قدرت نسبی چیست؟


اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

پیاده سازی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI در پایتون — راهنمای گام به گام

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) که به‌صورت کوتاه با نام RSI شناخته می‌شود، یکی از اولین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال با آن آشنا می‌شویم و در عین فراگیری، قدرت خوبی نیز در زمینه‌های مختلفی از خود نشان می‌دهد. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور می‌توانید به مطلب «آموزش اندیکاتور RSI – نحوه استفاده به زبان ساده» مراجعه کنید. در ادامه، به بررسی پیاده‌سازی اندیکاتور RSI در پایتون می‌پردازیم.

آشنایی با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI، به‌نوعی، بزرگی حرکات قیمت پایانی (Close) به سمت پایین و بالا را در L دوره گذشته محاسبه می‌کند و با مقایسه آن‌ها با یکدیگر، به یک شاخص در خصوص موقعیت قیمت می‌رسد.

این اندیکاتور یک اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند، درحالی‌که مقادیر کمتر از 30 را به‌عنوان نقاط «بیش‌فروش» (Oversold) و مقادیر بیشتر از 70 را به عنوان نقاط «بیش‌خرید» (Overbought) می‌شناسیم.

این اندیکاتور علاوه بر موارد گفته‌ شده توانایی خوبی نیز در شناسایی «واگرایی‌ها» (Divergence) دارد و از این جهت نیز مهم است. بنابراین، یاد گرفتن روش کار و پیاده‌سازی آن، از جهات گوناگون می‌تواند به ما در تحلیل بازارها، ساخت استراتژی‌های قدرتمند و ایجاد ربات‌های معامله‌گر کمک کند.

بدین منظور، ابتدا با روش محاسبه این اندیکاتور آشنا می‌شویم. اگر بازه زمانی از گام زمانی 1 شروع شود و تا T ادامه یابد، مجموعه قیمت‌های پایانی را به‌شکل زیر خواهیم داشت:

حال می‌توانیم تغییرات قیمت را بین هر دو روز متوالی با فرمول زیر تعریف کنیم:

به این ترتیب، به سادگی می‌توان متوجه شد که تغییرات قیمت تنها در بازه زمانی 2 تا T قابل محاسبه است:

در این بخش از محاسبه اندیکاتور، تغییرات قیمت را به دو سری جداگانه تقسیم می‌کنیم که اولی تحرکات به سمت بالا (Up Trend) و دومی تحرکات به سمت پایین (Down Trend) را ذخیره می‌کند. مقادیر این دو سری به‌شکل زیر تعریف می‌شود:

  1. برای روزهای با افزایش قیمت، مقدار U برابر با تغییرات قیمت خواهد بود و مقدار D برابر با صفر خواهد بود.
  2. برای روزهای با کاهش قیمت، مقدار U برابر با صفر خواهد بود و مقدار D برابر با قرینه تغییرات قیمت خواهد بود.

بنابراین می‌توان به‌شکل زیر نوشت:

البته می‌توان با استفاده از تابع max این روابط را به شکل زیر نیز بازنویسی کرد:

پس از محاسبه این دو سری، روی هر دو آن‌ها یک «میانگین قدرت نسبی چیست؟ متحرک هموار» (Smoothed Moving Average) یا SMMA اعمال می‌کنیم. با تقسیم خروجی این دو میانگین متحرک، عدد جدیدی به نام «قدرت نسبی» (Relative Strength) یا SR یا «فاکتور قدرت نسبی» (Relative Strength Factor) یا RSF به‌دست خواهد آمد:

این معیار می‌تواند عددی در بازه $$(0,+\infty)$$ به خود بگیرید که از آن می‌توانیم برای محاسبه شاخص قدرت نسبی استفاده کنیم:

به این ترتیب، مقدار نهایی اندیکاتور قابل محاسبه است. توجه داشته باشید که با قرار دادن اعداد مختلف در بازه $$(0,+\infty)$$ به‌جای RS می‌توانیم به این نتیجه برسیم که RSI همواره در بازه $$(0,+100)$$ قرار خواهد گرفت.

اندیکاتورهای مالی جزو ابزارهای مهم و کاربردی در انجام معاملات هستند که به کمک معامله‌گران آمده‌اند. زبان‌های برنامه‌نویسی نیز پتانسیل خوبی برای انجام اینگونه محاسبات و تحلیل آن‌ها در اختیار ما می‌گذارند. در این آموزش سعی کرده‌ایم همزمان با یک آشنایی کوتاه با 10 اندیکاتور پرکاربرد، به پیاده‌سازی گام به گام آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) بپردازیم.

میانگین متحرک هموار چیست؟

این میانگین متحرک نوع خاصی از میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا EMA است. برای آشنایی با این میانگین متحرک و پیاده‌سازی آن می‌توانید به مطلب «پیاده سازی میانگین متحرک نمایی در پایتون – راهنمای گام به گام» مراجعه کنید. برای میانگین متحرک نمایی ابتدا یک L تعریف و سپس یک ضریب به نام $$\alpha$$ محاسبه می‌شود:

سپس، با استفاده از این ضریب مقدار میانگین متحرک محاسبه می‌شود:

$$ E M A_=(1-\alpha) \times E M A_+\alpha \times \text < Close >_ $$

در اغلب موارد، از تنظیمات $$r=1$$ استفاده می‌شود. اگر تنظیمات $$r=0$$ استفاده شود، یک نوع خاصی از میانگین متحرک نمایی به‌نام میانگین متحرک هموار حاصل خواهد شد که واکنش آرام‌تری نسبت به میانگین متحرک نمایی دارد. بنابراین می‌توان گفت:

به این ترتیب، برخی از مشکلات موجود در رابطه با تأخیر نیز حذف می‌شود.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

  • برای مشاهده مجموعه آموزش‌های برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته+ اینجا کلیک کنید.

