اندیکاتور حد ضرر

اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به پنجره ATR در پلتفرم متاتریدر 5

استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ATR و میانگین متحرک

در این پست به آموزش اندیکاتور ATR و یک استراتژی معاملاتی با استفاده از این اندیکاتور ATR به همراه میانگین متحرک میپردازیم.

مجله افیکس کار : برای این استراتژی از اندیکاتور ATR یا Average true range و میانگین متحرک 20 دوره ای استفاده می کنیم.

میانگین متحرک 20 نمایی دوره ای را روی اندیکاتور ATR پیاده کنید. اکثر پلتفرم های معاملاتی این امکان را به شما می دهند (برای انداختن اندیکاتورها روی یکدیگر، در متاتریدر 4 و 5 آیکون اندیکاتور مربوطه را روی پنجره اندیکاتور دیگر بکشید در چارت تریدینگ ویو نیز در پنجره اندیکاتور کلیک راست کرده و اندیکاتور بعدی را اضافه کنید- مطابق شکل)

اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به پنجره ATR در پلتفرم متاتریدر 5

• تایم فریم : 1ز M1 تا D1
• ابزارهای معامله: همه جفت‌ارزها، فلزات گرانبها، بیت‌کوین و ..
• جفت ارز: هر جفت ارز، فلزات گرانبها، BitCoin، ..

پوزیشن خرید:

• شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند.
• منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ صعودی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار صعودی است و در ابتدای باز شدن کندل صعودی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن خرید شویم.

• حد ضرر: زیر اولین کندل صعودی پی از شکست ATR
• حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش:

• شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند
• منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ نزولی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار نزولی است و در ابتدای باز شدن کندل نزولی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن فروش شویم.

• حد ضرر: بالای اولین کندل نزولی پی از شکست ATR
• حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ، توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ، ATR هم کاهش می یابد.

به زبان ساده، اندیکاتور ATR نوسانات تغییرات قیمت در هر نوع دارایی یا بازار را اندازه گیری می کند. بنابراین، ATR یک اندیکاتور جهانی است. از شاخص ATR می توان برای معامله همه چیز از جمله سهام، فارکس، کالاها و رمزارزها استفاده کرد.

اندیکاتور ATR نوسانات را اندازه می گیرد.

این یک روش عالی برای بررسی نوسانات بازار است. صرف دانستن نوسانات روز یا ساعت آخر، اطلاعات کافی در اختیار ما قرار نمی دهد تا بتوانیم تصمیم آگاهانه بگیریم. به همین دلیل است که از اندیکاتور ATR استفاده اندیکاتور حد ضرر می کنیم تا میانگین تعداد نوسانات در دوره زمانی مشخصی را تعیین کند.

به طور پیش فرض، اندیکاتور ATR روی 14 تنظیم شده است. بنابراین، اگر در نمودار روزانه هستید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات را از بالا به پایین در 14 روز گذشته نشان می دهد. به همین ترتیب، اگر در نمودار 1 ساعته باشید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات 14 ساعت گذشته را نشان می دهد.

اندیکاتور ATR مقدار نوسانات را در گوشه سمت راست بالای پنجره اندیکاتور ATR نشان می دهد.

بهترین دوره برای اندازه گیری میانگین نوسانات برای معامله 10 است.

ATR اندیکاتور مهمی است. اگر به روش صحیح استفاده شود، می تواند سود شما را اندیکاتور حد ضرر افزایش داده و زیان شما را کاهش دهد. بزرگترین باور غلط در مورد شاخص ATR این است که معامله گران به اشتباه معتقدند که مقدار بالاتر ATR به معنای روند صعودی و ارزش ATR پایین به معنای روند نزولی است. در حالیکه نشانگر ATR در مورد جهت روند چیزی نمی گوید.

اگر می خواهید یک استراتژی برای تعیین جهت روند را یاد بگیرید، MACD یکی از بهترین استراتژی های روندی است.

با این حال، تا حدی، با کمک استراتژی های خوب فارکس و ترکیب اندیکاتورهای دیگر با اندیکاتور ATR، می توان روند بازار را تعیین کرد. این کار را می توان با مشاهده مقدار کلی ATR نسبت به جهت روند انجام داد.

در شکل زیر میبینید که چگونه نوسانات ATR به طور قابل توجهی در طی مراحل مختلف روند، تغییر می کند.

