ميانگين متحرك سه تايي

در ایران، معاملات در بازار سرمایه ۵ روزه و در روز شنبه تا چهارشنبه انجام می پذیرد. معامله گران به خوبی آگاه هستند که بازه یک هفته ای در ایران بسیار مهم است دلایلی مانند محدودیت نوسان، تعیین حجم مبنا در روز چهارشنبه تعطیلی دو روزه بازار و . موجب میگردد که یک هفته کاری از لحاظ معاملاتی بسیار بازه مهم و اثر گذاری باشد شرایط گفته شده به روشنی مشخص خواهد کرد که نباید از بازه های طرح شده توسط جان مورفی و دیگران که متناسب با بازار آمریکا و اروپا مطالعه و معرفی شده است استفاده کرد از همین رو بازه مناسب برای استفاده در بازار ایران، همان کوچکترین بازه زمانی معاملاتی یعنی بازه ۵ روزه خواهد بود این بازه و مضارب آن بهترین بازه زمانی برای استفاده در اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها خواهد بود.

تحلیل بورس TSE9005

استراتژی مطمئن و بسیار سود ده در بازار آتی سکه

ميانگين متحرك سه تايی چیست و اهمیت آن

كساني كه كار من را دنبال مي كنند مي دانند كه من يك روش «جعبه ابزار» براي تحليل بازارهاي معاملاتي دارم. هر چه بيشتر ابزارهاي تكنيكال و تحليلي در جعبه ابزارم وجود داشته باشد، موفقيت بيشتري در معامله پيدا مي كنم. يكي از ابزارهاي معاملاتي محبوب كه البته من آن را در رديف ابزارهاي دوم قرار مي دهم ميانگين متحرك است.

در بحث هاي آموزشي گذشته عنوان كرده ایم كه دو نوع از ميانگين هاي متحرك بسيار جالب توجه هستند: ميانگين متحرك ميانگين متحرك سه تايي 9 دوره و 18 دوره. در اين بحث درباره استفاده از ميانگين متحرك سوم در تحليل و معامله در يك بازار، برايتان سخن مي گويم. اين روش استفاده از ميانگين متحرك سه تايي نام دارد.

اين ميانگين متحرك يكي از متداول ترين ابزارهاي تكنيكال است كه در بازارها استفاده مي شود. در ارزيابي ميانگين متحرك ساده، ميانگين رياضي نرخ در طول يك دوره معين اندازه گيري مي شود. نرخ ها (به ويژه نرخ هاي بسته شدن بازار) در طول اين دوره با هم جمع مي شوند و سپس برتعداد آن ها در اين دوره زماني تقسيم مي شوند. در ميانگين متحرك ساده ميانگين نرخ در هر روز محاسبه شده است. نرخ ميانگين متحرك به دست آمده معتبر تر از نرخ هايي است كه در دوره مورد نظر در بازار وجود داشته اند، يا به عبارت ديگر داراي وزن بيشتري است. اين نوع ميانگين، ميانگين متحرك وزني يا تشريحي ناميده مي شود.

طول زمان (تعداد بارها – ميله ها) در محاسبه ميانگين متحرك بسيار مهم است. ميانگين متحركي كه در طول دوره اي كوتاه محاسبه شده است اغلب نوسان دارد و سيگنال هاي معاملاتي را بيشتر نشان مي دهد. ميانگين متحرك كندتر اغلب در دوره هاي زماني طولاني تر محاسبه مي شود و نشان دهنده ميانگين متحرك ثابت تري است. اما ميانگين هاي كندتر ممكن است آنقدر آرام حركت كنند كه شما نتوانيد از آن ها براي ايجاد يك پوزيشن خريد يا فروش به درستي استفاده كنيد. ميانگين متحرك ساده اغلب با ديگر ميانگين هاي متحرك ساده تركيب مي شوند تا سيگنال هاي خريد يا فروش را به درستي نشان دهند.

در روش ميانگين متحرك سه تايي، طول دوره زماني از طول سه دوره كوتاه، ميان و بلند مدت تشكيل مي شود. دوره ميانگين متحرك سه تايي هاي زماني متداولي كه در معاملات فيوچرز براي محاسبه ميانگين متحرك سه تايي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از چهار، نه و هجده. اين امر را در نظر داشته باشيد كه دوره زماني مي تواند روز، هفته يا حتي ماه باشد. عموماً براي محاسبه ميانگين هاي متحرك از دوره هاي زماني كوتاه استفاده مي كنند و ترجيحاً دوره هاي زماني هفتگي و ماهانه را براي اين محاسبات به كار نمي برند.