پیاده سازی اندیکاتور RSI در پایتون

ابتدا کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

این کتابخانه‌ها، به‌ترتیب، برای موارد زیر استفاده خواهند شد:

  1. کار با آرایه‌ها و محاسبات برداری
  2. 2. دریافت مجموعه داده مربوط به قیمت طلا
  3. رسم نمودارهای قیمت و اندیکاتور

تنظیمات زیر را نیز برای تغییر Style نمودارها اعمال می‌کنیم:

حال می‌توانیم مجموعه داده مربوط به قیمت طلا را، از تاریخ 2020/01/01 تا 2022/01/01 دریافت کنیم:

برای بررسی اولیه مجموعه داده می‌توانیم 5 سطر ابتدایی و 5 سطر انتهایی آن را نمایش دهیم:

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که مجموعه داده از تاریخ 2019/12/31 شروع و در تاریخ 2021/12/31 به اتمام رسیده است. برای پیاده‌سازی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، هم می‌توانیم از امکانات کتابخانه Numpy و هم امکانات کتابخانه Pandas استفاده کنیم. ابتدا پیاده‌سازی به کمک Numpy را بررسی می‌کنیم. به همین دلیل، ستون مربوط به قیمت پایانی را به‌شکل آرایه Numpy درمی‌آوریم:

حال می‌توانیم یک آرایه دیگر نیز برای شماره روز‌ها ایجاد کنیم:

توجه داشته باشید که تابع اعداد را در بازه start تا stop-step ایجاد می‌کند، بنابراین عدد C.size + 1 در این آرایه وجود نخواهد داشت. Size یکی از attributeهای آرایه‌های Numpy است که تعداد درایه‌های موجود در آرایه را نشان می‌دهد. برای دریافت اندازه بعد اول آرایه‌ها می‌توان از تابع len نیز استفاده کرد.

حال با کمک دو آرایه T و C می‌توانیم یک نمودار نیمه‌لگاریتمی (Semi-logarithm) برای قیمت رسم کنیم:

پس از اجرای کد، نمودار زیر را خواهیم داشت.

اندیکاتور RSI در پایتون

به این ترتیب، از صحت مجموعه داده اطمینان حاصل می‌کنیم. در نمودار قیمت برای برخی روزها سقف قیمت و رشد بسیار زیاد را مشاهده می‌کنیم. با توجه به روش محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، انتظار داریم که این نواحی به راحتی توسط آن شناسایی شود.

حال برای پیاده‌سازی اندیکاتور، یک تابع ایجاد می‌کنیم که در ورودی آرایه مربوط به قیمت پایانی و طول پنجره محاسبه اندیکاتور را دریافت می‌کند:

حال در اولین قدم، اندازه داده ورودی را محاسبه می‌کنیم:

حال می‌توانیم تعداد روزهایی را محاسبه کنیم که تغییرات قیمت برای آن‌ها موجود است:

حال دو آرایه با مقادیر برای U و D ایجاد می‌کنیم:

سپس نیاز داریم تا یک حلقه ایجاد کنیم و برای هر مقدار از تغییرات قیمت، تصمیم‌گیری کنیم:

در ابتدای حلقه، تغییرات قیمت را محاسبه می‌کنیم:

توجه داشته باشید که شمارش i از 0 شروع می‌شود بنابراین i-1 غیر قابل‌استفاده است.

حال با یک شرط بررسی می‌کنیم تا اگر تغییرات قیمت مثبت بود، آن را به آرایه U اضافه کنیم:

در غیر این صورت نیز، قرینه تغییرات به آرایه D اضافه خواهد شد:

به این ترتیب، دو سری U و D در انتهای حلقه کامل خواهد بود. حال می‌توانیم میانگین متحرک هموار را بر روی این دو سری اعمال کنیم:

توجه داشته باشید که ورودی r چون مقدار پیش‌فرض 1 را به خود می‌گیرد، برای تعیین مقداری غیر از آن، باید به شکل r=0 وارد شود.

به این ترتیب، سری RS قابل محاسبه خواهد بود:

در نهایت نیز RSI را محاسبه می‌کنیم و برمی‌گردانیم:

به این ترتیب، تابع RSI تکمیل می‌شود.

همواره تحلیل گران و معامله گران مایل هستند بدانند که آیا در حال حاضر، بازار روند مشخصی دارد؟ جهت این روند صعودی است یا نزولی؟ روند از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود؟ چگونه می توان بیشترین سود و منفعت را از روند کسب نمود؟ پاسخگویی به این سوالات، نیازمند استفاده از یک رویکرد تحلیلی ساختار یافته و سیستماتیک است. بدین منظور می توان از مجموعه ای از اندیکاتورها کمک گرفت که از زوایای مختلف و با حداقل خطا، امکان تحلیل روند را فراهم می کنند که در این فرادرس به ارائه اصلی ترین و محوری ترین اندیکاتورهای تحلیل روند، شامل: ADX, Envelopes, Parabolic SAR و انحراف استاندارد و میانگین پویا پرداخته می شود.

برای تابع EMA نیز از تابع زیر استفاده می‌کنیم:

توجه داشته باشید که می‌توانیم خود تابع SMMA را به شکل جداگانه نیز تعریف کنیم:

این تابع مشابه قبلی است با این تفاوت که مقدار r برای آن متغیر نبوده و همواره 0 است. کد زیر نیز می‌تواند به عنوان جایگزین برای حالت قبلی استفاده شود:

نکته مهمی که وجود دارد، کاهش سرعت برنامه در صورت استفاده تودرتو از توابع است که باید در پروژه‌های بزرگ مورد توجه قرار گیرد. حال می‌توانیم از تابع پیاده‌سازی شده استفاده کرده و اندیکاتور را محاسبه کنیم:

در نتیجه، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در طول پنجره 14 روزه محاسبه و برگردانده خواهد شد. برای نمایش نتایج، دو نمودار مربوط به قیمت و اندیکاتور را در کنار هم رسم می‌کنیم تا عملکرد آن را مشاهده کنیم:

توجه داشته باشید که در تابع plt.subplot 3 سطر و 1 ستون تعیین شده است، اما دو سطر اول برای نمودار قیمت در نظر گرفته شده‌اند.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد در خصوص طول آرایه rsi است. این آرایه طولی برابر با C و T ندارد، بنابراین نمی‌توان از T به‌عنوان مقادیر زمان استفاده کرد و حالت T[-rsi.size:] صحیح خواهد بود. پس از رسم نمودار فوق، نتیجه زیر حاصل می‌شود.

اندیکاتور rsi در پایتون

بنابراین، نمودار رسم می‌شود. مشکل دیگری که وجود دارد، به‌هم‌ریختگی محور افقی دو نمودار به دلیل تفاوت در طول آن دو است. برای رفع این مشکل از plt.xlim استفاده می‌کنیم:

توجه داشته باشید که اضافه کردن این تکه کد به هر دو نمودار الزامی است. رعایت کردن یک حاشیه در سمت چپ و راست نیز برای مناسب بودن نمودار الزامی است. حال با اجرای برنامه نمودار شکل زیر ظاهر خواهد شد.

