بیت کوین کمتر از 10 هزار دلار می شود؟
در حالی که شاخص‌های درون‌نجیره‌ای (On-chain) نشان می‌دهند که ممکن است کف قیمت بیت کوین در حال شکل‌گیری باشد، پایین‌ماندن حجم معاملات احتمال سقوط ارزش این ارز دیجیتال را به جایی پایین‌تر از کف اخیر قیمت، تا محدود ۱۲٬۰۰۰ دلار افزایش می‌دهد.
به گزارش کریپتو اسلیت، شرایط فعلی اقتصاد کلان در کنار دیگر دلایل باعث شده تا بیت کوین در هفته‌های گذشته بارها شاهد کاهش قیمت خود به زیر ۲۰٬۰۰۰ دلار باشد. این رخدادها، تحلیلگران را مجبور کرده است تا بار دیگر درباره احتمال سقوط قیمت این دارایی به زیر ۱۷٬۵۰۰ دلار هشدار دهند.
تحلیل آن‌چین جدید کریپتو اسلیت از داده‌های موجود نشان می‌دهد که اگر هم‌زمان با پایین‌بودن حجم معاملات قیمت بیت کوین به زیر ۱۷٬۵۰۰ دلار برسد، احتمال سقوط آن تا ۱۲٬۰۰۰ دلار نیز وجود خواهد داشت.
نمودار زیر نسخه تعدیل‌شده شاخص توزیع قیمت تحقق یافته خروجیهای خرج‌نشده یا «UTXO Realized Price Distribution» را با تقسیم‌بندی عرضه درگردش بیت کوین میان سرمایه‌گذاران بلندمدت، کوتاه‌مدت و صرافی‌ها نشان می‌دهد.
این شاخص مشخص می‌کند که خروجیهای خرج‌نشده تراکنش‌های (UTXO) فعلی بیت کوین در چه قیمت‌هایی ایجاد شده‌اند. نسخه تعدیل‌شده این شاخص، بررسی هر گروه از سرمایه‌گذاران (بلندمدت، کوتاه‌مدت و معامله‌گران صرافی‌ها) و بازه قیمتی ورود آنها به بازار معاملات پوزیشن را آسان کرده است.
تحلیل داد‌های گلسنود (Glassnode) نشان می‌دهد که اکثر خریداران اخیر بیت کوین را سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت تشکیل می‌دهد؛ یعنی کسانی که بیت کوین خود را کمتر از ۱۵۵ روز نگه داشته‌اند.
بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که بسیاری از نهنگ‌های بیت کوین دارایی خود را در بازهٔ ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۷٬۰۰۰ دلاری خریده‌اند. به عبارت دیگر، اگر قیمت به حدود ۱۷٬۰۰۰ دلار کاهش یابد، احتمالاً این نهنگ‌ها دارایی‌های خود را بفروشند.
تحقیقات نشان داده که بیشتر نهنگ‌ها در شرایط نامطلوب بازار تمایل به فروش دارایی‌های خود دارند. هرچند، فروش در این نقطه می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارد.
به‌طور کلی، زمانی که یک اهرم‌زادیی (Deleveraging) – کاهش بدهی از طریق فروش سرمایه – بزرگ در بازار رخ می‌دهد، پایین‌بودن حجم معاملات پوزیشن معاملات بزرگترین نگرانی خواهد بود.
میانگین محدوده واقعی (Average True Range) چیست؟
میانگین محدوده واقعی یا به اختصار (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال رایج برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. ATR به عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده می‌شود، این شاخص توسط تحلیلگر مطرح تکنیکال .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری بر مبنای تحلیل تکنیکال” منتشر شده در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد.
در یک دوره ۱۴ روزه، ATR می‌تواند برای محاسبه و ارائه نوسانات تخمینی قیمت در محدوده‌های مختلف واقعی برای تعیین میانگین استفاده شود. در حالی که ATR مزایای مختلفی دارد، از جمله به عنوان کمکی برای معامله‌گران برای تعیین حد ضرر «stop-loss»، اما این شاخص دارای محدودیت‌هایی نیز است.
مقدمه
تریدینگ به دلیل نوسانات خود، به معاملات پوزیشن معاملات پوزیشن ویژه در مورد ارزهای دیجیتال، به خوبی شناخته شده است. معامله‌گران اغلب به دنبال سود بردن از این تغییرات قیمت هستند و سعی می‌کنند همواره قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. یکی از روش‌های ممکن تحلیل تکنیکال و شاخص‌های نوسان قیمت، میانگین محدوده واقعی (ATR) است. برای بسیاری از معامله‌گران، این میانگین یک ابزار ارزشمند برای تحلیل تکنیکال آنها است.
میانگین محدوده واقعی چیست؟
ATR توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شد. ATR از آن زمان به یکی از شناخته شده‌ترین انواع شاخص‌های تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. اکنون این ابزار بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را مشخص می‌کند، مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR).
با ATR، معامله‌گران سعی می‌کنند یک دوره بهینه را برای معامله تعیین کنند. این شاخص میانگین قیمت دارایی‌های بازار را در محدوده ۱۴ روزه محاسبه می‌کند. ATR اطلاعات روند یا جهت قیمت را ارائه نمی‌دهد، اما دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می‌دهد. ATR بالا به معنی نوسان قیمت بالا در طول دوره معین است و ATR پایین نشان‌دهنده نوسان قیمت پایین است.
این اندیکاتور اگرچه برای تحلیل سهام و یا حتی شاخص به کار می‌رود اما در واقع برای تحلیل قیمت کالا طراحی شده است. یک دارایی مالی و یا یک رمزارز هرچه قیمت بالاتری داشته باشد ATR بالاتری هم دارد.
ATR به معامله‌گران اجازه می‌دهد به صورت روزانه ارزش گذاری دقیق‌تری از دارایی‌های مالی و یا رمزارزها داشته باشند، نقاط ورود و خروج را مشخص کنند و همچنین نوسان قیمت بر اساس شکاف‌های بازار و سفارشات محدود را مشخص کنند. به طور معمول،ATR برای مشخص کردن نقطه خروج از یک معامله و یا موقعیت به کار می‌رود و یکی از بهترین شاخص‌ها برای طراحی حد ضرر «stop-loss» به صورت متحرک است.
چگونه میانگین محدوده واقعی محاسبه می‌شود؟
برای محاسبه ATR، باید بزرگترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. این به معنای محاسبه سه محدوده مختلف و انتخاب بزرگترین از این سه است:
- بالاترین قیمت دوره زمانی اخیر منهای کمترین قیمت دوره اخیر باشد.
- مقدار مطلق بالاترین قیمت دوره گذشته منهای قیمت پایانی دوره قبلی باشد.
- مقدار مطلق کمترین دوره اخیر منهای قیمت پایانی قبلی باشد.
این دوره بسته به دوره تمرکز معامله‌گر می‌تواند متفاوت باشد.به عنوان مثال، با ارزهای دیجیتال، دوره می تواند ۲۴ ساعت باشد، در حالی که برای سهام، ممکن است یک روز معاملاتی باشد. برای تعیین میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی (معمولاً ۱۴ روز)، محدوده واقعی برای هر دوره محاسبه و جمع می‌شود و یک میانگین ساده گرفته می‌شود.
برای درک بهتر این موضوع بیایید با هم به یک مثال بپردازیم، یک بازیکن فوتبال را در نظر بگیرید، در دقایق اولیه مسابقه توان متفاوتی برای دویدن نسبت به دقایق پایانی دارد حال اینکه هریک از بازیکنان نیز از این لحاظ با هم متفاوتند. کندل‌ها نیز در حرکات اولیه شروع یک روند ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد در روندهای صعودی و همچنین نزول در روندهای نزولی داشته باشند. اندازه گیری این پتانسیل توسط شاخص ATR انجام می‌شود، به بیان دیگر این شاخص می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که رمزارز در کجای روند قرار دارد و چه توانی برای رشد (در روند صعودی) و نزول (در روند نزولی) وجود دارد.
به عبارت دیگر ATR قدرت تقاضا در روندهای صعودی و قدرت عرضه در روندهای نزولی را نشان می‌دهد.
نکته: ورود و خروج (خرید یا فروش) نباید صرفا بر اساس شاخص ATR باشد. به خصوص در بازار ارز دیجیتال ترکیب دو یا سه شاخص می‌تواند به تصمیمات بهینه‌تر و تحلیل‌های دقیق کمک کند.
تعیین ATR دوره مذکور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات قیمت دارایی‌ها در آن زمان مطلع شوند. به طور معمول، یک معامله‌گر ATR را به عنوان یک خط در نمودار خود مشاهده می‌کند. در زیر، می‌توانید ببینید که خط ATR با افزایش نوسانات (در هر جهت قیمت) افزایش می‌یابد.
چرا معامله‌گران ارزهای دیجیتال از میانگین محدوده واقعی استفاده می‌کنند؟
معامله‌گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می‌کنند. ATR به دلیل نوسانات بالا که در بازارهای کریپتو مشاهده می‌شود، به ویژه در ارزهای دیجیتال سودمند است. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از ATR برای تنظیم سفارشات برداشت سود (take-profit) و حد ضرر (stop-loss) است.
هنگام استفاده از ATR به این روش، می‌توانید از نویز بازار که بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد جلوگیری کنید. اگر می‌خواهید پوزیشن لانگ باز کنید و نمی‌خواهید به دلیل نوسانات روزانه پوزیشن‌هایتان را زودتر ببندید. یک روش معمولی ضرب ATR در ۱.۵ یا ۲ است، سپس از این رقم برای تعیین حد ضرر زیر قیمت ورودی خود استفاده کنید. نوسانات روزانه نباید به قیمت حد ضرر شما برسد. اگر این اتفاق بیفتد، نشانگر آن است که بازار به طور قابل توجهی به سمت پایین حرکت می‌کند.
معایب و محدودیت‌های استفاده از میانگین محدوده واقعی چیست؟
در حالی که ATR برای سازگاری و تشخیص تغییر قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می‌کند، اما با دو عیب اصلی همراه است:
۱- ابتدا همانطور که قبلا اشاره شد این شاخص جهت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند. فرض کنید بر اساس یک خبر بنیادی و یا اتفاق اقتصادی مثبت یک رمزارز یا سهم شروع به رشد می‌کند در این صورت هر چقدر اتفاق یا خبر تاثیرگذارتر باشد ATR هم روند صعودی خود را دنبال می‌کند، حال اگر در میانه روند صعود، یک خبر اقتصادی منفی موجب فشار عرضه و شروع روند نزولی شود، جهت حرکت ATR تغییر نمی‌کند و ممکن است با تفسیر اشتباه این ابزار به موقع نتوان از معامله خارج شد.
۲- برای درک دومین محدودیت، فرض کنید قیمت یک رمزارز یا یک سهم در طول یک روز به طور متوسط ۱دلار جا به جا شود در حالی که هیچ خبر مهم اقتصادی منتشر نشده است و نمی‌توان دلیل بنیادی قابل اتکایی برای این افزایش قیمت یافت، اما قیمت رمزارز یا سهم به ۱.۲۴دلار افزایش می‌یابد. در این صورت فرض کنید TR یا همان (high-low) 1.35دلار محاسبه شده باشد، بنابراین قیمت به میزان ۳۵% از نوسان متوسط روز معاملات پوزیشن که ۱دلار بود بیشتر است. در این شرایط معامله‌گر در حال دریافت سیگنال خرید از سوی اندیکاتورATR می‌باشد اما این سیگنال ممکن است غلط باشد. در بازار رمزارزها باید به Market cap برای استفاده از ATR توجه شود چراکه ممکن است پامپ و دامپ‌های صورت گرفته توسط نهنگ‌های بازار موجب حرکت اندیکاتورها از جمله ATR شده باشد.
سخن آخر
به کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار یکی از موثرترین روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری و ترید می‌باشد. یکی از این اندیکاتورها ATR می باشد که نشان دهنده‌ی روش مناسبی برای محاسبه‌ی نوسان قیمت است. این اندیکاتور ابزار مناسبی برای اندازه گیری پتانسیل حرکتی قیمت به سمت بالا یا پایین می‌باشد که می‌توان با استفاده از آن احتمال رسیدن به نقاط حمایت و مقاومت‌های پیش روی رمزارز را حدس زد نقاط قوت آن در سادگی آن نهفته است، اما اگر تصمیم دارید آن را در فعالیت‌های تجاری خود آزمایش کنید، به محدودیت‌ها و معایب آن نیز حتما توجه کنید.
غرفه GBP/USD در اولین آزمون مقاومت اصلی
چشم انداز قیمت فنی پوند انگلیس: سطوح تجارت هفتگی پوند/دلار آمریکا
- به روز رسانی سطح تجارت فنی پوند – نمودار هفتگی
- بازیابی پوند/دلارآمریکا به اولین آزمون بزرگ مقاومت – ریسک برای فرسودگی / عطف قیمت وارد می شود.
- مقاومت هفتگی 1.1414/80 (کلید)، 1.1650، 1.1843-1.1950 – پشتیبانی 1.1160، 1.1060، 1.0790-1.0840
پوند انگلیس بیش از 3 درصد در برابر دلار آمریکا در معاملات آزاد اکتبر افزایش یافت و پوند/دلار آمریکا تلاش کرد تا امروز یک سری برد شش روزه را پشت سر بگذارد. یک رالی عظیم از پایین ترین رکورد جدید به اولین منطقه محوری اصلی پاسخ داده است و ما به دنبال واکنشی در روزهای پیش از راهنمایی در مورد اینکه آیا یک ریباند بزرگتر استرلینگ در حال انجام است یا خیر هستیم. اینها اهداف به روز شده و سطوح بی اعتباری هستند که در نمودار هفتگی GBP/USD تا ماه اکتبر اهمیت دارند. آخرین وبینار استراتژی من را برای یک تفکیک عمیق از این تنظیمات فنی استرلینگ و موارد دیگر مرور کنید.
اکنون زندگی کنید:
وبینارهای هفتگی استراتژی زنده دوشنبه ها ساعت 12:30 GMT
وبینار هفتگی اسکالپینگ
برای وبینار ثبت نام کنید
همین الان ملحق شوید، همین الان بپیوندید
وبینار به پایان رسید
نمودار قیمت پوند بریتانیا – GBP/USD هفتگی
نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی. GBP/USD در Tradingview
یادداشت: در پیش‌بینی فنی هفتگی پوند بریتانیا در ماه گذشته اشاره کردیم که سقوط پوند/دلار آمریکا «به حمایت از روند نزولی در یک کشش گسترده چند هفته‌ای به پایین‌ترین رکوردهای جدید پاسخ داده است. تهدید برای بهبودی بزرگتر در پشت این فروش باقی می‌ماند و تمرکز بر فرسودگی احتمالی در ماه اکتبر است.» پوند در یک رالی شش روزه بیش از 11 درصد از پایین ترین سطح خود را کاهش داد و اکنون این پیشرفت به منطقه محوری بحرانی نزدیک می شود و منشاء شکست در سپتامبر در 1.1414/80 – منطقه ای که با پایین ترین سطح 2020 و پایین 1984 تعریف شده است. به دنبال انحراف احتمالی قیمت از این آستانه هستیم.
پشتیبانی اولیه در حال حاضر در رکورد پایین هفته در پایان است 1.1160 حمایت شده توسط 1.1060 . در نهایت یک شکست / بسته هفتگی زیر 61.8٪ اصلاح فیبوناچی / پایین بسته در 1.0790-1.0840 برای نشان دادن از سرگیری روند نزولی گسترده تر مورد نیاز است. توجه داشته باشید که چنین سناریویی احتمالاً باعث افزایش تسریع در فروش مجدد به سمت پایین‌های سال 1985 می‌شود. 1.0520 و فراتر. یک شکست بالاتر از اینجا، آزمون مقاومت روند نزولی سالانه را در حدود پایین‌ترین حد در سال 2020 در ~ به چالش می‌کشد. 1.1650 . گسترده تر نزولی ابطال در حال حاضر به 38.2 درصد کاهش از کاهش سال 2021 / 2016 پس از برگزیت کاهش یافته است. 1.1843-1.1950 .
برای تفکیک کامل استراتژی معاملاتی مایکل، او را مرور کنید مجموعه مبانی تحلیل فنی در ساخت یک استراتژی معاملاتی
خط پایین: بهبود پوند انگلیس اکنون به اولین آزمایش بزرگ در یک منطقه محوری اصلی نزدیک می شود – به دنبال انحراف / فرسودگی احتمالی قیمت از این علامت است. از نقطه نظر معاملات، ریسک برخی عقب‌نشینی‌ها در اینجا – ضرر باید به 1.0790 محدود شود تا نشان دهد که در ماه گذشته یک پایین‌تر قابل توجه‌تر ثبت شده است. در نهایت، ما به دنبال یک شکست از محدوده 1.1060-1.1480 برای راهنمایی در اینجا هستیم – زیرک بمانید و با توجه به خط میانه به بسته هفتگی احترام بگذارید. زمانی که سطح تجارت فنی کوتاه مدت پوند/دلار آمریکا به وضوح بیشتر شد، چشم انداز تجارت کوتاه مدت استرلینگ به روز شده را منتشر خواهم کرد.
توصیه شده توسط Michael Boutros
آخرین پیش بینی قیمت GBP/USD سه ماهه ما را دانلود کنید
احساسات معامله گر پوند بریتانیا – نمودار قیمت GBP/USD
- خلاصه ای از احساسات مشتری IG نشان می دهد معامله گران GBP/USD خالص هستند – نسبت 1.02+ است (50.42٪ معامله گران طولانی هستند) – معمولاً خنثی خواندن
- پوزیشن های خرید 9.64 درصد کمتر از دیروز و 33.00 درصد کمتر از هفته گذشته هستند
- پوزیشن های فروش نسبت به روز گذشته 9.29 درصد و نسبت به هفته گذشته 51.61 درصد افزایش یافته است
- ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های پوند/دلارآمریکا ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. با این حال معامله گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته سود خالص کمتری دارند. از دیدگاه احساسات، تغییرات اخیر در موقعیت‌یابی هشدار می‌دهد که علیرغم اینکه معامله‌گران به صورت خالص باقی می‌مانند، روند فعلی قیمت پوند/دلارآمریکا ممکن است به‌زودی افزایش یابد.
از مشتریان هستند خالص طولانی
از مشتریان هستند خالص کوتاه
میانگین محدوده واقعی (Average True Range) چیست؟
میانگین محدوده واقعی یا به اختصار (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال رایج برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. ATR به عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده می‌شود، این شاخص توسط تحلیلگر مطرح تکنیکال .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری بر مبنای تحلیل تکنیکال” منتشر شده در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد.
در یک دوره ۱۴ روزه، ATR می‌تواند برای محاسبه و ارائه نوسانات تخمینی قیمت در محدوده‌های مختلف واقعی برای تعیین میانگین استفاده شود. در حالی که ATR مزایای مختلفی دارد، از جمله به عنوان کمکی برای معامله‌گران برای تعیین حد ضرر «stop-loss»، اما این شاخص دارای محدودیت‌هایی نیز است.
مقدمه
تریدینگ به دلیل نوسانات خود، به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال، به خوبی شناخته شده است. معامله‌گران اغلب به دنبال سود بردن از این تغییرات قیمت هستند و معاملات پوزیشن سعی می‌کنند همواره قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. یکی از روش‌های ممکن تحلیل تکنیکال و شاخص‌های نوسان قیمت، میانگین محدوده واقعی (ATR) است. برای بسیاری از معامله‌گران، این میانگین یک ابزار ارزشمند برای تحلیل تکنیکال آنها است.
میانگین محدوده واقعی چیست؟
ATR توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شد. ATR از آن زمان به یکی از شناخته شده‌ترین انواع شاخص‌های تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. اکنون این ابزار بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را مشخص می‌کند، مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR).
با ATR، معامله‌گران سعی می‌کنند یک دوره بهینه را برای معامله تعیین کنند. این شاخص میانگین قیمت دارایی‌های بازار را در محدوده ۱۴ روزه محاسبه می‌کند. ATR اطلاعات روند یا جهت قیمت را ارائه نمی‌دهد، اما دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می‌دهد. ATR بالا به معنی نوسان قیمت بالا در طول دوره معین است و ATR پایین نشان‌دهنده نوسان قیمت پایین است.
این اندیکاتور اگرچه برای تحلیل سهام و یا حتی شاخص به کار می‌رود اما در واقع برای تحلیل قیمت کالا طراحی شده است. یک دارایی مالی و یا یک رمزارز هرچه قیمت بالاتری داشته باشد ATR بالاتری هم دارد.
ATR به معامله‌گران اجازه می‌دهد به صورت روزانه ارزش گذاری دقیق‌تری از دارایی‌های مالی و یا رمزارزها داشته باشند، نقاط ورود و خروج را مشخص کنند و همچنین نوسان قیمت بر اساس شکاف‌های بازار و سفارشات محدود را مشخص کنند. به طور معمول،ATR برای مشخص کردن نقطه خروج از یک معامله و یا موقعیت به کار می‌رود و یکی از بهترین شاخص‌ها برای طراحی حد ضرر «stop-loss» به صورت متحرک است.
چگونه میانگین محدوده واقعی محاسبه می‌شود؟
برای محاسبه ATR، باید بزرگترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. این به معنای محاسبه سه محدوده مختلف و انتخاب بزرگترین از این سه است:
- بالاترین قیمت دوره زمانی اخیر منهای کمترین قیمت دوره اخیر باشد.
- مقدار مطلق بالاترین قیمت دوره گذشته منهای قیمت پایانی دوره قبلی باشد.
- مقدار مطلق کمترین دوره اخیر منهای قیمت پایانی قبلی باشد.
این دوره بسته به دوره تمرکز معامله‌گر می‌تواند متفاوت باشد.به عنوان مثال، با ارزهای دیجیتال، دوره می تواند ۲۴ ساعت باشد، در حالی که برای سهام، ممکن است یک روز معاملاتی باشد. برای تعیین میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی (معمولاً ۱۴ روز)، محدوده واقعی برای هر دوره محاسبه و جمع می‌شود و یک میانگین ساده گرفته می‌شود.
برای درک بهتر این موضوع معاملات پوزیشن بیایید با هم به یک مثال بپردازیم، یک بازیکن فوتبال را در نظر بگیرید، در دقایق اولیه مسابقه توان متفاوتی برای دویدن نسبت به دقایق پایانی دارد حال اینکه هریک از بازیکنان نیز از این لحاظ با هم متفاوتند. کندل‌ها نیز در حرکات اولیه شروع یک روند ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد در روندهای صعودی و همچنین نزول در روندهای نزولی داشته باشند. اندازه گیری این پتانسیل توسط شاخص ATR انجام می‌شود، به بیان دیگر این شاخص می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که رمزارز در کجای روند قرار دارد و چه توانی برای رشد (در روند صعودی) و نزول (در روند نزولی) وجود دارد.
به عبارت دیگر ATR قدرت تقاضا در روندهای صعودی و قدرت عرضه در روندهای نزولی را نشان می‌دهد.
نکته: ورود و خروج (خرید یا فروش) نباید صرفا بر اساس شاخص ATR باشد. به خصوص در بازار ارز دیجیتال ترکیب دو یا سه شاخص می‌تواند به تصمیمات بهینه‌تر و تحلیل‌های دقیق کمک کند.
تعیین ATR دوره مذکور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات قیمت دارایی‌ها در آن زمان مطلع شوند. به طور معمول، یک معامله‌گر ATR را به عنوان یک خط در نمودار خود مشاهده می‌کند. در زیر، می‌توانید ببینید که خط ATR با افزایش نوسانات (در هر جهت قیمت) افزایش می‌یابد.
چرا معامله‌گران ارزهای دیجیتال از میانگین محدوده واقعی استفاده می‌کنند؟
معامله‌گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می‌کنند. ATR به دلیل نوسانات بالا که در بازارهای کریپتو مشاهده می‌شود، به ویژه در ارزهای دیجیتال سودمند است. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از ATR برای تنظیم سفارشات برداشت سود (take-profit) و حد ضرر (stop-loss) است.
هنگام استفاده از ATR به این روش، می‌توانید از نویز بازار که بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد جلوگیری کنید. اگر می‌خواهید پوزیشن لانگ باز کنید و نمی‌خواهید به دلیل نوسانات روزانه پوزیشن‌هایتان را زودتر ببندید. یک روش معمولی ضرب ATR در ۱.۵ یا ۲ است، سپس از این رقم برای تعیین حد ضرر زیر قیمت ورودی خود استفاده کنید. نوسانات روزانه نباید به قیمت حد ضرر شما برسد. اگر این اتفاق بیفتد، نشانگر آن است که بازار به طور قابل توجهی به سمت پایین حرکت می‌کند.
معایب و محدودیت‌های استفاده از میانگین محدوده واقعی چیست؟
در حالی که ATR برای سازگاری و تشخیص تغییر قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می‌کند، اما با دو عیب اصلی همراه است:
۱- ابتدا همانطور که قبلا اشاره شد این شاخص جهت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند. فرض کنید بر اساس یک خبر بنیادی و یا اتفاق اقتصادی مثبت یک رمزارز یا سهم شروع به رشد می‌کند در این صورت هر چقدر اتفاق یا خبر تاثیرگذارتر باشد ATR هم روند صعودی خود را دنبال می‌کند، حال اگر در میانه روند صعود، یک خبر اقتصادی منفی موجب فشار عرضه و شروع روند نزولی شود، جهت حرکت ATR تغییر نمی‌کند و ممکن است با تفسیر اشتباه این ابزار به موقع نتوان از معامله خارج شد.
۲- برای درک دومین محدودیت، فرض کنید قیمت یک رمزارز یا یک سهم در طول یک روز به طور متوسط ۱دلار جا به جا شود در حالی که هیچ خبر مهم اقتصادی منتشر نشده است و نمی‌توان دلیل بنیادی قابل اتکایی برای این افزایش قیمت یافت، اما قیمت رمزارز یا سهم به ۱.۲۴دلار افزایش می‌یابد. در این صورت فرض کنید TR یا همان (high-low) 1.35دلار محاسبه شده باشد، بنابراین قیمت به میزان ۳۵% از نوسان متوسط روز که ۱دلار بود بیشتر است. در این شرایط معامله‌گر در حال دریافت سیگنال خرید از سوی اندیکاتورATR می‌باشد اما این سیگنال ممکن است غلط باشد. در بازار رمزارزها باید به Market cap برای استفاده از ATR توجه شود چراکه ممکن است پامپ و دامپ‌های صورت گرفته توسط نهنگ‌های بازار موجب حرکت اندیکاتورها از جمله ATR شده باشد.
سخن آخر
به کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار یکی از موثرترین روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری و ترید می‌باشد. یکی از این اندیکاتورها ATR می باشد که نشان دهنده‌ی روش مناسبی برای محاسبه‌ی نوسان قیمت است. این اندیکاتور ابزار مناسبی برای اندازه گیری پتانسیل حرکتی قیمت به سمت بالا یا پایین می‌باشد که می‌توان با استفاده از آن احتمال رسیدن به نقاط حمایت و مقاومت‌های پیش روی رمزارز را حدس زد نقاط قوت آن در سادگی آن نهفته است، اما اگر تصمیم دارید آن را در فعالیت‌های تجاری خود آزمایش کنید، به محدودیت‌ها و معایب آن نیز حتما توجه کنید.
ارزان‌ترین و گرانترین قیمت هر متر آپارتمان در تهران
تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶ هزار فقره بوده که در این بین، بررسی جزئیات تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد که در شهریور ماه امسال تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه قبل در تمام مناطق تهران به جز منطقه ۲۱ کاهشی بوده است.
طبق آمار بانک مرکزی، بالاترین قیمت هر متر آپارتمان در تهران ۸۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و پایین‌ترین قیمت ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهریور ماه ثبت شده که فاصله ۶۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومانی قیمت در گرانترین و ارزان‌ترین منطقه را نشان می‌دهد.
بانک مرکزی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، به بررسی تغییرات قیمتی و تعداد معاملات انجام شده در آپارتمان و ساختمان‌های مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران در شهریور ماه سال جاری پرداخته است.
براساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان رسیده که بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۹ بوده است؛ بنابراین، فاصله قیمت هر متر آپارتمان در گرانترین و ارزان‌ترین منطقه تهران حدود ۶۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان است.
همچنین، مناطق سه و دو بعد از منطقه یک، جزو گرانترین مناطق تهران گزارش شده‌اند؛ به‌طوری که متوسط قیمت در منطقه سه، ۷۵ میلیون و ۹ هزار تومان و در منطقه دو، ۶۵ میلیون و ۴۸۱ هزار تومان است.
علاوه بر این، مناطق ۱۸ و ۲۰، پس از منطقه ۱۹ ارزان‌ترین منطقه پایتخت گزارش شده‌اند و متوسط قیمت خانه در این مناطق به ترتیب ۲۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان و ۲۳ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان است.
از سوی دیگر، بررسی گزارش بانک مرکزی از نظر تفاوت متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه سال جاری بیانگر این است که ۱۲ منطقه تهران با افزایش قیمت مسکن در ماه موردنظر مواجه شده‌اند. بنابراین، قیمت خانه در ۱۰ منطقه از تهران در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است که شامل مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۹ و ۲۱ می‌شود.
طبق این گزارش، تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶ هزار فقره بوده که در این بین، بررسی جزئیات تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد که در شهریور ماه امسال تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه قبل در تمام مناطق تهران به جز منطقه ۲۱ کاهشی بوده است.
در این بین، کمترین تعداد معامله مسکن به منطقه ۱۹ با ۳۵ معامله و بیشترین تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق ۵، ۲، ۱۰ و ۴ مربوط می‌شود که هر یک به ترتیب ۸۶۶، ۶۰۹، ۵۲۴ و ۵۲۲ معامله مسکن داشته‌اند.
در ادامه، متوسط قیمت و تعداد معامله مسکن در ۲۲ منطقه تهران در ششمین ماه سال جاری را مشاهده می‌کنید:
دیدگاه شما