سيگنال ها يا علايم معاملاتي كه يك ميانگين متحرك سه تايي ايجاد مي كند را مي توان به اين روش ها توصيف كرد: اگر ميانگين متحرك يك دوره كوتاه بالاتر از ميانگين متحرك يك دوره بلند باشد، بازار صعودي است. زماني كه ميانگين متحرك دوره كوتاه از ميانگين متحرك دوره بلند بگذرد و پايين تر از آن قرار بگيرد، بازار نزولي است و در واقع نشانه اي از فروش ديده مي شود. اگر ميانگين متحرك دوره كوتاه تر پايين تر از ميانگين متحرك دوره بلندتر قرار بگيرد، بازار ميانگين متحرك سه تايي همچنان نزولي محسوب مي شود. زماني كه ميانگين متحرك يك دوره كوتاه تر از ميانگين متحرك يك دوره بلندتر بگذرد و بالاتر از آن قرار بگيرد، احتمال بازگشت نرخ به وضعيت نزولي وجود دارد.

ارتباط ميان ميانگين هاي متحرك سه دوره مي تواند به تعريف سريعتر و بهتر روند كمك كند و كليدهايي براي پيش بيني روند در كوتاه مدت در اختيار ما بگذارد. براي مثال، اگر ميانگين متحرك چهار دوره ميانگين متحرك نه دوره را قطع كند و بالاتر از آن قرار بگيرد، اما ميانگين متحرك نه دوره همچنان پايين تر از ميانگين متحرك هجده دوره باشد، نشان مي دهد كه ممكن است در آينده نزديك تغييري در روند صورت بگيرد، اما اگر صبر كنيم تا ببينيم كه ميانگين متحرك نه دوره نيز از ميانگين هجده دوره بالاتر خواهد رفت يا خير، پيش بيني دقيق تري مي توانيم داشته باشيم.

معامله گراني كه از چارچوب هاي زماني كوتاه تري براي معامله استفاده مي كنند بهتر مي توانند شيوه معامله با ميانگين متحرك سه تايي را به كار ببرند زيرا سيگنال هاي معاملاتي را زودتر به كار مي گيرند. اما اين نكته را به ذهن بسپاريد كه هر چه دوره ميانگين متحرك كوتاه تر باشد، احتمال وجود سيگنال هاي اشتباه در آن بيشتر است.

در اينجا مي خواهم يك نكته بسيار مهم را در هنگام استفاده از ميانگين هاي متحرك در بازارهاي مالي به شما گوشزد كنیم: ميانگين هاي متحرك در بازارهاي پرنوسان و يا بازارهايي كه معاملات چنداني در آن ها صورت نمي گيرند، مفيد نيستند. استفاده از ميانگين هاي متحرك در بازارهاي پر نوسان و متلاطم بسيار پر خطر است. اما در مقابل استفاده از آن ها در بازارهايي كه بر طبق روند حركت مي كنند، بسيار مفيد است.

زماني كه به نمودار ميله اي روزانه نگاه مي كنيد، مي توانيد ميانگين هاي متحرك مختلفي ايجاد كنيد (البته با استفاده از نرم افزارهاي معاملاتي) و بلافاصله ببينيد كه آيا اين ميانگين ها در دوره هاي مختلف نشانه هاي درستي از ميانگين متحرك سه تايي خريد يا فروش در نمودار ايجاد كرده اند يا خير؟

نوشته جيم ويكاف/ترجمه بيتا ابراهيمي

استراتژی مطمئن و بسیار سود ده در بازار آتی سکه

سیستمی را که امروز معرفی کنم که اکثر معامله گران موفق بازار آتی از آن در حال استفاده هستند.

به نظر بنده این سیستم در ترکیب با اندیکاتورهای macd یا moving average oscillator در تایم های 5 دقیقه و یک ساعت بسیار می تواند خوب جواب بدهد.