اندیکاتور rsi

به این ترتیب، به‌هم‌ریختگی محور افقی رفع می‌شود. حال می‌توانیم نمودار پایینی را نیز بین 0 تا 100 محدود کنیم و دو خط 30 و 70 نیز به آن اضافه کنیم:

در نهایت، شکل نهایی نمودار حاصل خواهد شد.

اندیکاتور rsi در پایتون

به این ترتیب، نمودار کامل می‌شود. حال می‌توان بررسی کرد دید که اندیکاتور نقاط بیش‌خرید را در روزهای 40، 140 و 350 تشخیص داده است. برخی نقاط بیش‌فروش کوچک نیز شناسایی شده‌اند که واکنش معامله‌گران و بازگشت قیمت را شاهد بوده‌ایم. بنابراین، اندیکاتور با استفاده از امکانات کتابخانه Numpy پیاده‌سازی و نتایج مصورسازی شدند.

حال قصد داریم اندیکاتور را به کمک کتابخانه Pandas پیاده‌سازی کنیم. برای این منظور فراخوانی زیر را نیز به موارد قبلی اضافه می‌کنیم:

ابتدا تابع را ایجاد و در ورودی دیتافریم و طول پنجره را دریافت می‌کنیم:

حال در اولین مرحله یک ستون برای تغییرات قیمت هر دو روز متوالی ایجاد می‌کنیم و با کمک متد diff آن را محاسبه می‌کنیم:

حال می‌توانیم دو ستون U و D را به کمک متد apply محاسبه کنیم. به این منظور از توابع lambda پایتون استفاده می‌کنیم:

حال باید میانگین متحرک هموار را بر روی دو ستون اخیر اعمال کنیم. برای این منظور، می‌توانیم از متد ewm استفاده کنیم و در نهایت میانگین‌گیری کنیم:

توجه داشته باشید که متد ewm به چندین شکل می‌تواند ورودی دریافت که یکی از آن‌ها به کمک com است و به شکل زیر عمل می‌کند:

به این ترتیب، برای اینکه تنظیمات $$\alpha = \frac 1 L $$ را داشته باشیم، باید مقدار com برابر با L-1 باشد. حال می‌توانیم ستون RS را از نسبت دو ستون اخیر حساب کنیم:

در نهایت، می‌توانیم خود اندیکاتور را محاسبه کنیم و پیاده‌سازی تابع به اتمام برسد:

حال می‌توانیم تابع را روی دیتافریم اعمال کنیم:

پس از اجرای این بخش از کد، 7 ستون جدید به دیتافریم اضافه خواهد شد که تنها 1 ستون از آن‌ها مورد نیاز است، برای بهینگی برنامه می‌توانیم در انتهای تابع این ستون‌های اضافه را حذف کنیم:

به این ترتیب، 6 ستون اضافه حذف خواهند شد. مشکل دیگری که در رابطه با این تابع وجود دارد، احتمال محاسبه چندین RSI است. برای مثال، اگر بخواهیم دو RSI با طول‌های متفاوت ایجاد کنیم، تنها یکی از آن‌ها را خواهیم داشت. برای رفع این مشکل، بهتر است نامگذاری هر ستون RSI را با طول آن تعیین کنیم تا مشکلی ایجاد نشود. برای این منظور، تابع را با اندکی تغییر به شکل زیر تغییر می‌دهیم:

به این ترتیب، هر RSI ستونی با نام اختصاصی برای خود خواهد داشت. حال می‌توانیم پس از اعمال تابع بر روی دیتافریم، نمودار مربوط به اندیکاتور را رسم کنیم. به این منظور، کد قبلی را با اندکی تغییر به شکل زیر تغییر می‌دهیم:

در نهایت، خروجی به شکل زیر حاصل خواهد شد.

اندیکاتور rsi در پایتون

بنابراین، مشاهده می‌کنیم که نتیجه کاملاً مشابه پیاده‌سازی قبلی است. بنابراین هر دو کتابخانه امکاناتی برای اینگونه پیاده‌سازی‌ها ارائه می‌کنند که هرکدام می‌تواند تحت شرایطی گزینه مناسبی باشد.

در این آموزش قصد داریم پایتون را از پایه آموزش دهیم و سعی می کنیم تمام مطالب مقدماتی لازم برای برنامه نویسی با پایتون را پوشش دهیم. چرا که برای انجام هر کاری با پایتون، نیازمند آشنایی با دانش مقدماتی و نحوه برنامه نویسی با پایتون هستیم. مخاطبان این آموزش نیاز به دانش قبلی از پایتون ندارند و سعی می شود تمام مطالب لازم در همین آموزش بیان شود. در پایان این آموزش شما قادر خواهید بود به راحتی با پایتون برنامه نویسی کنید و مسیر مورد علاقه خود را برای ادامه کار با پایتون انتخاب کنید.

جمع‌بندی اندیکاتور RSI در پایتون

پیاده‌سازی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در اینجا به اتمام می‌رسد. برای مطالعه بیشتر می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

  1. اگر به جای SMMA از EMA ساده در هموارسازی استفاده کنیم، چه تغییری حاصل خواهد شد؟ در یک نمودار این تغییرات را نشان دهید.
  2. چرا کتابخانه Pandas برای 13 روز اول اندیکاتور نیز مقدار می‌دهد ولی Numpy نمی‌تواند؟
  3. متد ewm را از سایت رسمی کتابخانه Pandas بررسی و انواع روش‌های فراخوانی آن را مطالعه کنید.
  4. چگونه می‌توان شاخص قدرت نسبی را به بازه محدود کرد؟
  5. اگر بخواهیم از این اندیکاتور برای ایجاد یک ربات معامله‌گر ساده استفاده کنیم، چه استراتژی‌های قابل استفاده خواهد بود؟
  6. ورودی inplace در متد drop چه فرآیندی را کنترل می‌کند؟
  7. سه خط smmaU, smmaD, RSI را در کنار هم رسم کنید بررسی کنید چه ارتباطی با هم دارند؟
  8. چگونه می‌توان به کمک مقادیر smmaU، smmaD و قیمت پایانی می‌توان شدت روند موجود در بازار را محاسبه کرد؟

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب دیدگی های ورزشی _ تربیت بدنی مدارس _امدادگر ورزشی _حرکت شناسی _فیزیولوژی

قدرت و آزمون های آن

تعریف قدرت : قابلیت به کارگیری نیروی یک عضله یا گروهی از عضلات ، برای یک بار و با حداکثر کوشش در مقابل یک مقاومت.

