نحوه محاسبه خط هیستوگرام

اندیکاتور مکدی (MACD) و معامله با آن

اگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستید، فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور تحلیلی مناسب و درست، نیاز به ابزارهای گوناگون تحلیل تکنیکال دارید که یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند. از اندیکاتور MACD به منظور محاسبه قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. در این مقاله به بررسی اندیکاتور MACD و ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

تاریخچه MACD

اندیکاتور MACD، که در سال 1979 توسط جرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شد، یکی از برترین‌ترین شاخص‌های تکنیکالی در معاملات بازار سرمایه است. سپس در سال 1986، یک تحلیلگر بازارهای مالی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray)، هیستوگرام را به این اندیکاتور اضافه کرد.

اندیکاتور MACD به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری مورد استقبال معامله‌گران در سراسر جهان قرار گرفته است، زیرا می‌تواند به‌عنوان شاخص روند یا حرکت، مورد استفاده قرار گیرد.

MACD چیست؟

MACD مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنا همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این شاخص ابزاری است برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید (صعودی یا نزولی) هستند.

به‌ واسطه این شاخص، توانایی شناسایی فرصت‌های مناسب معامله‌گری و تحلیل بازار بورس را به دست خواهید آورد. همچنین به کمک اندیکاتور MACD می‌توانید روند صعودی یا نزولی سهم را مشخص کنید و از فرصت‌های احتمالی در بازار استفاده کنید.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در نمودار اندیکاتور MACD ، معمولاً 3 عدد را مشاهده می‌کنید که برای تنظیمات آن استفاده می‌شود.

• تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شوند که 12 دوره پیش را نشان می‌دهد.
  
• تعداد دوره‌هایی که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شوند و 26 دوره پیش را نشان می‌دهد.
  
• تعداد میله‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک است و از تفاوت میانگین‌های متحرک سریع‌تر و کندتر نحوه محاسبه خط هیستوگرام استفاده می‌شود و حاصل میانگین 9 دوره قبل است.
  

بهتر است اعداد 9، 12 ،26 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده بمانند و بر اساس روش معاملاتی تغییر یابند.

در اصل، برای محاسبه ema از تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 و 12 روزه استفاده می‌شود.

خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک است و این دو میانگین متحرک معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

هر دو میانگین متحرک 12 و 26 روز از قیمت‌های پایانی هر دوره‌ای که اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌کنند.

در نمودار MACD، یک میانگین متحرک نمایی نه روزه از MACD نیز ترسیم می‌شود و به‌عنوان محرک تصمیمات خریدوفروش عمل می‌کند.

MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می‌کند، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و هنگامی که به زیر میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می‌کند، سیگنال فروش ارسال می‌کند.

تفسیر MACD چیست؟

برای مثال ، اگر بخواهید "12 ، 26 ، 9" را به‌عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودار است) مشاهده کنید، می‌توانید آن را این‌گونه تفسیر کنید:

• 12 نشان‌دهنده میانگین متحرک 12 م
• 
  
• یله قبلی است.
  
• 26 نشان‌دهنده میانگین متحرک 26 میله قبلی است.
  
• عدد 9 نشان‌دهنده میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.
  

کاربرد اندیکاتور MACD

• زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق بیافتاده بعد از آن ریزش سهم اتفاق خواهد افتاد و برعکس این موضوع نیز صادق است.
• همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مکدی همدیگر را قطع می‌کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می‌شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.
• از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتورهای دیگر برای خریدوفروش استفاده می‌شود.

اجزای اندیکاتور MACD و فرمول محاسبه آن‌ها

بایستی پیش از کار با اندیکاتور MACD در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور اطلاعات کافی را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال را دارند که این موضوع موجب به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار کمک می‌کند.

اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک شامل 5 مورد زیر می‌باشد:

تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است.

MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA

میانگین متحرک تفاضل بین بازه نه‌تایی EMA و خط MACD می‌باشد.

signal = [MACD,9] EMA

خط سیگنال میانگین متحرک نمایی خود macd را نمایش می‌دهد و سیگنال‌های خریدوفروش صادر می‌کند.

• هیستوگرام: تفاضل فاصله بین خط سیگنال و MACD که اغلب با نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

• ema سریع (Fast EMA): معمولاً روی 12 دوره تنظیم می‌شود. به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد، به همین خاطر ema سریع گفته می‌شود.
• ema کند (Slow EMA): نسبت به ema سریع، کمتر تحت تأثیر قیمت قرار می‌گیرد و آرام‌تر عمل می‌کند.

خط MACD

میانگین متحرک 26 روزه طولانی و کندتر است و نسبت به تغییر قیمت‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد.

خط مرکزی در بالا و زیرخط صفر در حال نوسان است. با کمک کراس‌اوورها به کمک حرکت میانگین متقاطع می‌توانید متوجه شوید که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است.

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بالاتر باشد (خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد)، MACD مثبت است و شتاب صعودی نیز افزایش می‌یابد.

اما اگر میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین نمایی متحرک 26 روزه کمتر باشد (خط مکدی از خط سیگنال پایین‌تر باشد)، MACD منفی است و روند حرکت نزولی افزایش می‌یابد.

کراس‌اوورهای مکدی (MACD CROSSOVER)

خط سیگنال کراس‌اوور رایج‌ترین سیگنال MACD است. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD است. با توجه به قدرت حرکت، کراس‌اوورها می‌توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

• کراس اوور صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت بالا حرکت می‌کندو به بالا خط سیگنال می‌رسد که نشانگر صعودی بودن قیمت سهم است.

• کراس‌اوور نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت پایین حرکت می‌کند و به زیر خط سیگنال می‌رسد که نشانگر زمان فروش سهم است.

در تصویر فوق، خط سیگنال خط قرمز رنگ و خط MACD آبی رنگ است.

زمانی که خطوط سیگنال و مک دی یکدیگر را قطع کنند، می‌توان آن را سیگنال خرید یا فروش دانست.

لازم به ذکر است که خطوط سیگنال و مک دی به‌تنهایی برای تشخیص روند کافی نیستند و حتماً باید از سایر ابزارهای تکنیکال نیز استفاده کرد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD یک نمای بصری از تفاوت بین MACD و میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن است.

هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود باشد و زمانی منفی است که MACD زیر ema نه روزه خود است.

با فاصله گرفتن دو میانگین متحرک (خط MACD و خط سیگنال) ، هیستوگرام بزرگ‌تر شده که این واگرایی MACD نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (خط MACD) در حال "واگرایی" یا دور شدن از میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

در واگرایی، قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند که موجب تغییر جهت قیمت سهم می‌شود.

دلیل واگرایی مثبت در این شکل، صعودی بودن MACD است که نشان از اتمام روند نزولی سهم را دارد که سیگنالی برای خرید در نظر گرفته می‌شود.

همین اصل با کاهش قیمت‌ها برعکس عمل می‌کند. اما گاهی واگرایی منفی است. یعنی روند قیمت صعودی و روند اندیکاتور MACD نزولی است. در این زمان، واگرایی منفی به معنای هشدار برای اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی یا اصلاح است و سیگنالی برای فروش می‌باشد. مانند تصویر زیر:

با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. این حالت همگرایی نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (خط MACD) در حال "همگرایی" یا نزدیک شدن به نحوه محاسبه خط هیستوگرام میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

مثال از هیستوگرام

هیستوگرام MACD دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله گران برای اندازه‌گیری حرکت به این شاخص اعتماد می‌کنند، زیرا به‌سرعت حرکت قیمت پاسخ می‌دهد.

هیستوگرام گاهی اوقات ممکن است یک نشانه اولیه به شما بدهد که یک کراس‌اوور در شرف وقوع است.

در واقع، بیشتر معامله گران از شاخص MACD بیشتر برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می‌کنند تا جهت یک‌روند.

اکثر نمودارها به طور پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای (EMA) استفاده می‌کنند.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور MACD

از آنجا که دو میانگین متحرک با "سرعت" متفاوت وجود دارد، واضح است که سریع‌تر نسبت به کندتر به حرکت قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

هنگامی که روند جدیدی رخ می‌دهد، خط سریع‌تر (خط MACD) ابتدا واکنش نشان می‌دهد و در نهایت از خط کندتر (خط سیگنال) عبور می‌کند.

هنگامی که این "تقاطع" رخ می‌دهد و نحوه محاسبه خط هیستوگرام خط سریع شروع به "واگرایی" می‌کند یا از خط کندتر دور می‌شود، اغلب نشان می‌دهد که روند جدیدی شکل‌گرفته است.

3 استراتژی مهم MACD

به کمک این اندیکاتور می‌توانید فرصت‌های مناسب را بیابید.

• برای تنظیم اندیکاتور MACD در نرم‌افزار متاتریدر طبق روش زیر که در عکس مشخص است، عمل کنید.
• مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می‌دهد تا برای ورود به سهام بهتر در بازار سهام تلاش کنند و دیگر مزیت این که روند نزولی می‌تواند در صورت معکوس شدن، تبدیل به سیگنالی برای خرید شود.
• با هر مزیتی از هر استراتژی ارائه شده، همیشه معایب هم وجود دارد. از آنجا که به‌ طور کلی مدت‌ مان بیشتری طول می‌کشد تا در بهترین موقعیت خرید قرار گیرد؛ بنابراین به سبدی از سهام نیاز دارید تا سیگنال ورود را در سهام مختلف بررسی کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، با اندیکاتور MACD و نحوه معامله با آن آشنا شدید. اندیکاتور MACD، مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. در واقع با استفاده از 3 میانگین متحرک، تشخیص قدرت، روند و شتاب یک روند امکان‌پذیر می‌شود.

اندیکاتور MACD

واگرایی همگرایی متحرک (MACD)یا Moving average convergence divergence یک اندیکاتور حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک ارز را نشان می دهد.

MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.

نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود ، که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند.

معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال از مقاومت ارز را خریداری کنند و هنگام عبور MACD از زیر خط سیگنال ، مقاومت ارز را بفروشند.

شاخص های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد ، اما روش های متداول استفاده از این اندیکاتور تقاطع خط های MACD ، واگرایی و افزایش / سقوط سریع و افزایش سریع است.

فرمول محاصبه MACD :

MACD= 12-Period EMA- 26-Period EMA

MACDبا کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می شود.

همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک نمایی یاد می شود.

یک میانگین متحرک نمایی وزنی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) که یک وزن برابر برای همه مشاهدات آن دوره دارد ، نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش مهمی نشان می دهد.

یادگیری MACD

MACD هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از EMA دوره 26 دوره (مقدار آبی رنگ در نمودار قیمت) است ، روند تمایل به صعود دارد و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای باشد ، تمایل روند به نزول است.

هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر ، می بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با MACD (آبی) عبور از بالای یا زیر خط پایه واکنش نشان می دهند.

MACD اغلب با هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود.

اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود.

معامله گران برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

MACD در مقابل RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود.

RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند.

دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند.

این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل نحوه محاسبه خط هیستوگرام تری از بازار به تحلیلگران ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما ، از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند.

به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است.

هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی اندیکاتور MACD این است که غالباً می تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ واژگونی واقعی اتفاق نمی افتد .

مشکل دیگر این است که MACD همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.

به عبارت دیگر ، بسیاری از معکوس ها که رخ نمی دهد پیش بینی می کند.

واگرایی "مثبت کاذب" اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت می کند ، مانند یک دامنه یا الگوی مثلث به دنبال یک روند.

کاهش سرعت حرکت - حرکت پهلو یا حرکت روند رو به آهستگی - قیمت باعث می شود که MACD از افزایش خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش یابد حتی در صورت عدم تغییر واقعی.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، این یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد زمان فروش فرا رسیده است.

برعکس ، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می رود ، شاخص سیگنال صعودی را نشان می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال "جعل" و ورود زود هنگام به موقعیت را کاهش دهند.

کراس اورها وقتی مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان ترند.

اگر MACD پس از تصحیح مختصر در یک روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، به عنوان تأیید روند صعودی شناخته می شود.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه صعودی در روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، معامله گران این را یک تایید نزولی در نظر می گیرند.

نمونه واگرایی MACD

وقتی MACD سقف یا کف هایی را تشکیل می دهد که از بالاترین و پایین ترین سطح متناظر با قیمت متفاوت می شوند ، واگرایی نامیده می شود.

واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو کف افزایش را تشکیل می دهد که با دو کف صعودی قیمت مطابقت دارد.

این یک سیگنال صعودی معتبر است که روند طولانی مدت هنوز مثبت باشد.

برخی از معامله گران حتی در صورت منفی بودن روند بلند مدت به دنبال واگرایی های صعودی خواهند بود ، زیرا می توانند نشانه تغییر روند باشند ، اگرچه این تکنیک از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD دو سقف قیمت نزولی را تشکیل می دهد که با دو سقف قیمت افزایش ارز مطابقت دارد ، یک واگرایی نزولی ایجاد شده است.

واگرایی نزولی که در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر می شود ، تأیید در نظر گرفته می شود که روند احتمالاً ادامه یابد.

برخی از معامله گران واگرایی نزولی را در طی روند صعودی بلند مدت مشاهده خواهند کرد زیرا می توانند ضعف روند را نشان دهند.

با این حال ، به اندازه واگرایی نزولی در طی روند نزولی قابل اعتماد نیست.

نمونه ای از افزایش سریع یا سقوط MACD

وقتی MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می گیرد) ، این یک سیگنال است که امنیت بیش صعود یا بیش از نزول است و به زودی به سطح نرمال برمی گردد.

معامله گران اغلب این تجزیه و تحلیل را با شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا سایر شاخص های فنی ترکیب می کنند تا شرایط خرید یا فروش را تأیید کنند.

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند استفاده می کنند.

تقاطع های مثبت یا منفی ، واگرایی ها و افزایش یا سقوط سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی هستند.

قبل از تصمیم گیری در هر شرایطی به برخی از تجربیات نیاز است زیرا بین سیگنالهای MACD و هیستوگرام آن تفاوت های زمانی وجود دارد.

سوالات متداول در مورد اندیکاتور MACD

معامله گران چگونه از واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) استفاده می کنند؟

معامله گران برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام از MACD استفاده می کنند.

MACD در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد ، زیرا به مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است.

اما اساساً ، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است تغییر در روند اساسی آن را نشان دهد.

این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه موقع یک موقعیت را وارد کنند ، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است ، یا یک اندیکاتور با تأخیر؟

MACD یک اندیکاتور عقب مانده است.

به هر حال ، تمام داده های استفاده شده در MACD براساس عملکرد قیمت سهام است.

از آنجا که بر اساس داده های تاریخی است ، لزوماً باید "تاخیر" در قیمت داشته باشد.

با این حال ، برخی از معامله گران از هیستوگرام های MACD برای پیش بینی زمان تغییر روند استفاده می کنند.

برای این معامله گران ، ممکن است این جنبه از MACD به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آتی در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت MACD چیست؟

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد خود نمی رسد ، علی رغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین سطح رسیده است.

این به عنوان یک سیگنال تجارت صعودی دیده می شود - از این رو ، اصطلاح "واگرایی مثبت" است.

اگر سناریوی مخالف رخ دهد - قیمت سهام به بالاترین قیمت خود می رسد ، اما MACD در انجام آن کوتاهی می کند - این به عنوان یک شاخص نزولی تلقی می شود و از آن به عنوان واگرایی منفی یاد می شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) در معامله‌گری

میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD) که در بین معامله‌گران ایرانی به «مکدی» مشهور است، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد و البته محبوب بین تحلیل‌گران تکنیکال است که بسیاری از معامله‌گران در استراتژی‌های خود از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند استفاده می‌کنند. این اندیکاتور در واقع یک اندیکاتور مومنتوم روند است و رابطه بین سه میانگین متحرک یک ورقه بهادار را نشان می‌دهد.

مکدی در سال 1979 توسط یک سرمایه‌گذار مشهور به نام «جرالد اپل» ایجاد شد و از آن زمان تاکنون همچنان به عنوان یک اندیکاتور پرکاربرد توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور «مکدی» دارای سه جزء است که عبارتند از: 1. خط مکدی، 2. خط سیگنال، 3. تفاضل بین خط مکدی و خط سیگنال که هیستوگرام نامیده می‌شود. نحوه محاسبات این سه خط در پایین آمده است:

محاسبات اندیکاتور مکدی

محاسبه اندیکاتور مکدی در مقایسه با سایر محاسبات ساده‌تر است و تنها عامل اصلی محاسبه میانگین متحرک نمایی است.

نحوه محاسبه خط مکدی

1. ابتدا میانگین متحرک نمایی 26 دوره محاسبه می‌شود.
2. میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه می‌شود.
3. تفاضل دو میانگین متحرک نمایی 26 دوره و 12 دوره گذشته که نتیجه آن یک خط به نام خط «مکدی» است.

استفاده از میانگین متحرک نمایی در محاسبه خط مکدی به این دلیل است که به قیمت‌های اخیر یک ورقه بهادار وزن بیشتری می‌دهد.

در صورتی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره بالای میانگین متحرک نمایی 26 دوره قرار بگیرد ارزش مکدی مثبت خواهد بود و در صورتی که میانگین متحرک 26 دوره بالای میانگین متحرک 12 دوره قرار بگیرد ارزش خط مکدی منفی خواهد شد.

نحوه محاسبه خط سیگنال

بعد از محاسبه خط مکدی، خط سیگنال از محاسبه میانگین متحرک نمایی 9 دوره «خط مکدی» به دست می‌آید. این خط در نمودار کنار خط مکدی حرکت می‌کند که تقاطع این دو به عنوان سیگنالی برای تعیین نقاط خرید و فروش و همچنین برگشت روندها عمل می‌کند.

هیستوگرام

تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی در اندیکاتور مکدی به صورت گراف‌ یا میله‌هایی نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده وضعیت دو خط مکدی و سیگنال در نمودار است. زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام نیز بزرگ خواهد شد و از خط صفر به سمت بالا یا پایین فاصله می‌گیرد. در صورتی که اختلاف بین این دو خط ناچیز باشد هیستوگرام نیز در نزدیکی خط صفر قرار می‌گیرد.

نحوه استفاده از اندیکاتور «مکدی» برای تحلیل روند

اندیکاتور مکدی در مشخص کردن روند پرقدرت نزولی و صعودی دقیق‌تر عمل می‌کند. مهمترین عامل تعیین نقاط خرید و فروش در این اندیکاتور تقاطع دو خط مکدی و خط سیگنال است.

اگر خط مکدی در ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند در واقع در اینجا سیگنال خرید صادر شده است و در صورتی که خط مکدی در ناحیه بالای صفر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش و تغییر روند از صعودی به نزولی صادر شده است.

نکته مهم در اندیکاتور مکدی و سایر اندیکاتورها این است که به تنهایی نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند و حتما باید با سایر اندیکاتورها پشتیبانی شود. این اندیکاتور نیز معایبی دارد و مهمترین نقص آن این است که گاهی با تاخیر عمل می‌کند.

یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور مکدی بحث واگرایی و همگرایی است که در نوشته‌ای جداگانه مفصل به این بحث خواهیم پرداخت.

اندیکاتور MACD ؛ آموزش کامل اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD ؛ آشنایی کامل با اندیکاتور MACD در این مقاله ، شما خواهید فهمید که نشانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا به اختصار اندیکاتور MACD چیست. این یکی از محبوب ترین و مورد استفاده ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی است. ما در مورد شاخص MACD ، از نحوه محاسبه و نحوه صحیح خواندن ، تا نحوه استفاده از اندیکاتور MACD هنگام معامله مستقیم ، به همه موارد خواهیم پرداخت.

این شاخص تقریباً 40 سال پیش توسط Gerald Appel ایجاد شده است. اولین بار در سال 1979 مورد استفاده قرار گرفت. MACD مخفف Moving Average Convergence / Divergence است .

شاخص در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود . به تعیین جهت ، قدرت و مدت زمان روند کمک می کند. محدوده قیمت ، سطح معکوس ؛ همچنین توصیه های تجاری را ارائه می دهد .

این شاخص را شاخص روند می نامند زیرا بر اساس دو میانگین متحرک شکل می گیرد . آنها روی نمودار قابل مشاهده نیستند ، فقط از مقادیر آنها در محاسبات استفاده می شود. نشانگرهای MACD در پنجره جداگانه ای در زیر نمودار نشان داده می شوند. عملا ، ما یک نوسانگر روند داریم. نمودار MACD کلاسیک یک هیستوگرام با میله های عمودی و یک خط صاف کننده اضافی است. هیستوگرام فاصله بین میانگین متحرک و پویایی همگرایی یا واگرایی را نشان می دهد. با افزایش فاصله بین میانگین ها ، میله های هیستوگرام نیز طولانی می شوند. اگر منطقه کوچکتر شود ، میله ها کوتاه می شوند. وقتی آنها بالای خط صفر صف آرایی کنند و برای مدت طولانی تری رشد کنند ، قیمت در حال افزایش است. وقتی میله های نمودار زیر صفر جمع می شوند و کوتاه می شوند ، انتظار می رود قیمت کاهش یابد.

MACD یک شاخص ذاتاً عقب مانده از قینا است زیرا داده های اولیه را از میانگین متحرک نمایی سریع (دوره 12) و کند (دوره 26) (EMA) دریافت می کند .

چرا آگاهی از واگرایی همگرایی میانگین متحرک مهم است؟ دلیل این امر این است: با آگاهی از اینکه شاخص شامل تعریف ، فرمول و روش محاسبه آن می تواند به شما کمک کند سیگنالهای قوی مانند عبور یا واگرایی را تشخیص دهید. یادگیری استفاده از اندیکاتور برای پیش بینی دقیق شکل گیری روندهای جدید در بازار ، تجارت شما را تا حد زیادی بهبود می بخشد. برای معامله گران فنی ما روش ساده تری را برای استفاده از شاخص MACD با استفاده از نمودار آن پیشنهاد می کنیم. علاوه بر این ، ما همچنین نحوه کار با تنظیمات نشانگر را توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

در یک نمودار معاملاتی ، MACD به عنوان دو خط چرخش بدون محدودیت نشان داده شده است. خط کوتاه تر ، میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) است و سریعتر حرکت می کند و مسئول اکثر حرکات MACD است. در حالی که طولانی ترین میانگین متحرک نمایی 26 دوره است که به کندی نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

برای درک کامل نشانگر MACD ، ابتدا باید نگاهی بیندازیم که چرا این محبوبیت بین معامله گران است. برای تعیین بازارهای بیش از حد (خرید بیش از حد) یا فروش بیش از حد (بیش از حد فروخته شده) استفاده نمی شود. با ترکیب دو میانگین متحرک نمایی که روند را دنبال می کنند و به یک نوسان ساز حرکت تبدیل می شوند و همزمان به عنوان یک نشانگر دنباله روند و یک نشانگر حرکت است.

اسیلاتور واگرایی MACD در اواخر دهه 1970 توسط جرالد آبل که مدیر ETF است توسعه داده شد. این شاخص با گذشت زمان به عنوان یکی از ساده ترین ابزار تجزیه و تحلیل فنی ثابت شده است. این بسیار ساده است زیرا به دنبال همگرایی و واگرایی بین دو EMA است. جایی که همگرایی است وقتی خطوط به سمت یکدیگر حرکت می کنند. در حالی که تفاوت یا کنتراست زمانی است که آنها از یکدیگر دور شوند.

فرمول نشانگر MACD

برای محاسبه MACD ، ابتدا باید مقادیر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و بلند مدت را داشته باشیم. ایده استفاده از EMA این است که آنها بیشتر وزن بر جدیدترین تغییرات قیمت قائل می شوند (برعکس ، میانگین متحرک ساده ، وزن برابر را برای تمام نقاط قیمت اعمال می کنند). در این معادله ، EMA بلند مدت برای یک دوره 26 دوره ای در نظر گرفته می شود ، در حالی که مقدار EMA کوتاه مدت برای یک دوره 12 دوره ای در نظر گرفته می شود. این دوره بازه زمانی را نشان می دهد که در آن معامله می کنید ، بنابراین برای نمودار روزانه به ترتیب 12 و 26 روز EMA خواهد بود. در مرحله بعدی ، ما باید EMA بلند مدت را از EMA کوتاه مدت کم کنیم و این تفاوت در همگرایی MACD را به ما می دهد. برای این کار باید از قیمت های پایانی هر دوره استفاده کنیم.

MACD = EMA دوره 12 – میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای

ما همچنین باید خط سیگنال MACD و هیستوگرام را در آن قرار دهیم. در مورد مقدار خط سیگنال ، ما باید یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD بگیریم. این امر با شناسایی زمانی که روند معکوس وجود دارد ، به تولید سیگنالهای تجاری (توصیه ها) کمک می کند. در همین حال ، هیستوگرام فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام مثبت است و بالعکس.

نحوه خواندن نشانگر MACD

برای اینکه بتوانید تفاوت همگرایی میانگین متحرک را با جزئیات درک کنید ، مهم است که بتوانید اجزای آن را بر روی نمودار بخوانید. نشانگر از سه عنصر تشکیل شده است که به دور خط صفر حرکت می کنند: خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام.

• MACD Line(EMA 12 دوره ای – EMA 26 دوره ای) – به معامله گران کمک می کند روند صعودی و نزولی آینده بازار را شناسایی کنند.
• Signal Line(9-EMA MACD Line) – علاوه بر خط MACD برای کمک به شناسایی چرخش روند و شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج ، تجزیه و تحلیل می شود.
• هیستوگرام(خط MACD – خط سیگنال) – هیستوگرام نمایشی گرافیکی از همگرایی و واگرایی دو مورد قبلی یعنی MACD و خطوط سیگنال را ارائه می دهد.

هر یک نحوه محاسبه خط هیستوگرام از این خطوط مقدار جداگانه ای دارند. هرچه از EMA کوتاهتر دورتر افزایش یابد ، در مقدار مثبت خط MACD افزایش می یابد. این نشانه حرکت رو به رشد صعودی است. از طرف دیگر ، یک MACD منفی نشان می دهد که خط EMA کوتاه تر زیر خط EMA طولانی تر است. و دوباره مقادیر منفی با افزایش فاصله دو خط افزایش می یابد. در این حالت ، یک حرکت نزولی فزاینده داریم.

انواع اندیکاتور مکدی :

در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریباً مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می‌دهیم

اندیکاتور مک دی کلاسیک (در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است که برای سیگنال گیری در بازار فارکس می توانید استفاده کنید.

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده‌های متفاوتی می‌شود. از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می‌بینید زمانی که واگرایی در MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می‌کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می‌شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتماً در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده‌ایم.

MACD یک فرکانس است ، گرچه غالباً آن را شاخص روند یا حتی “نوسانگر روند” می نامند ، زیرا نشانگر MACD بر اساس دو قرائت میانگین متحرک است که مستقیماً روی نمودار قرار گرفته اند.

نشانگر MACD خود در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار نشان داده می شود و به نظر می رسد یک نمودار میله ای با یک خط کمکی است و نمودار درجه اختلاف را در دو میانگین متحرک نشان می دهد: اگر یکی از دیگری دور شود ، میله های نمودار رشد می کنند ، و اگر میانگین های متحرک به هم نزدیکتر باشند ، میله ها پایین می آیند ، وقتی که حرکت MACD میله های طولانی روی نمودار با یک تخت کوتاه است.

اگر نمودار بالای خط صفر ساخته شده باشد ، این بدان معنی است که میانگین متحرک به سرعت از سطح آهسته در حال حرکت است و به تدریج در حال افزایش است ، به این معنی که به سمت بالا حرکت می کند. اگر میله ها از صفر به پایین تراز شوند ، روند نزولی سریع و کند انجام می شود و روند نزولی است.

خط کمکی که به طور دوره ای با هیستوگرام در پنجره نشانگر تلاقی می کند ، یک میانگین متحرک است ، در واقع به جای نمودار قیمت ، روی نمودار MACD ساخته می شود و این خط برای دریافت سیگنال های اضافی از نشانگر ایجاد می شود تا از سردرگمی جلوگیری کند و می توانیم آن را “کشوی MACD” بنامیم.

بولینگر باند و MACD

به منظور استفاده موثرتر از اختلافات ، معامله گرها شاخص دوم را به نمودار اضافه می کنند و سیگنالهای اضافی دریافت می کنند. باندهای بولینگر شاخص یک نمونه از این ابزارهای مکمل است. دامنه های نشانگر محدوده فعلی حداکثر و حداقل قیمت را نشان می دهد. نفوذ آن نوسانات شدیدی در نظر گرفته می شود. اگر همزمان با شکست قیمت از مرز ، واگرایی ایجاد شود ، این یک سیگنال قوی برای باز کردن موقعیت محسوب می شود. به داخل محدوده ، قیمت تایید می کند که رالی به پایان رسیده است ، و تلاش می کند تا در واگرایی ها حرکت کند.

الگوی سر و شانه ها روی MACD

جستجوی الگوهای نمودار در نمودار در بین معامله گران غیر معمول نیست. با این حال ، این روش تا حدودی موثر است. همه مدل هایی که باید مراقب آنها باشید فقط سر و شانه ها یکی نیستند. علاوه بر این ، نمودار قیمت ممکن است هیچ نشانه ای از وارونگی نداشته باشد ، در حالی که نمودار MACD الگوی واضحی را نشان می دهد. بهترین حالت برای ورود به بازار شانه راست است ، همانطور که در معامله به روش کلاسیک با نمودار قیمت منظم انجام می شود. نقطه ای که خط سیگنال از ناحیه هیستوگرام فرار می کند می تواند نقطه ورودی دیگری باشد. برای خروج باید منتظر ورود خط سیگنال به ناحیه هیستوگرام بود.

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک:

تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده‌اند هیستوگرام نیز صفر شده است.

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله‌ای شده است. اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقاً مثل خط MACD نوسان می‌کند. و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است.

یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD

ساده ترین استراتژی معاملاتی MACD نیازی به نصب هیچ شاخص اضافی ندارد ، یک سیگنال تنها برای یافتن نقاط ورود به بازار کافی است.

معاملات بر اساس این استراتژی به شرح زیر باز می شوند:

• اگر نمودار MACD در نمودار از پایین به بالا حرکت کند ، یک موقعیت خرید باز می شود.
• اگر نشانگر نمودار را از بالا به پایین کاهش دهد ، یک موقعیت فروش باز می شود.

تجارت همگرایی / واگرایی MACD

همگرایی MACD یکی از قوی ترین سیگنالهای ارائه شده توسط این شاخص است ، و تناقض بین جهت نمودار MACD و نمودار قیمت را بیان می کند ، برای تعیین واگرایی شما نیاز به اتصال دو سر مخالف (یا شکاف) بر روی نمودار و نشانگر دارید مانند این:

نمودار نشان می دهد که چگونه ، پس از یک روند نزولی شدید ، قیمت با کند شدن حداقل کاهش یافته ، اصلاح شده و سپس دوباره کاهش یافته است ، در همان زمان MACD نیز حداقل محلی را تشکیل داده است ، اما بالاتر از سطح قبلی است. این نشان می دهد که حرکت “خسته” شده است. ، و احتمال افزایش قیمت زیاد است حتی اگر در نمودار دیده نشود ، این شاخص سیگنال اصلی را می دهد.

تجارت واگرایی به شرح زیر انجام می شود:

هنگامی که دومین حداقل شاخص “روند” بالاتر از شاخص اول است ، شما باید برای ورود به خرید آماده شوید.
ورود به بازار نحوه محاسبه خط هیستوگرام زمانی اتفاق می افتد که نقض خط روند بالایی (مقاومت) تأیید شود.
تفاوت همگرایی با واگرایی در این است که خطوط رسم شده روی نمودار و بالای نمودار همگرا نیستند بلکه واگرا می شوند (یک خط روی نمودار به سمت بالا است و در پنجره نشانگر پایین است).

در این حالت ، اگر قیمت خط حمایت کانال قیمت در نمودار را بشکند ، یک موقعیت فروش باز می شود.

نتیجه

صرف نظر از این شاخص که تقریبا 40 سال پیش تاسیس شده است ، هنوز هم بسیار محبوب است. البته مانند سایر شاخص ها مزایا و معایب خاص خود را دارد. برخی ممکن است بگویند منسوخ شده و نیاز به ارتقا دارد. دیگران آن را ترجیح می دهند زیرا ایجاد شده و در زمان حال وجود دارد. این سوال هر معامله گر باید به طور مستقل به آن پاسخ دهد. تنظیمات MACD به قدری انعطاف پذیر هستند که می توانند با هر سازه یا چارچوب زمانی سازگار شوند .

البته ، نباید انتظار داشت که سیگنال ها 100٪ صحیح باشند. بدون توجه به الگوهایی که با آنها کار می کنید ، هیچ شاخصی وجود ندارد که 100٪ پیش بینی دقیق داشته باشد. با این حال ، شاخص MACD همراه با سایر شاخص ها و ترکیبات تنظیمات دیگر می تواند نه تنها در بازار فارکس ، بلکه در بازار کالاها نیز مفید باشد. جام مقدس تجارت در بازار مالی هنوز کشف نشده است و حتی اگر وجود داشته باشد ، در راز نگهداری می شود تا برای مدت طولانی به مردم نشان داده نشود.

نشانگر MACD می تواند کمک بزرگی در تجزیه و تحلیل فنی معاملات کند ، اما اگر بدون ابزار دیگری استفاده شود بی اثر است.

آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال در بازار های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و برای فراگیری این نوع تحلیل یادگیری ابزارهای مختلفی لازم است که یکی از این ابزارها اندیکاتور های مختلف می باشد.

یکی از محبوب ترین اندیکاتورها که بیشتر معامله گران تکنیکالی از آن استفاده می کنند و میتوان آن را در همه بازه های زمانی مورد استفاده قرار داد، اندیکاتور مکدی می باشد که توسط فردی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) در سال 1979 به وجود آمده است و بعد از 6 سال توسط فردی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray) که یک تحلیل گر در بازارهای مالی بود، هیستوگرام به این اندیکاتور اضافه شد.

این اندیکاتور را میتوان به منظور محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند و همچنین به عنوان شاخص روند یا حرکت مورد استفاده قرار داد.

اندیکاتور مکدی مخفف عبارت ( Moving average convergence divergence ) یا همان (میانگین متحرک همگرایی_واگرایی) است، که در نحوه محاسبه خط هیستوگرام دسته ساده ترین اندیکاتورها در زمینه تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار به کار میرود.

پيشنهادمطالعه: افت مومنتوم

اندیکاتور مکدی یک نوع اندیکاتور برای تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار است، که نشان ‌دهنده سرعت و قدرت تغییرات قیمت در نمودار میباشد، این مومنتوم حرکتی در مکدی نشان از تغییر حرکات قیمتی در دوره‌ ای مشخص شده را نشان می ‌دهد و به معامله ‌گران در تشخیص قدرت روند حرکتی یک نمودار کمک می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور MACD

هنگامی که اندیکاتور مکدی بر روی نمودار قیمت ظاهر میشود، به طور معمول سه پارامتر زمانی در تنظیمات این اندیکاتور مشاهده میشود که شامل انواع زیر است.

1. اولین عدد از سمت چپ تعداد دوره های که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر استفاده میشود، که معمولا عدد 12 استفاده میشود.

2. دومین عدد تعداد دوره هایی که در میانگین متحرک کند تر استفاده میشود، که معمولا از عدد 26 استفاده میشود.

3. در نهایت تعداد میله هایی که برای محاسبه میانگین متحرک است که از تفاوت میانگین های سریع و کند در آن استفاده میشود، که معمولا از عدد 9 در آن استفاده میشود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

اجرا و فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

انواع مختلفی استراتژی و سیگنال معاملاتی میتوان از اجزای مختلف اندیکاتور مکدی دریافت کرد، که این سیگنال ها میتواند در جهت پیدا کردن نقاط معاملاتی موجود بازار کمک کند.

این اجزا عبارتند از: خط MACD ، خط سیگنال، هیستوگرام.

پيشنهاد: مطالعه فاركس

خط MACD

تفاضل میانگین متحرک نمایی کند تر که معمولا عدد 26 میباشد از میانگین متحرک نمایی سریع تر که معمولا عدد 12 است را خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD میگویند.

معمولا میانگین متحرک 26 مدت زمان طولانی تر و کند تری، نسبت به تغییر قیمت ها واکنش کمتری نشان میدهد، خط مرکزی در بالا و زیر خط صفر در حال نوسان است و زمانی که خط مکدی در بالای خط صفر قرار بگیرد روند صعودی و هنگامی زیر خط قرار بگیرد نشان روند نزولی میباشد.

خط سیگنال MACD

خط سیگنال یک میانگین متحرک از خط مکدی میباشد، که یکی از رایج ترین سیگنال ها در مکدی کراس اوور کردن خط سیگنال نیز میباشد.

کراس اوور در روند صعودی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت بالا حرکت کند و خط سیگنال را رو به بالا قطع میکند.

کراس اوور در روند نزولی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت پایین حرکت کند و درخط سیگنال را قطع کند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام مکدی یک نما از تفاضل بین خط سیگنال و مکدی میباشد که به صورت نمودار میله ای آن را نمایش میدهند.

زمانی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار داشته باشد هیستوگرام مکدی به بالای صفر میرود و مثبت میشود و زمانی که این میله ها شروع به رشد کند روند صعودی نمودار قدرتمند خواهد شد، و زمانی که فاصله خط مکدی و خط سیگنال کم شود، روند صعودی قدرت خود را از دست میدهد و میله های هیستوگرام کوچک میشود.

پيشنهاد:مطالعه بروكر

در روند نزولی هم به همین شکل میباشد یعنی زمانی که هیستوگرام مکدی به پایین خط صفر میرود و میله ها شروع به بزرگ شدن در زیر خط کنند نشان از قدرت گرفتن روند نزولی دارند.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

واگرایی در مکدی

از دیگر سیگنال هایی که میتوان به وسیله اندیکاتور مکدی دریافت کرد و آن را میتوان جزو اصلی ترین کاربرد های مکدی عنوان کرد، بحث واگرایی آن با نمودار قیمتی میباشد.

به صورت کلی میتوان واگرایی را به این شکل تفسیر کرد که هر گاه روند قیمتی بر خلاف روند اندیکاتور بود، میتوان گفت واگرایی رخ داده است.

حال این واگرایی ها را میتوان به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم کرد.

واگرایی معمولی را میتوان در هر دو روند صعودی و نزولی مشاهده کرد، و آن را نشانه ای برای استراحت یا پایین روند دانست.

واگرایی معمولی در روند صعودی به این صورت است که اگر سقف ها بالاتر از یک دیگر تشکیل شوند و در همان راستا در اندیکاتور مکدی و دو سقف هیستوگرام پایین تر از یک دیگر باشد، نشان از واگرایی معمولی در روند صعودی دارد.

و در روند نزولی بالعکس این قضیه یعنی دو کف نمودار پایین تر از هم باشد و دو کف در همان راستا در مکدی بالاتر از یک دیگر باشد نشان از واگرایی معمولی در روند نزولی دارد.

واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی که نشانه ای برای تغییر روند بود، این نوع واگرایی نشانه ای برای ادامه روند است، به این صورت که در روند صعودی دو کف نمودار قیمتی را با دو کف همراستا آن در هیستوگرام مکدی مقایسه میکنیم و اگر خلاف جهت همدیگر بودند نشان از واگرایی دارند.

در روند نزولی هم باید دو سقف نمودار را با دو سقف همراستا آن در هیستوگرام مکدی بررسی کنیم که اگه خلاف یک دیگر باشند، نشان از واگرایی مخفی دارند.

جمع بندی کلی

اندیکاتور مکدی یکی از شناخته شده ترین اندیکاتور ها در زمینه تحلیل تکنیکال است، زیرا میتوان توسط آن امکان تشخیص سریع و آسان جهت روند را فراهم کرد.

این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مورد اعتماد بسیاری از معامله گران است که توسط آن میتوانند به آسانی در هر استراتژی از آن استفاده کنند.

به صورت کلی میتوان زمانی که واگرایی معمولی در هیستوگرام و خط مکدی رخ داد هشداری برای استراحت یا تغییر روند باشد و زمانی که واگرایی مخفی در آن مشاهده شد، آن را نشانی برای ادامه روند تلقی کرد.

همچنین در زمان تقاطع خط سیگنال و خط مکدی، نیز میتوان نوعی سیگنال خرید و فروش دریافت کرد.

از اندیکاتور مکدی در موج شماری امواج الیوت نیز میتوان کمک گرفت.

کلام آخر این که سیگنال هایی که در اندیکاتور مکدی (MACD) گفته شد، به تنهایی قابل استفاده نیست و حتما باید برای تایید آن از اندیکاتورهای مختلف دیگر استفاده کرد و با تلفیق آن ها سیگنال مطمئن تری را دریافت کرد.