سیستم 4 - 9 - 18

رایج ترین ترکیب مورد استفاده در روش تقاطع سه تایی مربوط به سیستم X به کار بردن میانگین های 4 و 9 و 18 روزه می باشد این سیستم نخستین بار توسط (( آر سی آلن )) در سال 1972 میلادی در کتابش با عنوان (( چگونه در بازارهای کالا ثروتمند شویم )) و مجددا توسط وی در سال 1974 در کتاب چگونه از میانگین های 4 و 9 و 18 روزه استفاده کنیم تا در بازارهای کالا سود بیشتری کسب کنیم به معرفی آن پرداخت.

توجه کنید که اگر میانگین متحرک 4 روزه , میانگین متحرک 9 روزه را به سمت بالا قطع کن و در بالای آن حرکت کند روند قیمت صعودی و اگر آن را به سمت پایین قطع کرده و در زیر آن حرکت کند روند قیمت ميانگين متحرك سه تايي نزولی خواهد بود و بر این اساس در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تایید می گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار بگیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از میانگین 18 روزه باشد.

به همین ترتیب در بازگشت یک روند صعودی ابتدا کوتاه مدت ترین میانگین متحرک 4 روزه پاینتر از میانگین های 4 و 18 روزه قرار گیرند. این نشانه تنها اخطار فروش محسوب می شود. برخی از معامله گران به همین نشانه های ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می کنند. اگر بعد از آن میانگین متحرک بلند مدت تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پاینتر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش تایید می شود. این قانون در رابطه با کلیه سیستم های که از سه میانگین متحرک استفاده ميانگين متحرك سه تايي ميانگين متحرك سه تايي می کنند صادق است.

حد ضرر را پشت میانگین متحرک طولانی مدت تر یعنی 18 روزه قرار می دهیم. حد سود را می توانیم بر اساس سطوح حمایت و مقاومت تعین کنیم. اما برای کسب سود بیشتر می توانیم تا زمانی که اخطار معامله عکس صادر نشده در معامله خود باقی بمانیم.

در بازار آتی سکه ایران در تایم های 5 دقیقه این استراتژی به شدت می تواند سود زا باشد.

دانلود رایگان فیلتر نوسان گیری کراس میانگین HF-163

استراتژی کراس میانگین ها یکی از متداول ترین استراتژی ها در بازارهای مالی می باشد، فیلتر HF-163 نمادهای که با استراتژی کراس میانگین 9 و 26 روزه مطابقت دارند را پیدا می کند و به کاربر نمایش می دهد . شیوه کار اینگونه است که هر گاه میانگین متحرک 9 روزه میانگین متحرک 26 روزه را رو به بالا قطع کند این استراتژی فعال می شود و فیلتر آن نماد را برای کاربر به نمایش می گذارد.

لینک دانلود فیلتر در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

فیلم آموزش استراتژی و فیلتر جهت نوسانگیری با کراس میانگین متحرک در بورس

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

تصویر متحرک شیوه اجرای استراتژی کراس میانگین متحرک روی نمودار در مفید تریدر

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می فرمایید هر کجا که میانگین کوتاه مدت آبی رنگ میانگین ميانگين متحرك سه تايي بلند مدت تر قرمز رنگ را رو به بالا قطع کرده سهم با رشد چشم گیری روبرو شده است.

تقاطع طلایی در ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد؟

تقاطع طلایی یک الگوی نمودار است که در آن یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالای یک میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند. یک تقاطع طلایی را یک سیگنال صعودی می‌نامند.

آموزش ارز دیجیتال به صورت حضوری و غیرحضوری با آپدیت مادام العمر و پشتیبانی رایگان

تقاطع طلایی در سه مرحله روی می‌دهد

• یک روند نزولی درجایی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت در زیر میانگین متحرک بلندمدت قرار دارد، در جریان است.
• بازار معکوس می‌شود و میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالای میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند.
• یک روند صعودی ادامه‌دار آغاز می‌شود و میانگین متحرک کوتاه‌مدت در بالای میانگین متحرک بلندمدت باقی می‌ماند.

زمانی که یک تقاطع را در نظر می‌گیریم، پرکاربردترین میانگین متحرک‌ها دارای دوره 50 تایی (50 ساعت، روز، هفته و … قبل) و 200 تایی هستند. ممکن است بسیاری از جفت میانگین متحرک‌های دیگر به کار روند، زیرا ایده اصلی تنها این موضوع است که قیمت میانگین کوتاه‌مدت از بالای قیمت میانگین بلندمدت عبور می‌کند. برای مثال، معامله گران روزانه ممکن است از میانگین متحرک‌های 5 و 15 دوره‌ای برای یافتن اهداف ورود و خروج سریع استفاده کنند. دیگر مثال‌های رایج جفت میانگین متحرک‌های 15 و 50 یا 100 و 200 دوره‌ای هستند.