_ محققان تربیت بدنی قدرت را مهمترین عامل در مهارتهای ورزشی میدانند. زیرا قدرت ، توانایی انقباض عضلانی است که سبب میشود حرکتی قدرت نسبی چیست؟ متوقف یا به وجود آید. بهترین روش اندازه گیری این عامل ،استفاده از آزمونهایی است که در آن حداکثر کوشش فرد برای یک مرتبه مورد ارزیابی قرار میگیرد.

_ معمولا بر اساس نوع انقباض عضلانی ،اندازه گیری قدرت به چند شکل صورت میگیرد :

1_ قدرت پویا : بر اساس انقباض دینامیک یا ایزوتونیک عضله : در این اندازه گیری عضله با جابجا نمودن اشیا ، قدرت خود را به نمایش میگذاردودر این انقباض ، طول عضله کوتاه شده و در مفصل حرکت دیده میشود.

2_ قدرت ایستا : بر اساس انقباض استاتیک یا ایزومتریک عضله : در این اندازه گیری عضله در مقابل یک مقاومت ، در زمانی بسیاذ کوتاه (حدود 6 الی 10 ثانیه ) ، قدرت خود را به نمایش میگذارد. در این انقباض تغییری در طول عضله دیده نمیشود و مفصل حرکتی نخواهد داشت. و معمولا قدرت ایستا را با دستگاههای مختلف نظیر دینامومتر پا ودست یا کابل تنسیومتر اندازه گیری میکنند.

3_ قدرت ترکیبی : بر اساس انقباض ایزو کنتیک عضله : در این اندازه گیری نه تنها مانند انقباض ایزومتریک در مفصل حرکت مشاهده میشود ، بلکه در عین حال مانند انقباض ایزو تونیک ، قدرت عضله در مقابل مقاومت به نمایش گذاشته میشود ، معمولا قدرت ترکیبی را با دستگاه های الکترومکانیکی و هیدرولیکی نظیر سایبکس اندازه گیری میکنند.

از آنجایی که قدرت یک عامل نسبی آمادگی جسمانی است ، بهتر است قدرت هر فرد را در ارتباط با وزن او سنجید (قدرت نسبی) بنابر این کسی که 65 کیلوگرم وزن داردو 175 کیلو گرم وزنه را بلند میکند ، قویتر از کسی است که 95 کیلوگرم وزن دارد و 230 کیلو گرم وزنه را بلند میکند ، زیرا :

قدرت نسبی : وزن / وزنه

قدرت نسبی فرد اول : 2/69 = 175/65

قدرت نسبی فرد دوم : 2/49 = 230/95

آزمون های قدرت

1_ آزمون قدرت عضلات شکم (Abdominal Strength Tes)

هدف : تعیین میزان قدرت عضلات شکم .

مناسب برای همه سنین

توضیح : این آزمون دارای 8 درجه قدرت از خیلی ضعیف تا نخبه میباشد که آزمون شونده برای کسب هر درجه کافی است یک باردراز نشست را بر اساس شرح جدول انجام دهد.

خطاها : در هیچ یک از اجراها نباید کف پا از زمین جدا شود ، زانوها باید کاملا در زاویه 90 درجه باشند و دستها در درجات 3 به بالا از هم جدا نشوند.

شرح اجرا

سطح قدرت

درجه

حتی یک درازنشست هم نمیتواند انجام دهد.

خیلی ضعیف

0

مچ دستها به حالت کشیده به ران میرسد.

ضعیف

1

آرنج دستها در حالت کشیده به ران میرسد.

قابل قبول

2

دستها به صورت صلیبی روی شکم و سینه به رانها میرسد.

متوسط

3

دستها به صورت صلیبی روی سینه و بازوها به رانها میرسد.

خوب

4

دستها پشت سر قلاب شده اند و سینه به رانها میرسد.

خیلی خوب

5

با5 /2 کیلو گرم وزنه در پشت سر، سینه به رانها میرسد.

بسیارخوب

6

با 5 کیلو گرم وزنه در پشت سر ، سینه به رانها مرسد.

نخبه

7

درجات قدرت عضلات شکم (آزمون های آمادگی رابزهوم) Robs Home Of fitness Testing

2_ آزمون کشش بارفیکس با وزنه : (Pull - up with weights Test)

هدف : اندازه گیری قدرت بازوها و شانه ها در حرکت کشش

سن : 12 تا سنسن دانشگاهی

توضیح : آزمون شونده با دستهای آویزان ، در حالیکه وزنه ای با طناب به کمر وی آویخته شده است ، و وی قادر نیست بیش از یک بار همراه با آن بدن را بالا بکشد ، روی بارفیکس قرار میگیرد. (کف دستها و شصت به جلو) فرد سعی میکند با تحمل وزن بدن به علاوه وزن وزنه ، خود را برای یک مرتبه طوری بالا بکشد که چانه بالای میله قرار گیرد.

نکته : با ایجاد فرصت کافی به آزمون شونده باید میزان وزنه را آنقدر تغییر داد تا او قادر نباشد بیش از یک بار خود و وزنه را بالا بکشد. (با توجه به تاثیر خستگی بر اثر تکرار حرکت)

3_ آزمون پرس بازو به حالت ایستاده : ( Standing Vertical Arm Press Test)

هدف : اندازه گیری قدرت باز کردن عضلات بازو در حرکت پرس عمودی (پرس بالای سر)

سن : 12 ساسل تا سنین دانشگاهی

توضیح : پس از قرار دادن وزنه های کافی بر روی هالتر آزمون کننده آن را در جلوی سینه آزمون شونده قرار میدهد( کف دستها رو به جلو ). با کشیدن کامل دستها ، فرد هالتر را بالای سر ، پرس میکند ، به طوریکه آرنجها تقریبا قفل شود و حدود 3 ثانیه آن را بالای سر نگه داشته ، سپس پایین می آورد.

ایمنی : دو نفر کمک کننده ، همیشه میبایست برای گرفتن هالتر ، به صورت آماده در کنار فرد قرار داشته باشد.

نکته : آزمون شونده نباید در حین حرکت ، زانوها یا کمر خود را خم کند.

