خروج پول حقیقی از بازار

می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان انیگما، اطلاعات تماس خود را در بخش دیدگاه‌ها وارد کنید.

رشد خروج پول حقیقی از بازار سهام

بانک اول - در هفته اخیر بازدهی شاخص بورس منفی ۳.۷۳ درصد شد که نسبت به هفته پیش اندکی بهبود یافته است.

به اشتراک بگذارید:

به گزارش بانک اول در پایان هفته اخیر شاخص کل ۴۵ هزار و ۸۸۸ واحد پایین آمد. شاخص کل هم وزن نیز ۲۱ هزار و ۶۹۰ واحد نزول کرد.

شاخص کل در آخرین روز هفته 33 هزار واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 183 هزار واحد رسید. اما نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 45 هزار و 888 واحد پایین‌تر ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس منفی 3.73 درصد شود که نسبت به بازدهی منفی 6.17 درصدی هفته پیش اندکی بهبود یافته است. در هفته گذشته خروج پول حقیقی از بازار روند تغییرات شاخص کل در روزهای شنبه و یکشنبه نزولی بود و در دو روز پایانی هفته شاهد رشد شاخص بودیم.

رشد خروج پول حقیقی

در هفته اخیر خالص ورود پول حقیقی به بورس منفی بود و به عبارت دیگر بورس شاهد خروج پول‌های حقیقی بود. به استثنای روز چهارشنبه در باقی روزهای هفته گذشته شاهد خروج پول حقیقی از بورس بودیم. در مجموع کل هفته، ۴ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی خروج پول حقیقی از بازار از بورس خارج شد و میانگین هفته خروج پول حقیقی هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد ۹ درصدی داشته است.

بالاترین رقم خروج در روز ‌شنبه رخ داد که ۳ هزار و ۲۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. این رقم بالاترین رقم خروج پول حقیقی در ۹۸ روز کاری گذشته از ۳ شهریور به این سو است.

فیلتر شناسایی ورود و خروج پول حقیقی به سهم در بورس

فیلتر ورود و خروج پول حقیقی به سهم در بورس را هم اکنون آماده کرده ایم که در شناسایی ورود و خروج پول حقیقی به یک سهام به شما عزیزان کمک خواهد کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر ورود و خروج پول حقیقی در بورس

فیلتر های دیده بان بازار برای شناسایی سهم ها با شرایط مد نظر ما کاربرد دارند و استفاده از آن ها در موفقیت می توانید به شما کمک کند.

فیلترهای خروج و ورود پول حقیقی نیز از فیلترهای حرفه‌ای بورس محسوب می‌شوند.

زیرا این ورود و خروج پول به‌ نوعی نشان‌دهنده شروع حرکت مثبت یا منفی سهم محسوب می‌شود.

فیلتر ورود پول حقیقی:

فیلتر خروج پول حقیقی:

امیدواریم مقاله فیلتر شناسایی ورود و خروج پول حقیقی به سهم در بورس و فرابورس مفید بوده باشد.

معنی ورود و خروج پول چیست؟

قبل از تعریف روند ورود و خروج پول حقیقی به بررسی اصطلاح حقیقی و حقوقی، و اهمیت خرید و فروش آن میپردازیم:

منظور از حقیقی و حقوقی چیست؟

کلیه اشخاص برای خرید و فروش سهام، نیاز به اخذ کد بورسی دارند. اشخاص به دو گروه حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. افرادی که بنام خود معامله می‌کنند اشخاص حقیقی نامیده می‌شوند و شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها در گروه اشخاص حقوقی قرار می‌گیرند.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی چه اهمیتی دارد؟

معامله گران معمولا به خرید افراد حقیقی و فروش اشخاص حقوقی اهمیت بیشتری می‌دهند. دلیل این امر این است، که یک شخص حقوقی عموما دارای پرتفوی بزرگ‌تری نسبت به یک شخص حقیقی بوده و سهام تحت مالکیت آنها بسیار بیشتر از یک شخص حقیقی می‌باشد. لذا چنانچه در مورد یک سهم تصمیم به خروج پول حقیقی از بازار فروش بگیرد می‌تواند به‌عنوان عاملی جهت جلوگیری از رشد قیمت محسوب گردد. از طرف دیگر نگاه عامیانه این است که اشخاص حقیقی، دارای اطلاعات و تحلیل قوی‌تر و بیشتری نسبت به اشخاص حقوقی می‌باشند؛ لذا چنانچه در سهام شرکتی، خرید اشخاص حقیقی بیشتر باشد، سیگنالی در جهت رشد و خروج پول حقیقی از بازار ارزندگی آن سهام محسوب می‌شود.