یک تقاطع می‌تواند با استفاده از جفت میانگین متحرک‌های ساده (SMA) و جفت میانگین متحرک‌های نمایی (EMA) معتبر باشد. برخی از معامله گران به نبال حجم معاملاتی بالا هستند تا برای تأیید بیشتر الگو از تقاطع طلایی استفاده کنند.

زمانی که کراس آور روی می‌دهد، معمولاً میانگین متحرک طولانی‌مدت یک منطقه حمایت قدرتمند در نظر گرفته می‌شود. برخی از معامله گران ممکن است برای تست مجدد این میانگین متحرک برای یک نقطه ورود در بازار منتظر بمانند.

در کل مانند هر الگوی نموداری، سیگنال‌های دارای بازه زمانی طولانی‌تر معمولاً از سیگنال‌های با بازه زمانی کوتاه‌تر قابل‌اعتمادتر هستند. ازاین‌رو یک تقاطع در نمودار روزانه احتمالا تأثیر چشمگیری بر بازار خواهد داشت تا در نمودار ساعتی.

حتی در این صورت، باید در نظر داشت که یک تقاطع طلایی با بازه زمانی طولانی نیز می‌تواند سیگنال خطا باشد. در سناریویی مشابه این سناریو، تقاطع طلایی ازنظر تکنیکال روی می‌دهد، اما بازار مدت کمی پس‌از آن معکوس می‌شود و تقاطع نامعتبر می‌شود. به همین دلیل همیشه مدیریت ریسک و محافظت از ضعف‌ها اهمیت دارد.

تقاطع مرگ نقطه مقابل تقاطع طلایی است که الگوی نموداری است با یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت که از زیر یک میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند. ازاین‌رو، تقاطع مرگ معمولاً یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.

آموزش پرایس اکشن به صورت دوره حضوری با لایو ترید با تدریس استاد کریمی‌شاد

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت جامع

اسیلاتور استوکاستیک یک اسیلاتور ممنتوم range bound است. اندیکاتور استوکاستیک برای نمایش دادن محل بسته شدن قیمت در مقایسه با رنج بالا/پایین در طی تعداد مشخصی از دوره‌های کاربر طراحی‌شده است. اسیلاتور استوکاستیک معمولاً سه کاربرد مختلف دارد؛ شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، تعیین واگرایی‌ها و نیز شناسایی تنظیمات نزولی و صعودی یا سیگنال‌ها است.

معرفی استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک در دهه 50 میلادی توسط جرج لین ایجاد شد. لین اعتقاد داشت که اندیکاتور او روش خوبی برای اندازه‌گیری ممنتوم بود که این موضوع مهمی است زیرا تغییرات در ممنتوم سبب تغییر قیمت می‌شوند. در مصاحبه‌ای که در سال 2007 انجام شد لین عنوان کرد استوکاستیک ممنتوم قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. اگر موشکی را تصور کنید که در آسمان به بالا حرکت می‌کند، مشاهده می‌کنید که پیش از بازگشت ابتدا سرعت خود را کم می‌کند. ممنتوم همیشه پیش از تغییر قیمت، جهت خود را تغییر می‌دهد.

توضیح اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک به دو خط تقسیم می‌شود: K% و D%. K% نشانگر قیمت در نقطه بسته شدن K در طیف قیمت تعداد میله‌های استفاده‌شده در دوره بازگشت است.

K% = میانگین متحرک ساده 100×(نقطه بسته شدن فعلی – پایین‌ترین کف) / (بالاترین سقف – پایین‌ترین کف)، smoothK

D% میانگین سطحی K% است که برای کاهش ویپ ساوز (whipsaws) هنگامی‌که در روند بزرگ‌تری باقی‌مانده است، به کار می‌رود.

D% = میانگین متحرک ساده (K%، دوره D)

پایین‌ترین کف = پایین‌ترین قیمت در طی جدیدترین میله‌ها در دوره بازگشت (داده‌های ورودی دوره K)

بالاترین سقف = بالاترین قیمت در طی جدیدترین میله‌ها در دوره بازگشت (داده‌های ورودی دوره K)

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک اسیلاتور range bound است که از دو خط تشکیل‌شده است و میان صفر و 100 نوسان می‌کند. خط اول (K%) جدیدترین نقطه بسته شدن را در رابطه با رنج سقف/کف دوره تعیین‌شده توسط کاربر نشان می‌دهد. خط دوم (D%) یک میانگین متحرک ساده از خط K% است. همه دوره‌های به‌کاررفته در استوکاستیک مانند بیشتر اندیکاتورها توسط کاربر تعیین می‌شوند. بااین‌وجود، رایج‌ترین گزینه‌های انتخابی یک دوره 14 تایی K% و یک میانگین متحرک ساده با دوره 3 تایی برای D% است.

نکته مهم این است که استوکاستیک از قیمت‌های بسته شدن برای تعیین ممنتوم استفاده می‌کند. زمانی که قیمت‌ها در نیمه بالایی رنج بالا/پایین دوره بازگشت بسته می‌شوند، اسیلاتور استوکاستیک (K%) نیز افزایش می‌یابد تا نشانگر افزایش ممنتوم یا فشار خرید/فروش باشد. زمانی که قیمت‌ها در نیمه پایینی رنج بالا/پایین دوره بسته می‌شوند، K% کاهش می‌یابد و نشان‌دهنده ممنتوم ضعیف شده یا فشار خرید/فروش است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

شرایط اشباع خرید/ اشباع فروش مانند وضعیتی که برای هر اندیکاتور range-bound روی می‌دهد یک سیگنال اولیه هستند که توسط اسیلاتور استوکاستیک تولید شدند. آستانه پیش‌فرض برای اشباع فروش 20 و برای اشباع خرید 80 است. این سطوح سطوح رایج هستند اما شاید برای همه وضعیت‌ها با توجه به ابزار مالی مورد معامله مناسب نیستند. یافتن سطوح درست با آزمایش و تحلیل تاریخی حاصل می‌شود. به یاد داشته باشید بهترین زمان برای معامله روند زمانی است که از استوکاستیک برای تشخیص شرایط اشباع خرید/اشباع فروش استفاده می‌شود. علت آن است که اشباع خرید همیشه به معنای نوسان نزولی و اشباع فروش همیشه به معنای نوسان صعودی نیست. در بسیاری ميانگين متحرك سه تايي از موارد شرایط اشباع خرید (اشباع فروش) می‌تواند نشانه یک‌روند قوی باشد نه یک بازگشت تأخیری.

شرایط اشباع خرید زمانی روی می‌دهند که اسیلاتور استوکاستیک از آستانه بالایی عبور کند.

بازه های مناسب زمانی برای استفاده در تحلیل تکنیکال

یکی از شیوه های تحلیل بازار که پیش نیاز انتخاب شیوه های معاملاتی خواهد بود تحلیل تکنیکال است. نگرش تحلیل تکنیکال بر پایه روانشناسی بازار بنا نهاده شده و با کمک از معادلات و مفاهیم ریاضی تکمیل می شود مهمترین و اصلی ترین شیوه تحلیل در بررسی تکنیکی شناسایی حمایت ها، مقاومت ها و روند حرکتی سهام خواهد بود. که به سرمایه گذار کمک میکند تا دید مناسبی از وضعیت سهام داشته باشد و بتواند با توجه به سوابق سهم احتمالات پیش رو را بررسی نماید

یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در ایران استفاده از اندیکاتور ها است سهامداران در ایران علاقه وافری به استفاده از اندیکاتور ها دارند از این رو یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر تحلیل به وسیله اندیکاتور ها بازه های زمانی خواهد بود .

بازه های زمانی که عموما در ایران استفاده می شود همان بازه هایی است که تحلیلگران خارجی مانند جان مورفی و .. در کتب خود تدوین نموده اند و مشخصا این بزرگان بر اساس تجربیات معاملاتی و استدلال هایی که در بازار فارکس یا بازارهای مالی آمریکا و اروپا تجربه شده است به این بازه ها رسیده اند از طرفی نرم افزار های تحلیلی نیز این نسبت ها را به عنوان پیش فرض در نرم افزار خود قرار داده اند که مشخصا متناسب با بازارهای مالی خارجی می باشد و تحلیلگران ایرانی بدون توجه به این موضوع از این ابزار استفاده میکنند. مثلا برای اندیکاتور RSI از بازه ۱۴ روزه استفاده می شود. که مضربی از عدد ۷ می باشد. بازار ایران با توجه محدودیت دامنه نوسان روزانه، شیوه محاسبه حجم مبنا، شرایط اقتصادی، میزان نقدینگی و تجربه و دانش معامله گران با بازارهای خارجی قابل مقایسه نبوده و بایستی شیوه متناسب با بازار ایران برای آن مدل سازی گردد از این رو تئوری استفاده از بازه زمانی متناسب با بازار ایران تدوین و بررسی گردیده است و برای بیش از ۱۰۰ سهم در بازار ایران بررسی و مطالعه شده است.

تئوری بازه های زمانی در ميانگين متحرك سه تايي اندیکاتور ها (Period):

در ایران، معاملات در بازار سرمایه ۵ روزه و در روز شنبه تا چهارشنبه انجام می پذیرد. معامله گران به خوبی آگاه هستند که بازه یک هفته ای در ایران بسیار مهم است دلایلی مانند محدودیت نوسان، تعیین حجم مبنا در روز چهارشنبه تعطیلی دو روزه بازار و . موجب میگردد که یک هفته کاری از لحاظ معاملاتی بسیار بازه مهم و اثر گذاری باشد شرایط گفته شده به روشنی مشخص خواهد کرد که نباید از بازه های طرح شده توسط جان مورفی و دیگران که متناسب با بازار آمریکا و اروپا مطالعه و معرفی شده است استفاده کرد از همین رو بازه مناسب برای استفاده در بازار ایران، همان کوچکترین بازه زمانی معاملاتی یعنی بازه ۵ روزه خواهد بود این بازه و مضارب آن بهترین بازه زمانی برای استفاده در اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها خواهد بود.

بازه ۵ روزه تغییرات و نوسانات یک هفته را مشخص خواهد کرد بازه ۲۰ روزه نوسانات و تغییرات یک ماهه و بازه ۶۰ روزه نوسانات یک بازه سه ماهه را در تایم فریم روزانه نشان خواهد داد. بررسی و مطالعه این سه بازه در تایم فریم های دیگر نیز مشاهدات جالبی را در مورد رفتار اندیکاتور ها نشان می دهد و قابل استفاده خواهد بود از طرفی این بازه برای اندیکاتور هایی که در محاسبات خود از بازه زمانی بهره می برند قابل استفاده خواهد بود. برای درک بهتر موضوع بازه زمانی بر روی اندیکاتور میانگین حرکتی بررسی خواهد شد.

استفاده از بازه های ۵ تایی در اندیکاتور Moving Average :

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یک اندیکاتور بسیار ساده و قیمت گرا است. شیوه محاسبه این اندیکاتور به این صورت است که قیمت ها را در یک بازه زمانی که تحلیلگر آن را تعیین میکند، میانگین گرفته و به صورت نمودار مشخص می نماید این نمودار با بازه های ۵ تایی بسیار شیوه مناسبی برای تشخیص روند حرکتی سهم خواهد بود به این صورت که استفاده از این اندیکاتور بروی نمودار قیمتی وضعیتی از میانگین قیمت ۳ ماهه گذشته، سهم را به سرمایه گذار میدهد و امکان مقایسه را برای سرمایه گذار فراهم می نماید اتصال این نقاط نموداری خواهد بود که روند حرکتی سهم را نشان خواهد داد(رجوع شود به نمودار شماره ۱)

شیوه استفاده از بازه ها و اندیکاتور ها:

شکل شماره ۱ نمودار قیمتی به همراه نمودار میانگین متحرک ۶۰ روزه آن را نشان می دهد. همانگونه که در شکل مشخص است قیمت، به میانگین ۶۰ روزه خود بسیار حساس می باشد. وضعیت این نمودار و تلفیق آن را با نمودار قیمتی در سه بخش می توان تفسیر نمود.

۱- شیب خط میانگین متحرک

زمانی که شیب خط میانگین متحرک مثبت باشد نشان دهنده روند صعودی سهم خواهد بود زمانی که شیب نمودار میانگین متحرک منفی باشد روند نزولی و زمانی که شیب میانگین متحرک صفر باشد نشان دهنده روند حرکتی سهم خنثی خواهد بود.