از اندیکاتور ATR برای اندازه گیری حد ضرر و حد سود استفاده می شود.

از این اندیکاتور می توان در همه تایم فریم ها استفاده کرد. همچنین در دارایی های مختلف کاربرد دارد. این اندیکاتور در زمانی به کار می آید که بازار آماده شتاب گرفتن باشد.

آنچه می توانیم مشاهده کنیم این است که در طی روند صعودی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات کمتری دارد. در طی روند نزولی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات بیشتری دارد. این پدیده نوسان ATR به دلیل عامل ترس است.

آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد‌ ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص می‌شود.

حد‌ ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ چیست و چه کاربردی دارد؟

همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و تریلینگ استاپ (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، تریلینگ استاپ فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت اندیکاتور حد ضرر خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.

خلاصه

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار می‌تواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، می‌تواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.

آشنایی با اندیکاتور پارابولیک سار

سلام و درود خدمت شما معامله‌گران و تریدر‌های محترم بازار‌های مالی. با یکی دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان بلاگ پیداست، در این مقاله کاربردی قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اندیکاتور‌های پرکاربرد و پرطرفدار بازار، یعنی اندیکاتور پارابولیک سار بپردازیم. پس اگر علاقه‌مند به یادگیری اندیکاتور‌های حرفه‌ای بازار‌های مالی هستید با ما همراه باشید.

اندیکاتور پارابولیک سار چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور پارابولیک سار یا Parabolic SAR یکی دیگر از اندیکاتور‌هایی است که عموما توسط معامله‌گران حرفه‌ای و خبره بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder طراحی شده است و به تریدر‌ها کمک می‌کند تا بتوانند روند قیمت و همچنین نقاط برگشتی بازار را تشخیص دهند. همانطور که در تصویر زیر نیز مشاهده می‌کنید این اندیکاتور با رسم نقطه‌هایی در بالا و پایین روند حرکتی بازار می‌تواند اطلاعات جذاب و کاربردی را در اختیار ما قرار دهد.

نکته: SAR مخفف عبارت Stop And Reversal می‌باشد که معنای لغوی آن “توقف و بازگشت روند” است.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید، اندیکاتور پارابولیک سار هنگامی که روند در حال صعود باشد نقاطی را زیر کندل‌ها و هنگامی که روند در حال نزول باشد نقاطی را در بالای کندل‌ها ترسیم می‌کند. بنابراین تشخیص روند را می‌توان به عنوان مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار معرفی نمود. در این مورد به تصویر زیر توجه نمایید:

نکته: اگر به تصاویر فوق دقت کنید قطعا متوحه خواهید شد که نقاطی که توسط اندیکاتور پارابولیک سار ترسیم می‌شوند بسته به شرایط بازار می‌توانند هم خاصیت مقاومتی داشته باشند و هم خاصیت حمایتی. به عبارت دیگر زمانی که نقطه‌ها بالای نمودار هستند نقش مقاومت را بازی می‌کنند و زمانی که نقاط سار زیر نمودار می‌باشند نقش حمایت را بازی می‌کنند.

نکته: برخی از معامله‌گران در نقاطی که به کمک اندیکاتور Parabolic SAR تشخیص می‌دهند که روند در حال بازگشت می‌باشد حد ضرر خود را نیز بر اساس این اندیکاتور تنظیم می‌کنند. به عنوان مثال به تصویر زیر توجه نمایید:

در مورد نکته‌ فوق توجه داشته باشید که برای تعیین حد ضرر باید بسیاری از پارامتر‌های دیگر که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال در مورد آن‌ها صحبت کردیم را نیز مد نظر داشته باشید و حد ضرر را همواره بر اساس قوانین مدیریت سرمایه خود تعیین نمایید.

نکته: گاهی ممکن است به اشتباه فکر کنید که روند فعلی بازار به اتمام رسیده و روند جدید در حال شکل‌گیری می‌باشد. در صورتی که روند جدید سهم یا شاخص مورد نظر توسط اندیکاتور پارابولیک سار تایید نشده باشد می‌توانید کمی صبر کنید تا روند حقیقی قیمت به صورت کاملا واضح برایتان قابل درک باشد.

