم زیادی از معاملات را انجام می دهند حساب کاربری داشته آن استفاده کنید.

البته باز هم باید توجه داشته باشید که این حجم معاملات ٬ تنها Volume باشید می توانید از اندیکاتور می تواند نمونه ای از حجم کلی بازار باشد و میزان حجم تریدها در سراسر دنیا نیست. در این حالت می توانیم حجم نسبی نوساناتFXCM بازار را مشاهده کنیم. (Validate Breakouts) در این مطلب قصد داریم تا در مورد استفاده از حجم معاملات در تعیین شکست های معتبر صحبت کنیم.

مطمئنا با مفهوم شکست آشنا هستید. اما به صورت ساده می توان گفت که شکست به معنای بالاتر رفتن یا پایین تر آمدن از قیمتی است که قبلا سدی را در برابر این کار ایجاد کرده بود.حالا این سطح می تواند یک حمایت یا مقاومت افقی و یا یک خط روند صعودی یا نزولی باشد. هنگامی که این سطح شکسته شود، شاید بتوان یک موقعیت معاملاتی را شکار کرد.

اما آیا همه شکست ها معتبر هستند؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است. چون در این صورت مفاهیمی مثل تله معنایی نداشتند. بنابراین باید شکست معتبر را از شکست غیر معتبر ( Bull and Bear Traps ) های صعودی و نزولی تشخیص دهیم. هر معامله گری روشی برای این کار دارد. ممکن است از اندیکاتورهای خاصی استفاده کند و یا تکنیک های نموداری را به کار ببرد. ولی استفاده از حجم معاملات می تواند گزینه بسیار جذابی باشد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که سطوح حمایتی و مقاومتی داریم. گاهی اوقات قیمت آنها را می شکند اما مجددا برخلاف جهت شکست حرکت می کند و تریدرهایی که با این شکست ها وارد معامله شده اند را وارد زیان می کند.

چراFalse Breakout ؟ چون این فقط یک روی شکست هاست ولی شکست معتبری رخ نداده است یا همان شکست غلط است. در واقع تشخیص شکست های درست از غلط مشکل ترین بخش استراتژی معامله بر اساس شکست هاست.

اما چگونه از حجم معاملات برای تشخیص شکست های معتبر استفاده کنیم؟

اصل اساسی در این مبحث این است که حجم بالای معاملات در زمان شکست شدن یک سطح، نشان دهنده است که گروهی که قدرت را در دست دارد (حالا چه خریدار و چه فروشنده) با تمام توان وارد شده است و به تعبیری در جنگ نهایی برای عبور از سطح مورد نظر، پیروز بوده است.

بنابراین حجم های بزرگ و قدرتمند معاملات باید از حجم های کوچک و کم اهمیت تشخیص داده شده و در مواقع حساس بازار به کار گرفته شوند. بنابراین هنگامی که قصد معامله بر اساس یک بریک آوت را دارید ٬ حجم معاملات را در آن زمان بررسی کنید و ببینید که آیا نسبت به حجم معاملات در همین محدوده زمانی بیشتر بوده است یا خیر. درصورتی که اینگونه نباشد، باید در مورد صحبت شکست مورد نظرتان تردید کنید.

تصویر زیر بیانگر همه توضیحات بالاست:

در تصویر بالا مشاهده می کنید که شکست های غیر معتبر و شکست های معتبر نشان داده شده اند. در نیمه پایینی تصویر که حجم معاملات به تصویر کشیده شده است میبینیم که در زمانی که شکست های غیرمعتبر رخ میدهند.

حجم معاملات رشد زیادی نداشته است (نسبت به همان محدوده زمانی که در آن قرار دارد). این شکست ها غیر معتبر حتی نتوانستند کندل خود را نیز زیر حمایت یا بالای مقاومت مورد نظر ببندند. در تصویر بالا این شکست های غلط با استفاده از دایره های قرمز رنگ فیلتر شده اند.

اما نگاهی به دو شکست معتبری که در نیمه دوم تصویر داریم بیندازید. مشاهده می کنید که چقدر زیبا حجم معاملات به ما در تشخیص این شکست های معتبر کمک کرده است. این شکست های درست نیز با دایره های سبز رنگ نشان داده شده اند. بنابراین اگر شما یک معامله گر هستید و اساس استراتژی معاملاتی تان بر اساس شکست هاست، می توانید از حجم معاملات نیز در کنار سایر روش ها و اندیکاتورها استفاده کنید.