4_ آزمون قدرت عضلات پشت : (Back Lift Test)

هدف : اندازه گیری قدرت ایستای عضلات پشت

سن : 12 سال تا سنین دانشگاهی

توضیح : آزمون شونده بر روی سکوی دینامومتر قرار میگیرد ، به طوریکه پاها ، حدود 15 سانتی متر به موازات یکدیگر باز باشند . سر کاملا راست ، پشت صاف و دستها مطابق شکل میله را میگیرد. آزمون شونده کمی به جلو متمایل میشود ، زانوها کمی خمیده و دستها دو طرف میله را میگیرد.

عقربه ای که دستگاه نشان میدهد امتیاز فرد است و باید بتوانند حدود 3 ثانیه عقربه را ثابت نگه دارد.

5 _ آزمون پرس سینه به حالت خوابیده : ( Bench Press Test)

هدف : اندازه گیری قدرت عضلات بازو : (نزدیک کننده و خم کننده شانه - باز کننده آرنج)

سن : 12 سال تا سنین دانشگاه

توضیح : حرکت شکل را با حداکثر کوشش و برای یک مرتبه انجام دهد.

نکته : با ایجاد فرصت کافی به آزمون شونده باید میزان وزنه را آنقدر تغییر داد تا او قادر نباشد بیش از یک بار خود و وزنه را بالا بکشد. (با توجه به تاثیر خستگی بر اثر تکرار حرکت)

امتیاز : امتیاز فرد برابر است با میزان وزنه هایی که در این حرکت پرس شده ، تقسیم بر وزن بدن فرد (قدرت نسبی)


_ نتایج آزمون قدرت نسبی پرس سینه به حالت خوابیده (قبل از تمرینات با وزنه)به نقل از کتاب جانسون و نلسون :

زنان دانشگاهی مردان دانشگاهی
امتیازهاطبقه بندی سطح اجراامتیازها
1/36 به بالاعالی1/69 به بالا
1/35 _ 1/19خوب1/68 _ 1/42
1/18 _0/93متوسط1/41 _ب1/00
0/92 _ 0/76ضعیف0/99 _ 0/90
0/75 _0/00خیلی ضعیف0/89 _ 0/00

نتایج آزمون قدرت نسبی پر س سینه به حالت خوابیده (بعد از تمرینات 9 هفتهای با وزنه) :

زنان دانشگاهی مردان دانشگاهی
امتیازهاطبقه بندی سطح اجراامتیازها
1/62 به بالاعالی2/18 به بالا
1/61 _1/41خوب2/17 _ 1/90
1/40 _ 0/97متوسط1/87 _ 1/29
0/96 _ 0/77ضعیف1/28 _ 1/00
0/76 _ 0/00خیلی ضعیف0/99 _ 0/00

6 _ آزمون قدرت دست : (Handgrip Strength Test)

هدف : اندازه گیری قدرت عضلات دست با دینامومتر

توضیح : آزمون شونده دینامومتر را در یکی از دستها گرفته به طوری که دست در راستای بازو و به صورت آویزان کنار ران قرار بگیرد. بدون تکان دادن دست ، حداکثر قدرت خود را با فشار به دینامومتر به نمایش میگذارد. 2 بار این حرکت باید تکرار شود.

امتیازات آزمون قدرت عضلات دست با دینامومتر مردان و زنان (به نقل از آزمون آمادگی جسمانی رابزهوم) :

وضعیتزنانمردان
عالی64 20 >

7_ آزمون قدرت عضلانی ایستا با کابل تنسیومتر

دراین آزمون گروه های عضلانی مختلف را میتوان مورد ارزیابی قرار داد . میزان قدرت عضلات بین صفر تا 400 پوند از طریق نیرویی که به فنر متصل به صفحه مدرج وارد میکند ، اندازه گیری میشود.

محمد براتی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی(حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی) دبیر تربیت بدنی

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال (شاخص قدرت نسبی)

RSI e1658853461142

اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد و برای بررسی عملکرد سهام در یک بازه‌ی زمانی معین استفاده می‌شود. RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که برای اندازه‌گیری میزان حرکات قیمت در معاملات و همچنین سرعت این حرکات به کار می‌رود. برخی منابع از اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو یاد می‌کنند. درعین حال با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است در دسته ی اندیکاتورهای تأخیری طبقه‌بندی شود.

در ادامه به‌طورکامل اندیکاتور RSI که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی خواهد شد. اما پیش از شروع مطالعه، پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن پارسیان بورس را مشاهده کنید؛ در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن از صفر تا صد و به شیوه عملی به شما آموزش داده خواهد شد.

جونیور ولز وایلدر در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی، از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صحبت به میان آورد که از جمله آن‌ها می‌توان اندیکاتور RSI، اندیکاتور سهموی، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی و اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار را نام برد. وایلدر قبل از فعالیت در زمینه‌ی تحلیل، مهندس مکانیک بود و در حوزه‌ی مشاور املاک کار می‌کرد. او در سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد که با موفقیت همراه نبود. بعد از مدتی وایلدر مجموعه‌ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه‌ی فرمول‌های ریاضیات و اندیکاتورها ارائه داد که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاران بسیاری از آن استقبال کردند. کتاب وایلدر در شش ماه به چاپ رسید و با وجود قدمت زیادی که دارد، هنوز هم بسیاری از معامله‌گران به عنوان کتاب مرجع از آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال | آموزش تحلیل تکنیکال | آموزش بورس در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری بازگشتی است که برای مشخص کردن نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که این اندیکاتور بین 0 تا قدرت نسبی چیست؟ 100 در نوسان است، یک اسیلاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور RSI قدرت بازار و همینطور قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. تنظیمات RSI اغلب 14 روزه است.

این اسیلاتور قیمتی در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شود، اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود بروز داده و نوسانات بیشتری خواهد داشت. سرمایه‌گذاران از این طریق سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را از آن خود می‌کنند.
در روندهای خنثی نمودار بین دو سطح 30 و 70 در نوسان خواهد بود. این درحالی است که در روندهای صعودی یا نزولی معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح 70 یا پایین سطح 30 ظاهر می‌شود. در این درجه‌بندی، عدد 50 به عنوان سطح میانی است.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال | آموزش تحلیل تکنیکال | آموزش بورس در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

مناطق بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور RSI

گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی به دست می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 مشاهده می‌شود که نمودار سهام غالباً بین این دو سطح نوسان بسیاری دارد. سطح افقی 30 از اشباع فروش صحبت می‌کند و نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را دارد. اگر با فشار فروش، اندیکاتور به سطح 30 یا پایین‌تر از آن برسد، در روزهای بعد، نمودار RSI سیر صعودی خواهد داشت. در سطح 70 یا بالاتر مقاومت خواهیم داشت و نمودار به اشباع خرید می‌رسد. در این حالت می‌توانیم منتظر فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار باشیم؛ چرا که این سقف مقاومتی حکایت از حد اشباع خریدار و کاهش قدرت خرید دارد.

خط روند در نمودار اندیکاتور RSI

در نمودار اندیکاتور RSI می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام بهره بگیریم. به این فرآیند برای دست‌یابی به نقاط خرید و فروش سهام استناد می‌شود.

سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند. در اندیکاتور RSI با همان قوانین که خطوط روند را در مورد قیمت بررسی می‌کنیم، می توانیم خطوط را در اندیکاتور نیز تحلیل نماییم. با وصل کردن نقاط کمینه به یکدیگر به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به هم، مقاومت دینامیک خواهیم داشت. هر چقدر حمایت و مقامت در این اندیکاتور با قدرت بیشتری شکسته شود، سیگنال به دست آمده اعتبار بیشتری دارد.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال | آموزش تحلیل تکنیکال | آموزش بورس در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

واگرایی در اندیکاتور RSI بر اساس صعودی یا نزولی بودن

علاوه بر امتیاز عددی 30 و 70 در RSI که برای نقطه اشباع فروش و نقطه اشباع خرید در نظر گرفته شده، با استفاده از این اندیکاتور، روند معکوس، نقطه حمایت و همینطور مقاومت را می‌توان پیش‌بینی کرد. این اتفاق بر اساس واگرایی صعودی و واگرایی نزولی صورت می‌پذیرد.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور قله‌ای بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد؛ با این وجود در اندیکاتور، پایین‌تر رویت می‌شود. در این حالت شاهد خطی خواهیم بود که به صورت صعودی قله‌ها را به هم وصل می‌کند، اما روی اندیکاتور به شکل نزولی دیده می‌شود. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و معرف انتهای یک روند صعودی است.

واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI

گاهی در انتهای یک روند نزولی کفی رویت می‌شود که از کف قبلی در نمودار پایین‌تر بوده، اما در اندیکاتور شاهد کفی بالاتر خواهیم بود. در این حالت واگرایی مثبت داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی پدید می‌آید. در این حالت هم باید دقت کنید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف در نظر گرفتید، چند کندل به سمت بالا داشته باشیم تا با اطمینان بیشتری به واگرایی مثبت حاصل شده استناد کنیم.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم قله‌ی دوم در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد؛ و بعد از آن چند کندل پایین‌تر نیز داشته باشیم تا مشخص باشد که بالاترین نقطه همان قله‌ای است که درنظر گرفته‌ایم. چرا که در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله‌ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع، اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

در واگرایی صعودی قیمت و امتیاز اندیکاتور RSI در جهت مخالف یکدیگر به پیش می‌روند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش قیمت، امتیاز اندیکاتور RSI افزایش پیدا می‌کند. این رخداد واگرایی صعودی است که در آن با وجود رکود قیمت‌ها، شاهد افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

در واگرایی نزولی علی رغم افزایش قیمت، امتیاز RSI کم می‌شود تا به پایین ترین سطح خود برسد. در حالی که قیمت دارایی‌ها روندی افزایشی خواهد داشت.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور بیان شد، واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی نیز تقسیم می شود. هرکدام از این دو دسته خود شامل انواع مثبت و منفی هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی یکی از اندیکاتورهایی است که می‌تواند خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی را مشخص کند. RSI یک نوع نوسان سنج مومنتوم است که سرعت تغییر قیمت‌ها را مشخص می‌کند. این نوسان سنج بین صفر تا صد حرکت می‌کند و معمولاً داده‌های آن روی یک نمودار خطی نمایش داده می‌شوند.

اندیکاتور RSI که بر روی نمودار بیت کوین اعمال شده است.

دلیل ارزیابی مومنتوم این است که اگر مومنتوم رو به افزایش باشد و همزمان قیمت‌ها هم روند صعودی داشته باشند، پس این روند می‌تواند پرقدرت باشد. در مقابل اگر همراه با یک قدرت نسبی چیست؟ روند صعودی، مومنتوم رو به کاهش باشد، پس احتمالاً این روند ضعیف است و انتظار می‌رود که به زودی شاهد برگشت شرایط باشیم.

در تعاریف و ارزیابی‌های سنتی اگر مقدار RSI کمتر از 30 باشد، احتمالاً دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته می‌شود و اگر بیشتر از 70 بالا، خرید آن بیش از حدِ معقول است.

با این حال لازم است مقادیر RSI را با احتیاط مورد استفاده قرار دهید. ممکن است در شرایط غیرطبیعی و خاص بازار RSI به مقادیر افراطی برسد و با این حال روند بازار برای مدتی ادامه پیدا کند.

RSI از جمله اندیکاتورهای تکنیکالی است که درک آن بسیار آسان است به همین دلیل کار با آن برای افراد تازه کار و مبتدی مناسب است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای فنی در تحلیل وضعیت فنی بازار میباشد که بوسیله خیلی از سرمایه گذاران به کار گرفته میشود تا درک مناسب تری از محیط و حرکت قیمت ها در اختیار بگیرند. طی این مقاله به بررسی کامل RSI خواهیم پرداخت تا افرادی که به شکل مداوم در حال معامله میباشند بهتر قادر باشند تصمیمات خود را با در نظر گرفتن آن تنظیم نمایند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی میباشد که اندازه تغییرات گذشته قیمت را اندازه گیری مینماید تا وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی نماید. RSI به عنوان یک نوسانگر به نمایش درمیاید (گراف خطی که میان دو حد حرکت می کند) و قادر است بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد. این اندیکاتور در آغاز بوسیله J. Welles Wilder Jr توسعه داده شد و در کتاب “مفاهیم تازه در سیستم های معاملاتی تکنیکال” معرفی گردیده.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

تفسیر سنتی این اسیلاتور به این شکل است که مقادیر بالای ۷۰ بیانگره منطقه اشباع خرید میباشند به صورتی که، دارایی بیشتر از ارزش ذاتی خود قیمت گذاری شده و امکان دارد جهت اصلاح روندآماده گردد. علاوه بر این شخص قدرت نسبی کمتر از ۳۰ بیانگره پایین بودن ارزش بازاری سهام نسبت به ارزش ذاتی آن میباشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) با بهره از یک محاسبه دو قسمتی به دست می‌‌آید که فرمول بخش نخست آن به این صورت میباشد:

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

میانگین سود یا زیان بهره گرفته شده در محاسبه، درصد متوسط سود (Gain) یا زیان (Loss) در یک بازه زمانی در گذشته میباشد. فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین زیان استفاده مینماید.