نکته: همانطور که قبلا هم گفتیم، بسیاری از اندیکاتورها به تنهایی قدرت کافی برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله را ندارند و عموما معامله‌گران حرفه‌ای بازار برای یافتن نقاط ورود کاملا بهینه و اندیکاتور حد ضرر دقیق، تعدادی از اندیکاتور‌های مد نظر خود را به صورت همزمان روی نمودار قرار می‌دهند و زمانی که همه یا تعدادی از این اندیکاتور‌ها روند و نقطه ورود مورد نظر را تایید کرد وارد معامله می‌شوند. به عنوان مثال شما می‌توانید اندیکاتور پارابولیک سار را همزمان با EMA و MACD که در مقالات قبلی اندیکاتور حد ضرر آموزش تحلیل تکنتیکال در مورد آن‌ها صحبت کردیم را روی چارت خود بیاندازید و سپس به کمک دانشی که در مورد این اندیکاتور‌ها، الگوی‌های نموداری و کندل استیک به دست آورده‌اید نقاط ورود کاملا بهینه و حرفه‌ای پیدا کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از مفاهیم کاربردی و مفید تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. در صورتی که در مورد اندیکاتور پارابولیک سار سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌های مقاله و یا دایرکت اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

در تحلیل تکنیکال ابزار میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد. گاهی در بازارهای معاملاتی نمودارها هیجانی هستند به این معنا که دائما قیمتها تحت شرایط و موقعیتهای مختلف در حال بالا رفتن و یا ریزش هستند. برای اینکه در این بازار پرهیاهو کمتر دچار ضرر بشویم باید از نوسانات بازار میانگین بگیریم تا دچار هیجان زدگی و تصمیم های آنی نشویم. از برآیند این نوسانات روند اصلی بازار را به دست می آوریم تا بر اساس آنها معاملات را انجام دهیم. برای این کار ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها اندیکاتور میانگین متحرک است که امکان حذف بعضی از نویزها و نوسانات ناخواسته را می دهد. از این رو معامله گر دیدی بهتر و ساده تر نسبت به بازار خواهد داشت. میانگین متحرک کلیه ی نوسانات کوچک و هیجانات زودگذر بازار را نادیده می گیرد و آنها را از نمودار حذف می کند. این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چند منظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که روند وجود دارد می تواند به ما سیگنال خرید یا فروش بدهد. میانگین متحرک از میانگین قیمت در بازه ی زمانی خاصی محاسبه می شود و به علت اینکه کاربرد ساده و قابل گسترشی دارد پایه و اساس بسیاری از اسیلاتورهای تکنیکی و تعقیب کنندگان روند می باشد که امروزه کاربردهای زیادی یافته اند.

مهم ترین کاربرد تمام اندیکاتورها از جمله اندیکاتور میانگین متحرک این است که جلوی تصمیمات آنی و هیجانی و تردید و دو دلی را می گیرند و کمک می کنند که راحت تر تصمیم بگیریم. همچنین با اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم روندها را تشخیص دهیم یا از آن برای پیدا کردن حد ضرر استفاده کنیم. این اندیکاتور برای پیدا کردن سیگنال خرید و فروش نیز کاربرد دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average از دسته ی اندیکاتورهای روندنما می باشد و پیشبینی نمی کند؛ بلکه با بررسی تغییرات روندها به ما گزارش می دهد. لذا یک اندیکاتور تاخیری است و در دسته ی اندیکاتورهای ترند قرار می گیرد.

با استفاده از میانگین متحرک می توانیم تشخیص دهیم که یک روند صعودی، نزولی یا افقی است. شیب میانگین متحرک نشان دهنده ی قدرت روند است و جهت آن ما را از شرایط بازار آگاه می کند و به ما سیگنال می دهد.

اگر شیب میانگین متحرک صعودی باشد و کندلها بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، روند صعودی است و زمان مناسبی است که وارد معامله شویم و خرید انجام دهیم. در روندهای نزولی نیز شیب میانگین متحرک نزولی ست و کندلهای نمودار با اینکه نمودار هیجانی است ولی زیر میانگین متحرک قرار دارند. ولی اگر شیب میانگین متحرک افقی باشد و کندلها به صورت نوسانی میانگین را قطع کنند، روند افقی ست و به اصطلاح روند نداریم.

اندیکاتور میانگین متحرک در بازارهایی که روند دارند بسیار کاربردی هستند ولی نمی توان از آنها در بازارهای رنج استفاده کرد.