اعتبار خط کانال و حرکت بعد از شکست خط روند

تجربیات چند ساله نشان می دهد که بازار همواره با شروع حرکت خود از خط روند به چنین خطوطی نمی رسد و چه بسا که بازار نیمی از فاصله خط روند و کانال را پیموده و با تشکیل یک الگوی باز گشتی، بازگشت نماید؛ لذا برای تعیین حد سود بهتر است از ابزار های دیگری چون تراز های فیبوناچی استفاده نمایید. در هر حال اگر بازار پیش از برخورد به خط کانال باز کردن بهتر است خط کانال دیگری بر اساس نقطه جدید ترسیم گردد. خط کانال جدید از این پس مبنای ناحیه سود معاملات قرار می گیرد که در شکل زیر نمایش داده شده است البته نبایستی خط روند نزولی را نیز از یاد برد چه بسا که بازار به خط کانال جدید نرسیده و به خط روند جدید عکس العمل نشان دهد که در شکل 1 نشان داده شده است. در هر حال آنچه که مهم است توجه به تمام مولفه های موجود در یک ناحیه معاملاتی است.

اگر بازار با تشکیل کانال های کم عرض تو، فاصله خود را با خط روند کاهش دهد. در واقع نشانه های ضعیف بودن بازار ظاهر می گردد چه را که این نشانه ها در نهایت منجر به شکست خط روند و بازگشت قیمت شوند که در چنین مواقعی با تأیید واقعی بودن شکست می توان معاملات بازگشتی را طراحی نمود. برای نمونه در شکل زیر بازار پس از صعود از نقطه به خط کانال نخستین نرسیده و با تشکیل یک فراکتال پایین تر در نقطه 5 موجب شده که فاصله خط روند و کانال بعدی کمتر شوند. در این موقعیت با تشکیل یک روند نزولی در نهایت نیز خط روند صعودی را می شکند.

شکل 1. کاهش فاصله خط روند از خط کانال در نقطه 5

با شکست خط روند و تأیید آن بایستی منتظر تشکیل روند جدیدی باشیم چرا که بازار همواره بر اساس روند حرکت می کند؛ لذا به محض ظهور نشانه های روند جدید بایستی خطوط روند و کانال را بر اساس شرایط جدید ترسیم نماییم. نمونه ای از چنین شرایطی را در شکل 2 مشاهده می نمایید. در این شکل، خط روند در ابتدا نقش حمایت و خط کانال نقش مقاومت داشته است اما با بازگشت روند، نقش این دو عوض شده است؛ یعنی خط روند نقش مقاومت و خط کانال نقش حمایت پیدا کرده است.

شکل 2. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط روند صعودی

اگر بازار در شرایطی حمل کانال خود را بشکند می توان استنباط کرد که با روند، بسیار قدرتمندی مواجه می باشیم. در چنین مواقعی بایستی خط روند و کانال جدید را ترسیم نمود. همان گونه که در شکل مقابل نشان داده شده با شکست خط کانال ۱-۳، خط روند جدید با اتصال نقاط ۴ و 6 و خط کانال جدید نیز به موازات آن رسم می شود.

شکل 3. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط کانال صعودی

حرکت بعد از شکست.

در بسیاری از منابع میزان حرکت بازار بعد از شکست یک خط روند را معادل عرض کانال اعلام می کنند که مطلب صحیحی نیز می باشد اما چه بسا که بازار پیش از رسیدن به این محدوده باز گردد؛ اتفاقی که به کرات در بازار مشاهده می شود. در انتهای مقاله «اعتبار خط کانال» توصیه این است که بخشی از معاملات انجام شده خود را در فاصله 8 / 61 درصدی عرض کانال بسته و مابقی را برای وصول به فاصله ۱۰۰ درصدی باز بگذارید. این باعث می شود شکست روند صعودی و نزولی که در صورت عدم وصول بازار به محدوده مورد نظر بتوانیم حداقل بدون زیان از بازار خارج شویم.

شکل 4. معمولا بازار پس از شکست خط روند به اندازه عرض کانال حرکت می کند.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی