تقاطع‌های خط سیگنال

• خط مک دی یا MACD line: این خط از تفاضل بین دو EMA یا میانگین متحرک نمایی بدست می‌آید. عددی که آقای اپل برای این دو دوره زمانی میانگین متحرک نمایی در نظر گرفته، 12 و 26 است. به کمک خط مک دی می‌توانیم تمایل به صعود و نزول بازار را تشخیص دهیم. همچنین با استفاده از این خط می‌توانیم روند بازار را مشخص کنیم. این حط در تصویر زیر با عدد 1 نشان داده شده است.
• خط سیگنال یا Signal line: خط سیگنال در اندیکاتور MACD، یک میانگین متحرک است، اما نه میانگین متحرک قیمت، بلکه میانگین متحرک نمایی خط مک دی یا MACD line. عددی که آقای اپل برای محاسبه میانگین متحرک خط سیگنال در نظر گرفته، 9 است. این خط در نصویر با شماره دو نشان داده شده است.
• هیستوگرام: این قسمت در اندیکاتور MACD صرفا یک نمایش گرافیکی از این اندیکاتور است. این نمودار میله‌ای یا هیستوگرام، همگرایی و واگرایی بین خط مک دی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، نمودار هیستوگرام اندیکاتور مک دی اختلاف بین دو خط بالا را نمایش می‌دهد. این قسمت در تصویر زیر با شماره 3 نشان داده شده است.

اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ

((خداوند نور آسمانها و زمین است )) بدون حمایت خدا نمی توان نجات یافت

معرفی اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

معرفی اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

گیم آف تریدی ها سلام. حتما این مطلب رو تا انتها بخونید و هر سوالی بود در انتهای مطلب و در قسمت کامنت بپرسید. حتما تیم ما پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.

اسیلاتور کلینگر توسط استیون کلینگر ساخته شد تا روند طولانی مدت جریان پول را تعیین کند و در عین حال حساسیت کافی برای تشخیص نوسانات کوتاه مدت را داشته باشد. این شاخص حجم عبوری از اوراق بهادار یا ارز را با حرکات قیمت مقایسه می کند و سپس نتیجه را به یک اسیلاتور تبدیل می کند. اسیلاتور کلینگر تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد که بیش از قیمت استوار هستند. معامله گران برای نشان دادن واژگونی بالقوه قیمت ، مراقب واگرایی در شاخص هستند. مانند اسیلاتورهای دیگر ، می توان یک خط سیگنال اضافه کرد تا سیگنالهای تجاری اضافی را ارائه دهد.

معامله گران از ابزارهایی مانند خط روند ، میانگین متحرک و سایر شاخص ها برای تأیید علائم تجاری استفاده خواهند کرد. علاوه بر این ،معامله گران ممکن است از نوسانگر بهمراه الگوهای نمودار مانند کانالهای قیمت یا مثلث به عنوان راهی برای تأیید شکست استفاده کنند. کراساوورها مانند واگرایی ها اغلب اتفاق می افتند ، بنابراین بهتر است اسلایتور همراه با سایر روش های معاملات تکنیکال استفاده شود.

خط سیگنال

برای ایجاد سیگنالهای خرید یا فروش ، از یک خط سیگنال (میانگین متحرک 13 دوره) استفاده می شود. این روش بسیار شبیه سیگنالهایی است که با شاخصهای دیگری مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) ایجاد می شوند. اگرچه اینها سیگنالهای اساسی تولید شده توسط این شاخصها هستند ، اما توجه به این نکته ضروری است که این تکنیکها ممکن است سیگنالهای تجاری زیادی تولید کنند که ممکن است در بازارهای فرعی چندان موثر نباشد.

روند صعودی

هنگامی که یک دارایی در یک روند صعودی کلی قرار دارد – مانند وقتی که آن بالاتر از میانگین متحرک 100 دوره ای خود باشد و Klinger بالای صفر باشد یا بیش از صفر حرکت کند – معاملات در صورت حرکت اسیلاتور Klinger از خط سیگنال از پایین ، معامله گران می توانند خرید کنند.