ورود و خروج پول حقیقی چیست؟

در یک معامله، یک شخص فروشنده و یک شخص خریدار وجود دارد. در نتیجه خروج پول حقیقی از بازار یک معامله، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل شده و پول از حساب خریدار بحساب فروشنده منتقل می‌شود. بنابراین اتفاقی بنام ورود یا خروج پول معنی و مفهوم ندارد و آنچهاهمیت دارد، تغییر مالکیت است. در معاملات سهام یک شرکت در طول یک روز، تعدادی شخص حقیقی و حقوقی، خروج پول حقیقی از بازار خروج پول حقیقی از بازار سهام تعدادی شخص حقیقی و حقوقی دیگر را خریداری می‌کنند. چنانچه جمع ارزش فروش اشخاص حقیقی را از جمع ارزش خرید اشخاص حقیقی کسر کنیم نتیجه، خالص ارزش خرید اشخاص حقیقی نامیده می‌شود. عدد مثبت نشانگر خالص خرید و عدد منفی نشان دهنده خالص فروش در آن سهام است.

آنچه در بین معامله گران به ورود پول معروف است در واقع خالص خرید مثبت است. خالص خرید منفی نیز به‌عنوان خروج پول تعریف می‌شود. ورود و خروج پول هم برای اشخاص حقیقی هم برای اشخاص حقوقی قابل محاسبه است. همانطور که ذکر شد، ورود پول توسط اشخاص حقیقی یک نشانه مثبت در بین معامله گران تلقی می‌گردد.

ورود و خروج پول چقدر مهم است؟

بررسی آمار خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی، یک داده مکمل است و نمی‌توان صرفا با اتکا به این آمار، اقدام به خرید و فروش سهام را انجم داد. مثال‌های بسیار زیادی وجود دارد که علیرغم فروش اشخاص حقیقی در سهام یک شرکت، سهام آن، رشد قیمتی را تجربه کرده است؛ یا علیرغم خرید اشخاص حقیقی در سهام یک شرکت، سهام آن شرکت افت قیمت داشته است. لذا توجه به این آمار می‌تواند گمراه کننده باشد.

مثالی از محاسبه ورود و خروج پول

فرض کنید اطلاعات معاملات سهام شرکت آلفا در تاریخ 20 اریبهشت 1400 بشرح زیر است:

جمع

همانطور که مشخص است، در معاملات روز 20 اردیبهشت، دو شخص حقیقی و دو شخص حقوقی، خریدار سهام بوده‌اند. سه شخص حقیقی و یک شخص حقوقی هم فروشنده سهام می‌باشند.

جمع خرید اشخاص حقیقی برابر است با 311.625.000 ریال ( ردیف‌های 1 و 2) و جمع خرید اشخاص حقوقی برابر است با 100.411.000 ریال ( ردیف‌های 3 و 4).

جمع فروش اشخاص حقیقی برابر است با 336.985.000 ریال ( ردیف‌های 1 ،2 و 3) و جمع فروش اشخاص حقوقی برابر است با 75.051.000 ریال ( ردیف 4 ).

خالص خرید اشخاص حقیقی برابر است با -25.360.000 ریال ( 336.985.000-311.625.000) بعبارت دیگر در معاملات این شرکت، اشخاص حقیقی بصورت خالص فروشنده بوده اند. به رقم 25.360.000 ریال خروج پول حقیقی می گویند.

در رابطه با اشخاص حقوقی، خالص خرید برابر با 25.360.000 ریال ( 75.051.000-100.411.000) است. بعبارت دیگر در معاملات این شرکت، اشخاص حقوقی بصورت خالص خریدار بوده‌اند. به رقم 25.360.000 ریال ورود پول حقوقی گفته می‌شود.

همانطور که ذکر شد، همواره معادل مبلغ معاملات، پول از خریدار به فروشنده منتقل می‌شود، لذا همواره در معاملات سهام یک شرکت میزان ورود پول با میزان خروج پول برابر است. صرفا برایند خرید اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند مورد توجه معامله گران قرار گیرد.