این اندیکاتور میانگینی از داده های اصلی روزانه و معمولا قیمت پایانی هر روز است و داده های اصلی ای که در محاسبه ی این میانگین به کار می روند با اضافه شدن روز کاری جدید به جلو حرکت می کنند. رایج ترین راه محاسبه ی میانگین های متحرک استفاده از میانگین های قیمتهای پایانی ده روز کاری است که با اضافه شدن هر روز کاری جدید، قیمت روز یازدهم حذف می شود و حاصل جمع جدید دوباره بر تعداد روزها (10) تقسیم می شود.

برای محاسبه ی میانگین متحرک پارامترهایی در نظر گرفته می شود:

پارامترهای میانگین متحرک:

دوره ی تناوب: دوره ی تناوب یا period تعداد کندلهایی ست که اندیکاتور را تنظیم می کنیم تا از آنها برای ما میانگین بگیرد.

هرچه دوره ی تناوب میانگین متحرک بیشتر شود، خاصیت مقاومتی یا حمایتی آن نیز بیشتر و خود اندیکاتور کندتر می شود می شود. یعنی دیرتر سیگنال می دهد. برعکس اگر دوره ی تناوب کمتر شود، میانگین متحرک سریعتر خواهد شد ولی احتمال اشتباه بالاتر می رود.

این که بتوان یک عدد خاصی را برای تنظیمات میانگین متحرک معرفی کرد امکان پذیر نیست و هر معامله گر با توجه به تجربیات خود، نمودار و استراتژی خود که می تواند کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشد دوره ی تناوب خاصی را برای خود انتخاب می کند. ولی می توان این نکته را در نظر گرفت که در تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک باید دوره ی تناوبی پیدا کنیم که اندیکاتور کاملا زیر دره ی قبلی قرار بگیرد.

شیفت یا آفست: آفست یعنی انتقال در بعد زمان که در نرم افزارهایی مثل متاتریدر که نمودار را به جلو یا عقب پرت (شیفت) می کند و در استراتژی های خاصی برای گرفتن تایید استفاده می شود.

نوع میانگین متحرک: method یا روشی است که میانگین متحرک با آن کار می کند که می تواند ساده یا نمایی یا وزنی خطی یا انواع دیگری باشد. در متد ساده یا SMA بعد زمان در نظر گرفته نمی شود، هر کدام از کندلها یک وزن دارند و تفاوتی بین کندلهای قدیمی تر و کندلهای اخیر وجود ندارد؛ هرگاه بخواهیم سطوح حمایت و مقاومت را در میان مدت پیدا کنیم از EMA استفاده می کنیم. در میانگین متحرک نمایی یا EMA هم داده های قدیم و هم داده های جدید مورد توجه قرار می گیرد ولی هر چه به کندلهایی که به تاریخ امروز نزدیکتر هستند نزدیک تر می شویم وزن بیشتری تخصیص داده می شود. این کار باعث می شود که میانگین متحرک به چارت کنونی نزدیک تر و در نتیجه قابل اطمینان تر شود. برای تصمیم گیری در انتخاب ابزارهای گوناگون استراتژی و نمودار است که به ما می گوید استفاده از چه ابزاری می تواند بهترین نتیجه را برای ما داشته باشد.

اعمال محاسبات: پارامتر اعمال محاسبات یا apply to تعیین می کند که اندیکاتور باید محاسباتش را روی کدام قسمت از کندل انجام دهد. میانگین متحرک بر روی یکی از قیمتهای بازه ی زمانی high، low، open یا close کندل یا ترکیبی از چند قیمت مثل hlc (high_low_close) یا hlo (high_low_open) اعمال می شود و معامله گر خودش می تواند انتخاب کند که کدام عامل وزن بیشتری داشته باشد. اغلب میانگین متحرک بر اساس قیمت بسته شدن محاسبه می شود.

تنظیمات میانگین متحرک را باید طوری اعمال کنیم که واکنشهای مناسبی داشته باشد. برای مثال در یک روند صعودی کندلها همواره بالای اندیکاتور قرار داشته باشند و کندل ها و سایه ها کمترین اتصال را با میانگین داشته باشند و وقتی میانگین را بشکنند، روندها برای کوتاه مدت یا بلند مدت عوض شوند و حمایتهای مناسبی به ما بدهد.