استاندارد جهت استفاده از ۱۴ دوره جهت محاسبه ارزش نخستین شاخص قدرت نسبی RSI استفاده می کند. به عنوان نمونه ، فرض کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته را با افزایش سود با میانگین یک درصد گذرانده باشد. هفت روز پایانی با متوسط زیان هشت درصد بسته شده میباشد. دراین صورت، بخش نخست RSI به صورت زیر محاسبه میگردد؛

به محض اینکه اطلاعات مربوط به ۱۴ دوره در دسترس باشد، قسمت دوم RSI را نیز می‌‌توان محاسبه نمود:

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

چگونگی محاسبه شاخص قدرت نسبی

با بهره از فرمول بالایی می‌‌توان شاخص قدرت نسبی RSI را محاسبه نمود و بعد از آن می‌‌توانیم این شاخص را همراه با نمودار قیمت‌‌های یک اشباع خرید بررسی نماییم.

شاخص قدرت نسبی RSI همراه با افزایش تعداد و اندازه دوره‌‌های صعودی بالا می‌‌رود و علاوه بر این همراه با افزایش تعداد و اندازه دوره‌‌های نزولی کمتر میگردد. قسمت دوم محاسبه موجب یکدست شدن نتایج خواهد شد و به همین سبب RSI در بازارهای یک‌‌طرفه اغلب به طرف ۱۰۰ یا ۰ حرکت دارد.

چگونگی محاسبه RSI

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI قادر است در مدت زمان های طولانی در قلمرو “اشباع خرید” باقی بماند در حالی که سهام در روند افزایشی قرار دارد. همچنین RSI قدرت نسبی چیست؟ قادر است در مدت زمان های طولانی در قلمرو “اشباع فروش” باقی بماند در حالی که سهام در حرکت کاهشی قرار دارد. این وضعیت می‌تواند برای تحلیلگران مبتدی گمراه کننده باشد، ولی یادگیریِ بهره از اندیکاتور در زمینه شناسایی روند عادی، این مسائل را شفاف تر خواهد کرد.

شاخص قدرت نسبی به ما چه می‌گوید؟

حرکت اصلی سهام یا ابزار مالی یک ابزار مهم جهت درک درست از عملکرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال میباشد. به عنوان نمونه ، تحلیلگر تکنیکال برجسته بازار Constance Brown، این ایده را مطرح نموده که اشباع فروش در یک روند افزایشی قدرتمند احتمالاً کمی بالاتر از ۳۰ و اشباع خرید در یک روند نزولی قوی احتمالاً کمی پایین تر از ۷۰ میباشد.

همانطور که در نمودار قابل مشاهئده است، در طول روند کاهشی، RSI در نزدیکی سطح ۵۰٪ قرار دارد و نه ۷۰٪، که می تواند بوسیله سرمایه گذاران به جهت اطمینان بیشتر نسبت به وضعیت نزولی سیگنال، مورد استفاده قرار بگیرد. هنگامی که بازار روندی ثابت به خود گرفته است، خیلی از سرمایه‌‌گذاران از شاخص‌‌های بین۳۰% و ۷۰% استفاده می‌‌کنند تا سقف‌‌ها را بهتر تشخیص بدهند. تغییر دادن مقادیر “فروش با قیمت کمتر از حد حقیقید ” یا “خرید با قیمت بیش از حد حقیقی” هنگامی که قیمت یک سهم یا دارایی روندی بلندمدت و افقی دارد اغلب ضروری نمیباشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

مفهوم بهره از سطوح اشباع خرید و فروش، بر سیگنال های معاملاتی و تکنیک هایی تمرکز دارد که با روند موجود در بازار همخوانی دارند. به زبان دیگر، بهره از سیگنال‌‌های گاوی هنگامی که روند بازار گاوی و همچنین بهره از سیگنال‌‌های خرسی زمانی که روند بازار خرسی میباشد ، به ما کمک می‌‌کند که از بیشتر هشدارهای اشتباه شاخص RSI اجتناب نماییم.

مثال‌‌هایی از موارد استفاده شاخص RSI

واگرایی‌‌ها

واگرایی گاوی هنگامی اتفاق می‌‌افتد که RSI “فروش با قیمت کمتر از حد حقیقی ” را نشان می‌‌دهد، و متناظر آن در روند قیمت در حالت کاهشی قرار گرفته باشد. در این وضعیت متوجه می شویم که قیمت آماده آغاز یک روند افزایشی میباشد و شکست منطقه اشباع فروش قادر است یک سیگنال بسیار مناسب جهت ورود به موقعیت خرید باشد. واگرایی خرسی هنگامی اتفاق می‌‌افتد که که RSI یک در منطقه اشباع خرید باشد و یک واگرایی با فرایند مثبت قیمت دارایی ایجاد کرده باشد.

همانطور که می‌‌توانیم در نمودار زیر ببینیم، یک واگرایی افزایشی شکل گرفته و RSI در پایین ترین مقدار خود قرار گرفته و با کمترین قیمت سهام واگرایی ایجاد کرده است. این سیگنال قادر است معتبر باشد، ولی اغلب در زمان بلندمدت بودن روند یک سهم، واگرایی‌‌ها بسیار نادر میباشند. استفاده از خوانش‌‌های “فروش با قیمت کمتر از حد واقعی” و “خرید با قیمت بیش از حد واقعی” قادر است به شناسایی سیگنال‌‌های معتبرتر کمک بزرگی داشته باشد، چرا که امکان دارد این علائم چندان شفاف نباشند.