پول هوشمند چیست؟

اصطلاح دیگری که در بین معامله گران رایج است، ورود و خروج پول هوشمند است. این باور در بین بسیاری از معامله گران وجود دارد که همواره برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از اطلاعات و یا تحلیل قوی‌تر نسبت به سایرین، در قیمت‌های بهتر یا زمان مناسب تری اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کنند و با رصد معاملات این افراد می توان معاملات بهتری داشت. یکی از نشانه‌های ورود یا خروج پول هوشمند در حجم معاملات مشخص می‌گردد. بدین معنی که زمانیکه متوسط حجم معاملات سهام یک شرکت، در مقایسه با میانگین حجم معاملات آن در بازه‌های زمانی مشخص ( مثلا هفتگی، ماهیانه و یا سه ماهه ) افزایش قابل توجهی داشته باشد، می‌تواند نشانه‌ای از ورود با خروج پول هوشمند باشد و باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
یکی دیگر از راه‌های تشخیص ورود یا خروج پول هوشمند، سرانه خرید یا فروش هر شخص حقیقی یا حقوقی است. سرانه خرید یک شخص برابر است با حاصل تقسیم ،حجم معاملات سهام یک شرکت بر تعداد خریداران آن و سرانه فروش یک شخص برابر است با حاصل تقسیم حجم معاملات سهام شرکت بر تعداد فروشندگان آن.
سرانه خرید و فروش هم بصورت کلی، هم بصورت تفکیکی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل محاسبه است. چنانچه سرانه خرید یا فروش سهام یک شرکت در یک روز با میانگین سرانه معاملات آن در بازه‌های زمانی مشخص ( مثلا هفتگی، ماهیانه و یا سه ماهه ) تفاوت قابل توجه داشته باشد می‌تواند نشانه ای از ورود یا خروج پول هوشمند باشد، و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

در مثال بالا سرانه خرید اشخاص حقیقی برابر با 62.500 سهم و سرانه فروش اشخاص حقیقی نیز برابر با 45.000 سهم است.

3 نماد سبز بورس /خروج پول حقیقی از بازار کاهشی شد +اینفو

گلدمگ: امروز قیمت سهام تمام شرکت‌های گروه چندرشته‌ای صنعتی همانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق) افزایش یافت.

اقتصادنیوز/ در معاملات روز ‌‌سه‌شنبه، شاخص کل بورس 385 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 150 هزار واحد رسید. اما شاخص کل هم‌وزن 6 هزار و 462 واحد پایین آمد و در رقم 430 هزار و 420 واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس 94 واحد رشد کرد و به رقم 17 هزار و 530 واحد رسید.

در معاملات روز سه‌شنبه فولاد، شستا و کگل نمادهای سبزرنگ بازار بودند که بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند. در معاملات فولاد که به تنهایی 2 هزار واحد شاخص کل را بالا کشید 85 درصد خریدها را حقیقی‌ها انجام دادند و در مقابل 81 درصد فروش‌ها را داشتند. در معاملات شستا میزان خرید و فروش حقیقی‌ها تقریبا برابر بود و در معاملات کگل 74 درصد خریدها و 45 درصد فروش‌ها به حقیقی‌ها تعلق داشت.

امروز قیمت سهام تمام شرکت‌های گروه چندرشته‌ای صنعتی افزایش یافت. سهام شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، وامید (سرمایه‌گذاری امید)، وغدیر (سرمایه‌گذاری غدیر)، وبانک (سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی) و وصندوق (سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) همگی رشد قیمت داشتند.

در معاملات امروز 886 میلیارد تومان پول‌ حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز شنبه 37 درصد کاهش داشته است. بیشترین خروج پول حقیقی را سهام سایپا داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن بیش از 77 میلیارد تومان بود. پس از سایپا، فملی(شرکت ملی صنایع مس ایران) و وسپهر (شرکت سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

رشد ارزش معاملات
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 15 هزار و 97 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز ‌دوشنبه 11 درصد افزایش یافته است. ارزش معاملات خرد نیز 170 درصد افزایش یافت و به رقم 12 هزار و 430 میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های خرید 48 درصد افزایش یافت و به رقم 624 میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش صف‌های فروش نیز 74 درصد کاهش یافت و هزار و 782 میلیارد تومان شد. امروز ارزش مازاد عرضه بازار به هزار و 158 میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات امروز شرکت سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) برای هفتمین روز پیاپی بیشترین صف خرید را داشت با صف‌ خرید 183 میلیارد تومان در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از سپیدار، شرکت رایان هم افزا (رافزا) و پگاه گیلان (غگیلا) بیشترین صف خرید را داشتند.خروج پول حقیقی از بازار

بیشترین صف فروش نیز به نماد کدما (شرکت معدنی دماوند) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 88 میلیارد تومانی داشت. پس از کدما، گدنا (شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک) و خموتور (شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران) بیشترین صف فروش را داشتند.