گفتیم که یکی دیگر از کاربرد های اندیکاتور میانگین متحرک تعیین حد ضرر است. حد ضرر یا stop loss جایی است که یک معامله گر از معامله خارج می شود چون دیگر نمی تواند ریسک کند و بیشتر متضرر شود. برای تعیین حد ضرر می توان از خطوط حمایت قبلی و نیز یک سری حد ضررهای استاتیک استفاده کرد. ولی گاهی قیمت نماد مورد نظر در یک روند صعودی قرار می گیرد و رشد بسیاری می کند. در این مواقع استفاده از کفهای قیمتی قبلی به عنوان حد ضرر معقول نیست چرا که هیچ تناسبی بین قیمت بالای فعلی و خطوط حمایتی سابق وجود ندارد. در مواقعی که رشد قیمت خوبی داریم باید حد ضرر رشد نماد را دنبال یا به اصطلاح تریل کند و حد ضرر نیز با نمودار بالا بیاید.

برای پیدا کردن حد ضرر با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به چارت دقت می کنیم. اگر نمودار ما پایین تر از اندیکاتور باشد، اینجا حد ضرر است و کراس روی داده است. کراس به معنای برخورد چارت با اندیکاتور میانگین متحرک است. اگر این برخورد از بالا به پایین باشد به آن کراس نزولی می اندیکاتور حد ضرر گویند.

برای گرفتن سیگنال از طریق اندیکاتور میانگین متحرک به یک سیستم معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند (دوره ی تناوب کمتر) و کند (دوره ی تناوب بیشتر) نیاز داریم. با استفاده از این دو میانگین متحرک و مقایسه ی موقعیت قرارگیری آنها نسبت به یکدیگر می توانیم به سادگی جهت روند را تشخیص دهیم؛ به این ترتیب که هرگاه میانگین متحرک تند بالای میانگین متحرک کند قرار بگیرد روند صعودی است و می توانیم خرید انجام دهیم. واضح است که نباید فقط با سیگنال این اندیکاتور وارد بازار شویم و باید در کنار آن از ابزارهای دیگری مثل RSI هم استفاده کنیم و اگر تشخیص دادیم که نقطه ی مناسبی برای ورود به معامله است خرید انجام می دهیم.

در روند نزولی برعکس توضیحات بالا صدق می کند. به عبارتی هرگاه میانگین متحرک کند بالای میانگین متحرک تند قرار بگیرد یعنی روند نزولی شده است و به ما سیگنال خروج می دهد. بنابراین وارد معامله نمی شویم و باید از بازار خارج شویم.

پیچیدگی های بازار نمی گذارد ما با فقط یک سیگنال مثبت یا منفی از یک ابزار در معاملات موفق شویم. روند پیچیده ی بازار نیاز به تحلیل و بررسی عمیق هر سهم یا شرکت دارد. پس نیاز داریم تا استراتژی خود را تایید کنیم و بعد وارد معامله شویم. برای این کار می توانیم از ابزارهای مختلفی کمک بگیریم از جمله شکل و جایگاه کندلها (پرایس اکشن)، تایید سطوح حمایتی و مقاومتی (فیبوناچی)، واگرایی ها بین روند قیمت و اندیکاتورها، تحلیل گذشته ی روند قیمت (سطوح حمایت و مقاومت)، بررسی جو حاکم بر بازار، اخبار و نظرات کارشناسان یا به اصطلاح روانشناسی بازار.

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتور ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم. اندیکاتور ATR اندیکاتوری هست که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط ولس ویلدر – Welles Wilder در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی گردید، این شاخص که فی‌الواقع، میانگین متحرک دارای متغیری به اسم دامنه صحیح در یک پریود ۱۴ کندل (به‌صورت پیش‌فرض) می‌باشد که به اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت در نمودارهای قیمت بازارهای مالی و بورس می‌پردازد؛ که از خواص مهم این اندیکاتور که در دسته نوسانگر نماها می‌باشد این است که نوسانات موجود در بازار سهام را به‌خوبی نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

اسیلاتور یا نوسانگر نما چیست؟

اسیلاتور یک ابزار تحلیلی زیرمجموعه اندیکاتورها است که شامل یک یا چند نمودار شامل فرمول‌های محاسباتی داده‌ها می‌باشند. در یک محدوده، با داشتن حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل‌شده است که از دو طریق تقاطع باز سطح میانی یا نوسان بین سدهای مرزی مورداستفاده است. اسیلاتورها موردعلاقه نوسان گیران کوتاه‌مدت در نمودارهای قیمت خنثی (رنج-ساید) می‌باشد. استفاده از اندیکاتور ATR یا Average True Range در معاملات طولانی‌مدت نتیجه‌ی مطلوب‌تری خواهد داشت.