کلینگر خاطرنشان کرد: وقتی قیمت در روند صعودی قرار داشت ، و سپس به سطوح غیرمعمول پایین زیر صفر سقوط کرد ، و سپس بالاتر از خط سیگنال خود حرکت کرد ، این یک موقعیت طولانی مطلوب است.

روند نزولی

هنگامی که یک دارایی در روند نزولی کلی قرار دارد ، معامله گران می توانند در صورت حرکت اسیلاتور کلینگر از زیر خط سیگنال از بالا ، اقدام به فروش یا فروش کوتاه کنند. کلینگر خاطرنشان کرد: این مورد به ویژه هنگامی قابل توجه است که این شاخص جهشی غیر مشخص بالای صفر را دیده بود.

خط صفر همچنین توسط برخی معامله گران برای نشان دادن انتقال از روند صعودی به روند نزولی یا بالعکس استفاده می شود. در حالی که چنین سیگنال هایی همیشه با حرکت قیمت موافق نیستند ، حرکت بالای صفر به تایید افزایش قیمت کمک می کند ، در حالی که افت زیر صفر به تایید کاهش قیمت کمک می کند.

نوسانگر و واگرایی کلینگر

اسیلاتور کلینگر همچنین از واگرایی برای شناسایی زمانی که ورودی های اسیلاتور جهت حرکت قیمت را تأیید نمی کنند استفاده می کند. این در حالی است که ارزش اندیکاتور در حال افزایش است در حالی که قیمت همچنان نزول می کند ، این یک نشانه صعودی است. این یک سیگنال نزولی است که قیمت در حال افزایش است اما شاخص در حال سقوط است. واگرایی را می توان با تقاطع های خط سیگنال همراه کرد تا معاملات را ایجاد کند. به عنوان مثال ، اگر واگرایی نزولی ایجاد شود ، می توان دفعه بعدی که کلینگر از زیر خط سیگنال عبور تقاطع‌های خط سیگنال کرد ، فروش یا فروش کوتاه آغاز شود.

Klinger Oscillator vs. On Balance Volume

اسیلاتور کلینگر از قیمت و حجم برای ایجاد دو EMA استفاده می کند. سپس نشانگر تفاوت بین این دو EMA را نشان می دهد. بعد یک خط سیگنال اضافه می شود تا علائم تجاری اضافی را ارائه دهد. حجم تعادل از این نظر ساده است که مجموعاً در حال اجراست از حجم مثبت یا منفی است. اگر جریان بستن بالاتر از بسته قبلی باشد ، حجم مثبت به مجموع در حال اجرا اضافه می شود ، یا اگر بسته شدن جریان پایین تر از بسته قبلی ، حجم از مجموع در حال اجرا کم شود.

محدودیت های نوسان ساز کلینگر

عبور متقابل و واگرایی ، دو عملکرد اصلی نوسان ساز ، مستعد ارائه بسیاری از سیگنال های کاذب هستند.

کراس اوورهای خط سیگنال به قدری مکرر هستند که فیلتر کردن اینکه کدام یک ارزش تجارت دارد و کدام یک ارزش ندارد دشوار است. کراساوورهای خط صفر نیز دارای مشکلاتی هستند ، زیرا ممکن است اسیلاتور قبل از حرکت در یک مسیر پایدار ، چندین بار از خط صفر عبور کند ، یا ممکن است شاخص با حرکت در قیمت منجر به از دست رفتن فرصت معاملاتی شود.

واگرایی می تواند مفید باشد ، اما اغلب خیلی زود اتفاق می افتد ، در نتیجه معامله گر بخش عمده ای از روند را از دست می دهد یا واگرایی به هیچ وجه منجر به تغییر قیمت نمی شود. همچنین ، واگرایی در همه برگشت قیمت ها وجود ندارد ، بنابراین ابزاری قابل اعتماد برای ردیابی همه تغییر قیمت های احتمالی نیست.

از اسیلاتور کلینگر فقط در رابطه با سایر شاخص های تکنیکال یا تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت استفاده کنید.

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

مکدی یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور تقاطع‌های خط سیگنال ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتورها قرار دارد قادر است تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد. هر دو این اطلاعات برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران ارزش و اهمیت بالایی دارد. از این رو فیلتر مکدی را معمولا جزو فیلترهای طلایی به حساب می آورند.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر واگرایی مکدی برویم بهتر است به یک نکته اشاره کنیم. اندیکاتور مکدی قادر است اطلاعات مختلفی را در موقعیت های مختلف به ما نشان بدهد. در واقع مکدی در شرایط مختلف می تواند سیگنال های مختلفی به ما نشان بدهد. از این رو این که شما در چه موقعیتی به دنبال استفاده تقاطع‌های خط سیگنال از فیلتر مکدی برای پیدا کردن سیگنال خرید یا فروش هستید می تواند در فیلتر نویسی شما تغییر ایجاد کند.

بنابراین اگر می خواهید به دنبال یک فیلتر مکدی آماده و از پیش نوشته شده باشید و فکر می کنید که می توانید بر اساس این فیلتر مکدی آماده همه نوع سیگنال در بازار را به دست بیاورید، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. در واقع هر زمان که این دست از فکرها و رویاها به سراغ شما آمد کافی است به یک نکته فکر کنید. اگر فیلتر مکدی یا هر فیلتر آماده دیگر در سطح اینترنت می توانست به تنهایی موقعیت های خوبی برای سرمایه گذاران یا معامله گران ایجاد کند عملا همه کاربران اینترنتی تقاطع‌های خط سیگنال یا اغلب آن ها امروز یک وارن بافت جدید در بازار سرمایه بودند!

پس قبل از این که به دنبال فیلتر مکدی بورس و به فکر کپی کردن و دوباره نوشتن آن در دیده بان بازار باشید، بهتر است مکدی را بهتر بشناسید. این شناخت هر چه عمیق تر باشد، سیگنال های پنهان جالب تری را می توانید از آن استخراج کنید. چیزی که کمتر کسی می تواند به آن ها دسترسی داشته باشد.

مکدی چیست؟

همانطور که گفتیم قبل از رفتن سراغ فیلتر مکدی بهتر است با خود اندیکاتور مکدی آشنا شویم. همانطور که گفتیم این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها محسوب می شوند. یعنی دارای یک پنجره جداست که خود نموداری را بر اساس فاکتور یا فاکتورهای مختلف به ما نمایش می دهد. اما این فاکتور( ها ) برای مکدی چیست؟

مکدی بر خلاف بسیاری از اسیلاتورها از یک فاکتور بسیار دم دستی و ساده استفاده می کند. این فاکتور چیزی جز میانگین متحرک نمایی نیست! در واقع مکدی بر اساس اختلاف چند میانگین متحرک و مقایسه آن ها با یکدیگر ساخته شده است. گرچه اساس این اندیکاتور ساده است اما همین سادگی می تواند دو مفهوم بسیار مهم به نام تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد.

در کلام ساده تر اندیکاتور و فیلتر macd می تواند به ما نشان بدهد که یک روند چه قدرتی دارد و احتمال شکست این روند وجود دارد یا خیر؟ البته باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور مکدی مانند بسیاری از اندیکاتورهای بازار یک شاخص پیش بینی کننده نیست و بیشتر می توان بر روی قدرت تحلیل او از نمودار اتکا کرد.

بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. مکدی یک اسیلاتور است که بر اساس میانگین متحرک نمایی چند دوره و اختلاف آن ها با یکدیگر طراحی شده است. این اسیلاتور قادر است بر اساس این طراحی قدرت روند و تغییر آن را به ما نمایش دهد.

این میانگین های متحرک عبارتند از دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹٫ البته این دوره ها به صورت پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر بدهید. البته پیشنهاد می شود این کار را نکنید. این اسیلاتور با این دوره ها می توانید بهترین و جالب ترین نتایج را به شما نشان دهد. در فیلتر مکدی نیز به این دوره ها احترام بگذارید. در این حالت می توانید نتایج جالب توجهی به دست بیاورید.

فیلتر مکدی چگونه کار می کند؟

اما سوال اصلی این است که فیلتر مکدی چگونه بر اساس میانگین های متحرک نمایی می توانید دو نوع اطلاعات مهم را به ما نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند روند فیلترنویسی شما را مشخص کند.
مکدی از سه میانگین متحرک نمایی با دوره های ۲۶، ۱۲ و ۹ استفاده می کند. در دوره های بلند تر مانند ۲۶ میانگین متحرک کمی سنگین تر حرکت می کند و به نوعی وابسته به روند کل نمودار است و در دوره های کوتاه تر مانند ۱۲ و ۹ میانگین متحرک سریع تر واکنش نشان می دهد.

نکته بسیار مهم و البته ساده اینجاست که روند میانگین متحرک نمایی دوره های کوتاه تر چراغ راهنمای روند میانگین متحرک نمایی دوره های بلند مدت محسوب می شوند. در کلام ساده تر اگر روی یک نمودار از دو دوره ۲۶ و ۱۲ میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که روند دوره ۱۲ چند قدم جلوتر از روند دوره ۲۶ حرکت می کند. اگر روند دوره ۲۶ را نمادی از حرکت کل چارت در نظر بگیریم، می توانیم به این نتیجه برسیم که می توانیم از تفاوت دوره های بلند و کوتاه حرکت بعدی چارت را به دست بیاوریم و آن را تحلیل کنیم. این همان ایده ای است که در فیلتر واگرایی مکدی استفاده شده است.

اگر فکر می کنید کمی سر در گم شده اید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید که قرار است معدل درسی شما طی ۱ سال را اندازه گیری کنند. این دوره ۱ ساله یک دوره بلند مدت محسوب می شود. حال این دوره بلند را می توان طی دوره های ۶ ماهه در نظر گرفت. روند حرکت شما در این ۶ ماه می تواند تقریبا پیش بینی معتبری از روند یک ساله شما به ما بدهد. اگر کمی دقیق تر هم شویم و به صورت ماهانه این روند را بررسی کنیم می توانیم عملا خط سیر دقیق تری از رفتار شما به دست بیاوریم.

اندیکاتور و فیلتر واگرایی مکدی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

حال که ماهیت اصلی اندیکاتور و فیلتر مکدی را شناختیم بهتر است با اجزای تاثیرگذار در این اندیکاتور نیز آشنا شویم و سیگنال های مختلف و مهم آن را بیان کنیم.
اندیکاتور مکدی کلاسیک از سه جز اصلی تشکیل شده است. جز اول خط مکدی نام دارد که معمولا به رنگ آبی نمایش داده می شود. این خط تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره را نشان می دهد. خط دوم که به رنگ قرمز است خط سیگنال نام دارد.

این خط از میانگین متحرک نمایی ۹ دوره به دست می آید. جز سوم که شبیه چارت میله ای در پس زمینه این دو خط قرار دارد هیستوگرام مکدی نام دارد. این هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. در واقع هر چه دو خط قرمز و آبی از هم فاصله بیشتری داشته باشند هیستوگرام قوی تر است و طبیعتا در زمان تقاطع این دو خط هیستوگرام به صفر می رسد.

همین توضیح به ما یک نکته را نشان می دهد. همانطور که گفتیم هیستوگرام قدرت روند در حالت صعودی یا نزولی را نشان می دهد ( هیستوگرام بالای صفر قدرت صعودی و هیستوگرام پایین صفر قدرت نزولی را نشان می دهد). حال وقتی که دو خط آبی و قرمز با یک دیگر به تقاطع می رسند نشان می دهد که قدرت روند صفر شده است و این یعنی آماده تغییر روند است. حال اگر این تقاطع دو خط خود در نزدیکی محدوده صفر مکدی رخ دهد این احتمال بسیار بیشتر می شود.

توجه داشته باشید که اگر خط مکدی خط سیگنال را بعد از این تقاطع رو به بالا قطع کند احتمالا روند صعودی می شود و اگر خط سیگنال خط مکدی را رو به پایین قطع کند احتمالا روند نزولی می شود. با استفاده از چند شاخص دیگر می توان به این سیگنال رسید. اما چیزی که اهمیت دارد این است که فیلتر مکدی بورس می تواند قدرت روند و تغییر روند را به ما هشدار بدهد و این مهمترین نکته است.

سوالات متداول

۱- فیلتر مکدی چیست؟
انواع فیلتر نویسی های مختلفی می توان برای مکدی داشت، اگر بخواهیم برای شکسته شدن خط سیگنال توسط خط مکدی رو به بالا ( یک سیگنال متوسط خرید ) داشته باشیم می توانیم از فیلتر مکدی زیر استفاده کنیم:

۲- فیلتر مکدی به تنهایی می تواند کافی باشد؟
مسلما خیر. این فیلتر تنها شما را از بابت تغییر روند آگاه می کند و برای به دست آوردن اطلاعات دیگر شما باید از اندیکاتورها و شاخص های دیگر استفاده کنید.

۳- چه تنظیماتی برای اعمال فیلتر مکدی در دیده بان بازار لازم است اعمال کنیم؟
شما تنها کافی است که گزینه ” تاریخچه قیمت ها ” را در تنظیمات دیده بان فعال کنید تا این فیلتر برای شما کارایی لازم را داشته باشد.
اگر میخواهید با اندیکاتور ADX ، فیلتر پوشای صعودی ، فیلتر rsi ، انواع الگو های هارمونیک ، مزایای فول نود و استیکینگ تتر آشنا شوید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید توصیه میکنم حتما این مقاله را بخوانید.

هـــــشــدارهای صوتی در اندیکاتورها

اندیکاتور چیست ؟با اینکه ترید خودکار روز به روز محبو‌ب‌تر می‌شود، اما باز هم تریدرهای زیادی هستند که خودشان ترید می‌کنند. بنابراین، در جایی که اکسپرت در چند میلی‌ثانیه شرایط بازار را می‌سنجد، تریدر مدت‌ها زمان و انرژی می‌گذارد و از همه مهم‌تر، دقت [اکسپرت را ندارد].

چند سال قبل، تریدرها نهایتاً از یک یا چند اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کردند. و بعضی استراتژی‌ها مقادیر اندیکاتور را همزمان روی چند تایم‌فریم لحاظ می‌کنند.

بنابراین، یک فرد چگونه می‌تواند تقاطع‌های خط سیگنال تقاطع‌های خط سیگنال یک سیگنال مهم را “دریافت” کند؟ انتخاب‌های زیادی داریم:

• اکسپرتی بنویسید که بازار را آنالیز کرده و درباره‌ی رویداد‌های مهم هشدار دهد؛
• پشت کامپیوتر بنشینید، ده‌ها نمودار را بررسی کرده و سعی کنید اطلاعات آن نمودارها را آنالیز کنید؛
• یک سیستم هشدار به تمام اندیکاتور‌های مورد استفاده، اضافه کنید.

اولین راه، به‌نظر من، بهترین راه است. اما برای آن یا باید برنامه‌نویسی بلد باشید یا اینکه پول بدهید تا این کار را برای شما انجام دهند. راه دوم زمان بسیار زیادی می‌طلبد، خستگی‌آور است و ناکارآمد. راه سوم، چیزی میان راه اول و دوم است. و برای انجام آن زمان و مهارت کمتری نیاز داریم. اما به‌طور قطع کارِ تریدری که خودش ترید می‌کند را بهبود می‌بخشد.

این مقاله به تحقق بخشیدن به مورد سوم اختصاص داده شده‌است. بعد از خواندن این مقاله، هر تریدری قادر خواهد بود هشدارهای مناسبی را به اندیکاتورها اضافه کند.

انواع هشدارها

راه‌های زیادی برای تعبیر اندیکاتورها وجود دارد. حتی افراد برداشت‌های مختلفی از اندیکاتورهای خودِ نرم‌افزار متاتریدر ۴ دارند، چه برسد بخواهیم اندیکاتورهای سفارشی را هم وسط بیاوریم…

یک نفر، وقتی خط اصلی MACD، خط سیگنال را لمس می‌کند، buy می‌گیرد. و دیگری صبر می‌کند تا MACD خط صفر را قطع کند، و یک نفر هم وقتی MACD زیر صفر است و به‌‌سمت بالا حرکت می‌کند، پوزیشن طولانی‌مدت می‌گیرد. خودم احساس می‌کنم توانایی شمارش‌ همه‌ی حالت‌های ممکن را ندارم، بنابراین فقط به این بسنده می‌کنم که چطور می‌توان بلوک هشدار را به یک اندیکاتور اضافه کرد. بعد از آن قادر خواهید بود هرگونه هشداری را، عملاً، به هر نوع اندیکاتوری، هر طور که عشق‌تان می‌کِشد، اضافه کنید!

محتمل‌ترین هشدارها را در اینجا داریم:

• تقاطع دو خط یک اندیکاتور (مثل مثال بالا – خط اصلی MACD و خط سیگنال)؛
• تقاطع خط اندیکاتور و یکlevel خاص (برای مثال، خط اصلی MACD و خط صفر، اُسیلاتور Stochastic و levelهای ۷۰ و ۳۰، CCI و levelهای ۱۰۰- و ۱۰۰)؛
• حرکت وارونه‌ی اندیکاتور (برای مثال، AC و AO، مووینگ اَورج نُرمال)؛
• موقعیت تغییریافته به‌سمتِ قیمت (Parabolic SAR)؛
• ظاهر شدن فِلش (arrow) بالا یا پایین مقدار قیمت (فراکتال‌ها).

ممکن است برداشت‌های دیگری باشند که آنها فراموش کرده باشم یا حتی آنها را ندانم؛ بنابراین، فقط به همین ۵ موردی که اشاره کردیم، پرداخته می‌شود.

راه‌های هشدار دادن

متاتریدر ۴ و MQL4 به ما اجازه می‌دهند، راه‌های زیادی را، چه هشدار صوتی باشند، چه هشدار بصری، به‌کار بگیریم:

• یک پیام معمولی روی صفحه (تابع Comment)؛
• ثبت شدن در گزارش (تابع Print)؛
• [ظاهر شدن] یک پنجره دارای پیام همراه با صدا (تابع Alert)؛
• یک صدای خاص – یک فایلی که انتخاب می‌شود تا پخش گردد (تابع PlaySound).

علاوه بر اینها، توابعی داریم برای ارسال یک فایل به سرور FTP (تابع ()SendFTP)، نشان دادن یک پیام/دیالوگ باکس (()MessageBox)، و فرستادن ایمیل‌ها (()SendMail). یک کاربر عادی، به‌سختی می‌تواند تابع ()SendFTP را درخواست کند، و تابع ()MessageBox، برای استفاده در یک اندیکاتور مناسب نیست زیرا این تابع عملکرد اندیکاتور را تا زمانی که باکسِ پیام بسته نشود، متوقف نگه می‌دارد، و تابع ()SendMail، هرچند برای فرستان SMS خوب است اما در عمل “خطرناک” است، زیرا در یک نمودار تعدادی اندیکاتور داریم، و با استفاده از این تابع، بیشمار پیام کنترل‌نشده را برای خود خریده‌ایم. بهتر است از این تابع در یک اکسپرت استفاده کنیم، برای مثال، وقتی یک هشدار روی چند اندیکاتور همزمان اتفاق می‌اُفتد، پیامی برای ما بیاید، و اینگونه بسیار حواس‌مان به این تابع جمع است.

در این مقاله، فقط روش‌های صوتی و بصری هشداردهی در متاتریدر ۴ را درنظر گرفته‌ایم.

یکی از ساده‌ترین و راحت‌ترین این روش‌ها استفاده از تابع Alert است زیرا هم متن را شامل می‌شود، هم صدا را. علاوه بر این، نرم‌افزار تاریخچه‌ی هشدارها را ثبت می‌کند، بنابراین این امکان وجود دارد ببینیم یک ساعت قبل چه سیگنالی آمده است.

اما تجربه به ما می‌گوید سلیقه‌ها متفاوت است. بنابراین می‌خواهیم چیزی بسازم که به‌نوعی اجرای تمام روش‌های بالا را در خود داشته باشد (به‌غیر از SendFTP، MessageBox، SendMail)، و فقط کافیست مورد مناسب را انتخاب کنید.

فیلتر فرکانس هشدار

اگر تابحال از هشدارها در اندیکاتورها استفاده کرده باشید، قطعاً با بیش از حد بودن آنها (overfrequency) مواجه شده‌اید، به‌خصوص در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر. برای حل این مشکل، روش‌هایی داریم:

• تعریف هشدارها روی کندل‌هایی که قبلاً شکل گرفته‌اند. این راه‌حل، بهترین است.
• هشدارهای متناوب – sell بعد از buy و برعکس (این هم یکی از منطقی‌ترین راه‌حل‌هاست که می‌توان همراه با دیگر راه‌حل‌ها استفاده کرد).
• ایجاد توقف بین هشدارها (ایده‌ی خوبی نیست).
• روی هر کندل فقط یک هشدار بده (این محدودیت، نسبتاً محدودیتی تحت-تاثیر-قرار-گرفته است).

اینکه آیا از هشدارهای کندل‌ صفر، که هنوز کامل نشده، استفاده کنیم یا نه، بحث شخصی است و به خود شخص مربوط است. برای مثال خود من این کار را اشتباه می‌دانم. اما اندیکاتورهایی هستند که به پاسخ لحظه‌ای نیاز دارند، و یک کندل [عقب بودن] خیلی برای آنها زیاد است. بنابراین به کاربرها اجازه می‌دهیم تصمیم خود را بگیرند. چند هشدار برای buy گرفتن، آنچنان معنی و مفهومی ندارد، بنابراین، تمام هشدارها تقاطع‌های خط سیگنال را جایگزین (متناوب) می‌کنیم. هیچ‌گونه توقف ساختگی معرفی نخواهد شد و اگر واقعاً به چنین چیزی نیاز باشد، در کامنت‌های پای این مقاله این موضوع مشخص خواهد شد.

پس، بیایید تحقق بخشیدن را آغاز کنیم.

هشدار یک – تقاطع دو خطِ یک اندیکاتور

بیایید با همان MACD شروع کنیم که مثالش را زدیم.

وظیفه‌ی اصلی ما این است که بفهمیم در کدام آرایه‌ها خطوط اندیکاتور ذخیره شده‌اند. برای این کار نگاهی به این کد می‌اندازیم:

مک دی (MACD)

مک دی اندیکاتور تحلیل تکنیکال بعدی است که به آموزش آن خواهیم پرداخت. مک دی مخفف Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور از نوع پسرو است و به خاطر نوسان خود بین دو خط، در دسته اسیلاتورها نیز قرار می‌گرد. مک دی دارای 3 جزء ساختاری است:

• خط مک دی (MACD Line)
• خط سیگنال (Signal Line)
• هسیتوگرام

هر کدام از این خط‌ها فرمول محاسبه مختص به خود را دارند که در مطلبی به صورت مفصل‌تر درباره آن‌ها صحبت خواهیم کرد. اما اکثر پلتفرم‌های تریدینگ دارای اندیکاتور هستند و نیازی به محاسبه دستی آن نیست.

اندیکاتور MACD چیست؟ کاربرد اسیلاتور MADC و نحوه استفاده از استراتژی های آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین را آموزش می‌دهیم.

اندیکاتور مک دی یا MACD یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. در ادامه آموزش اندیکاتورها و اسلاتورهای مورد استفاده در آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، جلسه بیست و چهارم را به معرفی و آموزش کاربرد اندیکاتور محبوب MACD کلاسیک به زبان ساده اختصاص داده‌ایم.

معرفی و تاریخچه اندیکاتور MACD

جرالد اپل (Gerald Appel)، سرمایه‌گذار و محقق بازارهای مالی، اندیکاتور مک دی را در سال 1979 معرفی کرد. این اندیکاتور مخفف Moving Average Convergence Divergence بوده که به اختصار به آن اندیکاتور MACD گفته می‌شود.