اگر قیمت، نمودار میانگین متحرک ۶۰ روزه در شیب مثبت یا صفر به بالا قطع نماید امکان تغییر مسیر و آغاز روندی جدید صعودی بسیار زیاد خواهد بود.(نمودار شماره ۱ محدوده A)

اگر قیمت، در شیب منفی نمودار را به سمت بالا قطع نماید احتمال تغییر روند کمتر بوده ميانگين متحرك سه تايي و بایستی عوامل دیگر نیز بررسی گردد. ولی اگر قیمت، نمودار ۶۰ روزه را به سمت پایین قطع نماید و در صورتی که شیب نمودار مثبت یا صفر باشد احتمال تشکیل یک روند نزولی بسیار زیاد خواهد بود و در صورت منفی بودن شیب نمودار، روند ریزشی قوی تری را نوید خواهد داد

۲- وضعیت قیمت نسبت به نمودار

زمانی که قیمت، بالای خط میانگین متحرک ۶۰ روزه قرار داشته باشد و شیب خط مثبت باشد روند سهم صعودی خواهد بود و تا زمانی که قیمت، نمودار ۶۰ روزه را به سمت پایین قطع نکند سهم روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. ( محدوده AC) و زمانی که قیمت، زیر نمودار میانگین متحرک ۶۰ روزه قرار داشته باشد و شیب سهم منفی باشد تا زمانی که قیمت، نمودار ۶۰ روزه را یا قدرت به سمت بالا قطع نکند روند سهم نزولی خواهد بود.

۳- حمایت و مقاومت میانگین متحرک

میانگین متحرک با توجه به آنکه میانگینی از قیمت سهم، در ۶۰ روزه گذشته می باشد بسیار حائز اهمیت است در اصل این نمودار به سرمایه گذار نشان می دهد که قیمت امروز سهم با میانگین ۶۰ روزه گذشته خود چقدر اختلاف دارد این اختلاف هر چه بزرگتر باشد بی ثباتی قیمت، افزایش پیدا خواهد کرد در کل میتوان گفت خط میانگین متحرک ۶۰ روز به صورت یک آهنربا عمل خواهد کرد و قیمت تمایل خواهد داشت به سمت خط ۶۰ روزه حرکت نماید حال زمانی که قیمت بالای این نمودار قرار داشته باشد خط میانگین متحرک ۶۰ روزه به عنوان یک محدوده حمایتی عمل خواهد کرد.( رجوع شود به نمودار شماره ۱- محدوده B) و زمانی که قیمت در زیر نمودار ۶۰ روزه قرار داشته باشد خط میانگین ۶۰ روزه به صورت یک مقاومت بسیار مهم عمل خواهد کرد(رجوع شود به نمودار شماره ۱ محدوده های D,E,F,G)

جان مورفی در کتاب خود در مورد استفاده از میانگین متحرک از تلفیق سه نمودار (۴,۹,۱۸) روزه استفاده کرده است و محل قطع کردن این خطوط را منطقه مناسب برای شناسایی تغییر روند سهم دانسته است اما طی مطالعه صورت گرفته بروی بیش از ۱۰۰ سهم در بازار ایران نسبت (۶۰,۲۰,۵) با توجه به شرایط بازار ایران مناسب تر به نظر می رسد و ریسک معاملاتی سرمایه گذار را کاهش خواهد داد. (رجوع شود به نمودار شماره ۲). تحلیل گران میتوانند برای کاهش حساسیت نمودار به قیمت از نسبت (۲۰,۱۰,۵) نیز استفاده نمایند که به نسبت معرفی شده جان مورفی بسیار نزدیک می باشد و میانگین بازه یک هفته دو هفته و یک ماه را با یکدیگر مقایسه خواهد کرد. از مشکلات این اندیکاتور می توان به کند بودن زمان ورود و خروج آن اشاره کرد. معمولا از این اندیکاتور در بازه های بلند مدت استفاده خواهد شد و برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت باید از تایم فریم های ساعتی و دقیقه ای استفاده نمود که به دلیل گستردگی مطلب در نوبت دیگر به آن اشاره خواهد شد.

در آخر پیشنهاد میگردد که سرمایه گذاران فنون کامل تحلیل تکنیکال را فراگرفته و از اندیکاتور ها به عنوان ابزاری کمکی استفاده نمایند تمامی اندیکاتور های از داده های گذشته استفاده میکنند و میتوانند خطاهای فاحش داشته باشند.