اندیکاتور ATR چیست؟

ممکن است به این مسئله در بازار بورس برخورد کرده باشید که زمانی شما روندی را در نمودار شناسایی کردید، چگونه هدف قیمتی آن روند را پیش‌بینی کنید و حتی حد ضرر یا رد سیگنال خود را هم پیدا کنید. اندیکاتور ATR به ما کمک خواهد کرد که با توجه به متوسطی از روندهای گذشته این موضوع را روشن سازد؛ که تقریباً تا چه میزان می‌توان توقع داشت که قیمت سهم در جهت روند خود مسیر را طی کند. بر همین اساس اندیکاتور ETR میانگین میزان حرکت قیمت سهم را در دوره‌های خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ما اعلام خواهد کرد. اسیلاتور ATR هم به‌مانند بسیاری اندیکاتورهای دیگر ۱۴ دوره یا کندل را به‌صورت پیش‌فرض مورداستفاده قرار می‌دهد. ما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI و اندیکاتور ایچیموکو و اندیکاتور stochastic و اندیکاتور MACD می‌توانید استفاده کنید. اگر مقدار ATR در بازه‌ی زمانی طولانی‌مدت پایین بماند نشان‌دهنده‌ی تثبیت قیمت در بازار بورس است. به این دلیل که هرچه مقدار ATR پایین‌تر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان کم‌قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان بالای قیمت در بازار است. اسیلاتور ATR جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی بورسی هستند که جهت بازار را نشان نمی‌دهند و هر زمان نوسان قیمت در بازار افزایش پیدا می‌کند رنج حرکتی ‏ATR هم زیاد شده و هر زمان نوسانات کاهش پیدا می‌کند ATR هم کاسته می‌شود.

نحوه باز کردن اندیکاتور ATR در فضای متاتریدر و Tradingview

برای باز کردن اندیکاتور ATR در محیط نرم‌افزار مفید تریدر پس از باز کردن TAB درج (INSERT) وارد منوی کشویی اندیکاتورها (INDICATORS) و پس‌ازآن کشو نوسانگر نماها (oscilators) و درنهایت اندیکاتور average true range را انتخاب کنید. در سایت رهاورد ۳۶۵ بورس که از موتور tradingview برای سهام بازار بورس ایران استفاده می‌کند می‌توان از گزینه‌های اندیکاتور و یا کلید میانبر (/) اندیکاتور حد ضرر استفاده کرد و نام اندیکاتور ATR را جستجو کرد و آن را اجرا نمود.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

TR=Max[(H – L),Abs(H – CP​),Abs(L – CP​)]

در این فرمول بزرگ‌ترین (MAX) عدد به‌دست‌آمده بین سه آیتم مدنظر گرفته‌شده میزان TR را مشخص می‌کند که این آیتم‌ها به شرح زیر می‌باشد: بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) قدر مطلق بین بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای قیمت بسته شدن کندل روز قبل (Cp) قدر مطلق (Abs) پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) منهای قیمت بسته شدن کندل در روز قبل (Cp) قدر مطلق به میزان واحد جابجایی از عدد صفر بدون در نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن عدد را گویند که با نماد (I) نشان داده می‌شود برای مثال:

|-۱۰|= ۱۰ در این فرمول بزرگ‌ترین

در گام بعدی نیاز به محاسبه atr می‌باشد.

i= متوسط دامنه صحیح i کندل قبلی ما

t= کندل حال حاضر

t-1= یک کندل ماقبل

کاربرد اندیکاتور ATR در نمودارهای قیمت بازار

  در نمودارهایی که اغلب شکاف قیمتی و جریانات محدود اتفاق می‌افتد، قیمت یک سهم بالاتر یا پایین‌تر از حداکثر بازه مجاز روز باز می‌شود و سنجش نوسانات که تنها بر اساس شاخ و دم‌های کندل ها عمل کند، بسیاری از اندیکاتورها نمی‌توانند این نوسانات را به هنگام ایجاد گپ قیمتی تشخیص دهند. به همین واسطه اندیکاتور ATR برای شناسایی به‌موقع این قسم از نوسانات طراحی شد و لازم به ذکر است این اندیکاتور جهت قیمت را به‌هیچ‌عنوان نشان نمی‌دهد و فقط نوسانات آن را مشخص می‌کند.