RSI چیست

نوسان قیمت‌‌ها

یکی دیگر از تکنیک‌‌های معاملاتی، رفتار شاخص قدرت نسبی RSI را هنگامی بررسی می‌‌کند که از محدوده‌‌های “فروش با قیمت کمتر از حدِ واقعی یا اشباع فروش” و “خرید با قیمت بیش از حدِ واقعی یا اشباع خرید” خارج میگردد. این سیگنال به عنوان “وازنی نوسان قیمت‌‌ها” (Swing Rejection) شناخته میگردد و شامل چهار قسمت میباشد:

  1. RSI وارد محدوده “اشباع فروش” میگردد
  2. RSI دومرتبه به مرز بالای ۳۰% برمیگردد
  3. RSI باز هم نزول دیگری را تجربه دارد بدون اینکه به محدوده “اشباع فروش” برگردد
  4. RSI بالاترین سقف خود را می‌شکند

همانطور که در نمودار پایینی میبینید، شاخص قدرت نسبی RSI در محدوده “اشباع فروش” قرار داشته، از ۳۰% فراتر رفته و باز می گردد و سیگنال را صادر مینماید. بهره از RSI به این صورت شباهت زیادی به رسم روند بازار در نمودارهای قیمتی دارد.

RSI چیست

درست مثل واگرایی‌‌ها، وازنی نوسان قیمت‌‌ها نیز دارای یک نسخه خرسی میباشد که تصویری بالعکس از نسخه گاوی میباشد. وازنی نوسان خرسی نیز دارای چهار قسمت میباشد:

  1. RSI وارد منطقه اشباع خرید میگردد
  2. RSI به زیر ۷۰% کاهش می‌‌یابد
  3. RSI سقف دیگری را تشکیل می‌‌دهد بدون اینکه وارد محدوده “اشباع خرید” گردد
  4. RSI آخرین کف خود را می‌شکند

نمودار پایین سیگنال روند خرسی وازنی نوسان قیمت‌‌ها را نشان می‌‌دهد. همانطور که در بیشتر تکنیک‌‌های معاملاتی مشاهده می‌‌شود، این سیگنال زمانی قابل اعتماد خواهد بود که با روند بلندمدت بازار همخوانی داشته باشد. درصد اشتباه سیگنال‌‌های خرسی در روندهای نزولی کمتر است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

تفاوت‌‌های موجود میان RSI و MACD

میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD) یکی دیگر از شاخص‌‌های مبتنی بر روند بازار است که رابطه میان دو میانگین متحرک از قیمت دارایی مورد نظر را نشان می‌‌دهد. MACD از طریق کسر کردن میانگین متحرک نمایی(EMA)بیست وشش -دوره‌‌ای از EMA دوازده -دوره‌‌ای به دست می‌‌آید. نتیجه این محاسبه خط MACD را نشان می‌‌دهد. EMA نه-روزه به عنوان “خط سیگنال” شناخته می‌‌شود و بر روی خط MACD قرار می‌‌گیرد، که قادر است علائمی را برای خرید یا فروش به سرمایه‌‌گذاران ارائه دهد. سرمایه‌‌گذاران ممکن است دارایی‌‌های مورد نظر خود را زمانی بخرند که MACD خط سیگنال را پشت سر می‌‌گذارد و همچنین زمانی دست به فروش بزنند که MACD پایین‌‌تر از خط سیگنال قرار می‌‌گیرد.

شاخص قدرت نسبی RSI این نکته را برای ما روشن ‌‌می‌‌سازد که بازار نسبت به سطح قیمت‌‌ها در کدام یک از محدوده‌‌های “فروش با قیمت کمتر از حدِ واقعی” یا “خرید با قیمت بیش از حدِ واقعی” قرار دارد. RSI ، میانگین درآمدها و ضررها را در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌‌کند؛ دوره زمانی پیشفرض ۱۴ دوره بوده و مقادیر از ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفته می‌‌شوند.

MACD رابطه میان دو میانگین متحرک نمایی را نشان می‌‌دهد، در حالی که شاخص قدرت نسبی تغییر قیمت‌‌ها را به نسبت آخرین سقف و کف قیمت‌‌ها نشان می‌‌دهد. این دو شاخص معمولا با یکدیگر به کار می‌‌روند تا تصویر جامع‌‌تری از بازار در اختیار تحلیلگران قرار دهد.

هردوی این شاخص‌‌ها روند بازار را نشان می‌‌دهند، اما از آنجایی که عوامل مختلفی را محاسبه می‌‌کنند، گاهی اوقات نتایج متناقضی را به دست می‌‌دهند. برای مثال،شاخص قدرت نسبی I ممکن است میزان بیش از ۷۰ را برای دوره‌‌ای طولانی نشان دهد، با این مفهوم که قیمت‌‌ها در بازار در حال صعود می‌‌باشند، در حالی که MACD افزایش روند خرید را نمایان ‌‌کند. هر کدام از این شاخص‌‌ها می‌‌تواند با نشان دادن واگرایی از قیمت‌‌های کنونی تغییر آتی در روند بازار را نشان دهد (قیمت‌‌ها در حالی بالا می‌‌روند که شاخص روند نزولی دارد و بالعکس).

محدودیت‌‌های شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی RSI روندهای گاوی و خرسی را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج را به گونه‌‌ای نشان می‌‌دهد که می‌تواند در کنار نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بیشتر شاخص‌‌های تکنیکال، سیگنال‌‌های این شاخص زمانی قابل اعتمادند که با روند طولانی‌‌مدت همخوانی داشته باشند. سیگنال‌‌های واقعی برگشت قیمت‌‌ها به ندرت اتفاق می‌‌افتند و تشخیص آنها از سیگنال های اشتباه بسیار مشکل است. برای مثال، یک سیگنال مثبت اشتباه ممکن است نمایانگر روند گاوی باشد اما بلافاصله کاهش قیمت سهام را در پی داشته باشد. سیگنال منفی اشتباه هم وضعیتی را به وجود خواهد آورد که درحالیکه روند خرسی حاکم است، قیمت‌‌ها ناگهان بالاتر می‌‌روند.

از آنجا که این شاخص مومنتوم را نشان می‌‌دهد، تا آنجایی که روند قیمت یک دارایی ثابت باشد (به سمت بالا یا پایین)، نتایج شاخص می‌‌توانند برای دوره‌‌های طولانی در محدوده‌‌های “اشباع فروش” یا “اشباع خرید” قرار گیرند. بنابراین، شاخص قدرت نسبی RSI در شرایطی قابل اعتماد است که بازار متغیر بوده و قیمت‌‌ها میان دوره‌‌های گاوی و خرسی جابجا می‌‌شوند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.