کدام سهم‌ها و صنایع در هفته گذشته بیشترین ورود و خروج پول حقیقی را داشته‌اند؟

ورود و خروج پول هوشمند در یک سهم یا صنعت، می‌تواند نشانگر رشد یا افت قیمت آن‌ نماد در آینده باشد. بنابراین برخی تحلیلگران در کنار انواع تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال به بررسی ورود و خروج پول حقیقی در صنایع و سهم‌ها می‌پردازند. به این کار اصطلاحا تابلوخوانی نیز گفته می‌شود. در این گزارش به بررسی جریان نقدینگی در هفته‌ی گذشته و همچنین میزان ورود پول حقیقی به صنایع و نمادها و خروج پول از آن‌ها پرداخته شده است.

این گزارش در روز شنبه 10 اردیبهشت منتشر شده و اطلاعات مربوط به 4 الی 7 اردیبهشت می‌باشد.

• در بخش داشبورد انیگما ورود و خروج پول در صنایع و نمادهای مختلف و گردش پول در بورس به‌صورت لحظه‌ای گزارش می‌شود.

بیشترین ورود پول حقیقی در چه صنایعی بود؟

می‌توان گفت در هفته‌ای که گذشت افراد توجه زیادی به گروه خودرو داشته‌اند و بیشترین ورود پول حقیقی به صنعت خودرو و ساخت قطعات بوده است. 136/7 میلیارد تومان نقدینگی وارد این صنعت شده است که دو نماد خساپا و ورنا هر یک با حدود 40 میلیارد تومان بیشترین بخش این رقم را به خود اختصاص داده‌اند.

با ورود بیش از 57 میلیارد تومان پول به نماد غشهداب و 12/4 میلیارد تومان به نماد غزر، صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر از صنعت‌های گزارش شده در این لیست است. صنعت استخراج کانه‌های فلزی نیز با ورود 67/3 میلیارد تومان پول که بیشترین آن متعلق به نمادهای فزر و کاما بوده، همراه بود.

بیشترین خروج پول حقیقی در چه صنایعی بود؟

گروه فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و شرکت‌های چندرشته‌ای در هفته گذشته به‌طور میانگین با بیشترین خروج پول حقیقی همراه بوده‌اند. در جدول زیر میزان خروج پول در نمادهایی که در این صنایع خروج پول زیادی داشته‌اند، آمده است. باتوجه به ارزش بازار این گروه‌ها در بورس، می‌توان گفت میزان خروج پول در آن‌ها قابل توجه نبوده است.

بیشترین ورود پول حقیقی در چه نمادهایی بود؟

در هفته گذشته شرکت پویان زرکان آق‌دره با نماد فزر با 77/5 میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را داشته است؛ همچنین 57/2 میلیارد تومان نقدینگی به نماد غشهداب وارد شده است. پس از این دو شرکت، نمادهای صنعت خودرو با بیشترین ورود پول حقیقی همراه بوده است. در ادامه میزان بیشترین ورود پول به نمادهای بورسی طی هفته گذشته گزارش شده است.

بیشترین خروج پول حقیقی در چه نمادهایی بود؟

بیشترین خروج پول حقیقی نیز در نمادهای فملی، شستا، وگردش، بپاس و فولاد بوده است. میزان خروج پول حقیقی از بازار خروج نقدینگی از هر یک از نمادهای ذکر شده حدود 50 میلیارد تومان بوده است که جزئیات آن در جدول زیر قابل مشاهده می‌باشد.

می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان انیگما، اطلاعات تماس خود را در بخش دیدگاه‌ها وارد کنید.

نمودار ورود و خروج پول حقیقی به بازار در هفته گذشته

از تاریخ 3 تا 7 اردیبهشت جمعا 277 میلیارد تومان نقدینگی از بورس خارج شده است. خروج پول از بازار در ابتدا و انتهای هفته یعنی روزهای یکشنبه و چهارشنبه رخ داده است. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 216/4 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار وارد شده که به نسبت خروج پول اندک بوده است. در ادامه نمودار ورود و خروج پول حقیقی در هفته گذشته نمایش داده شده است.

شما می‌توانید با ثبت‌نام رایگان در سایت انیگما، در بخش داشبورد به کلیه اطلاعات بازار و شاخص‌های مهم دسترسی داشته باشید. همچنین می‌توانید به‌صورت لحظه‌ای سرانه‌های خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی و همچنین رصد گردش پول در صنایع و سهم‌های مختلف را مشاهده کنید.