استفاده‌های مستقیم از اندیکاتور ATR

۱- می‌توان رنج حرکت نمودار قیمت روزانه بازار بورس را به‌دقت موردبررسی قرارداد. ۲- گرفتن سیگنال‌های خریدوفروش در معاملات که البته اندیکاتور ATR به‌تنهایی سیگنال مناسبی برای ورود یا خروج از معامله نیست و حتماً در ترکیب با استراتژی‌های دیگر باید مورداستفاده قرار گیرد. ۳- کمک گرفتن از مقادیر ATR برای محاسبه حد ضرر یا رد سیگنال (SL) و یا موفقیت سیگنال یا حد سود (TP). ۴- تشخیص بازار با توان بالا و نوسان بالا از بازار رنج، ولی به‌هیچ‌وجه جهت بازار را به ما نشان می‌دهد؛ زیرا که جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی می‌باشد.

نحوه استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

زمانی که در یک معامله شما طبق استراتژی معاملاتی خود سیگنالی برای خرید دریافت می‌کنید، می‌توانید با استفاده از اندیکاتور ATR، میزان غلبه بر میانگین نوسانات در بازه مشخص‌شده در اندیکاتور را که به‌صورت پیش‌فرض به میزان ۱۴ کندل می‌باشد را بررسی کنید. به‌طوری‌که اگر روند حرکتی اندیکاتور ATR صعودی بود می‌توان به قدرت روند و نوسانات شدید قیمتی در آن بازه پی برد. همچنین اگر حرکت نزولی بود نشان‌دهنده بازار بدون نوسان و رنج اندیکاتور حد ضرر است که می‌تواند مدتی برای شما خواب سرمایه را به همراه داشته باشد. شکست یک محدوده یا سطح حمایتی و یا مقاومتی در صورتی که با افزایش مقدار ATR همراه باشد نشان از فشار فروش و یا فشار خرید شدید دارد.

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR

در موردمحاسبه میزان حد سود به حد ضرر نیز می‌توان با استفاده از عدد حال حاضر ATR موجود در اندیکاتور که در بازار بورس ایران نمودار نوسانات قیمت سهم را نشان می‌دهد و در بازار فارکس که بر اساس پیپ می‌باشد، با توجه به استراتژی و مدیریت ریسک به ریوارد که می‌تواند مقداری برابر با ۱ به ۸/۱ یا ۱ به ۲ و یا ۱ به ۳ باشد را به این طریق اعمال نمود. حال حاضر ATR * X=Y X=1/8 یا X=2 یا X=3 قیمت موفقیت سیگنال (TP = Y) قیمت فعلی برای انجام معامله + قیمت رد سیگنال (SL) = قیمت فعلی برای انجام معامله – atr حال حاضر اندیکاتور حد ضرر

نتیجه‌گیری

همان‌طور که اشاره شد اندیکاتور ATR یک نمونه از ابزار تحلیل نمودار قیمت بسیار عالی برای نوسانات قیمت است، که درواقع متغیری است که همیشه در نمودارهای قیمت یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اهمیت بسیاری دارد. این اندیکاتور بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک‌روند و دستیابی به محدوده معاملات محسوب می‌شود. اغلب معامله گران باهدف محافظت از سود خود در بازار از ATR استفاده می‌کنند بهتر است از اندیکاتور ATR در بازه‌های بلندمدت استفاده شود؛ ولی می‌توان از آن در بازه‌های کوتاه‌مدت مثل روزانه نیز کمک گرفت. اگر استراتژی شما بر پایه حجم قرارگرفته باشد می‌تواند ابزار مناسبی برای شما در جهت سیگنال اطمینان از ورود به معاملات سهام و همچنین مشخص کردن حد ضرر و حد سود در معاملات بورس است. امیدواریم این مقاله حداکثر استفاده را برای شما در بازار بورس داشته باشد. لطفاً هرگونه سؤال یا ابهام خود را در خصوص اندیکاتور ATR و همچنین بهینه ساختن این مقاله برای ایجاد بهره‌وری بیشتر با ما به اشتراک بگذارید.