مک دی جزو اندیکاتورهای پسرو و همچنین دنباله رو روند قیمت است. این اندیکاتور به علت نوسان در اطراف خط صفر یا بیس لاین جزو اسیلاتورها دسته بندی می‌شود. ایده اصلی اندیکاتور MACD همانطور که از اسمش مشخص است، بررسی همگرایی و واگرایی بین دو میانگین متحرک است.

اندیکاتور MACD از 3 جزء تشکیل شده است:

• خط مک دی یا MACD line: این خط از تفاضل بین دو EMA یا میانگین متحرک نمایی بدست می‌آید. عددی که آقای اپل برای این دو دوره زمانی میانگین متحرک نمایی در نظر گرفته، 12 و 26 است. به کمک خط مک دی می‌توانیم تمایل به صعود و نزول بازار را تشخیص دهیم. همچنین با استفاده از این خط می‌توانیم روند بازار را مشخص کنیم. این حط در تصویر زیر با عدد 1 نشان داده شده است.
• خط سیگنال یا Signal line: خط سیگنال در اندیکاتور MACD، یک میانگین متحرک است، اما نه میانگین متحرک قیمت، بلکه میانگین متحرک نمایی خط مک دی یا MACD line. عددی که آقای اپل برای محاسبه میانگین متحرک خط سیگنال در نظر گرفته، 9 است. این خط در نصویر با شماره دو نشان داده شده است.
• هیستوگرام: این قسمت در اندیکاتور MACD صرفا یک نمایش گرافیکی از این اندیکاتور است. این نمودار میله‌ای یا هیستوگرام، همگرایی و واگرایی بین خط مک دی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، نمودار هیستوگرام اندیکاتور مک دی اختلاف بین دو خط بالا را نمایش می‌دهد. این قسمت در تصویر زیر با شماره 3 نشان داده شده است.

فرمول اندیکاتور مک دی

در این بخش، فرمول‌‎های مورد استفاده در این اندیکاتور را نشان خواهیم داد. طبیعتا دانستن مبنای محاسباتی یک اندیکاتور در فهم آن به ما کمک زیادی خواهد کرد. از این اندیکاتور می‌توان در همه تایم فریم‌ها از 1 دقیقه تا 1 ساعته و 4 ساعته و هفتگی و ماهانه استفاده کرد. در ارائه فرمول‌های زیر، از تایم فریم روزانه استفاده شده است.

MACD line = 12d EMA – 26d EMA

در این اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی بر اساس قیمت بسته شدن کندل یا Close آن در دوره زمانی مشخص بدست می‌آید. آقای اپل برای محاسبه MACD line در این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی استفاده کرده است. یک میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 12 روزه (سریعتر) و دیگری با دوره زمانی 26 روزه (کندتر) است. البته این دوره زمانی‌ها قابل تغییر هستند، اما عموما تریدرها با همین اعداد کار می‌کنند. همانطور که گفته شد، MACD line پیرامون خط صفر یا Base line اندیکاتور مک دی نوسان می‌کند.

همانطور که گفته شد، خط سیگنال در اندیکاتور MACD، میانگین متحرک نمایی MACD line است. دوره زمانی مورد استفاده در این میانگین متحرک عدد 9 بوده که این عدد نیز قابل تغییر است، اما عموما تریدرها از همین عدد استفاده می‌کنند.

Signal line = 9d EMA of MACD line

این خط نیز در بالا و پایین خط صفر اندیکاتور مک دی نوسان می‌کند. از تقاطع MACD line و Signal line، سیگنال‌های خرید و فروش بدست می‌آید که در بخش انتهایی این درس به طور کامل به بررسی آن می‌پردازیم.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD تنها نمایش گرافیکی ارتباط بین MACD line و Signal line است. هدف از ایجاد هیستوگرام، صرفا آسان کردن قرائت این اندیکاتور است.

MACD Histogram = MACD line – Signal line

نکته: در هنگام استفاده از اندیکاتور مک دی سه عدد در جلوی آن به صورت MACD (12, 26, 9) نمایش داده می‌شود. در واقع این سه عدد، دوره زمانی میانگین متحرک‌های نمایی مورد استفاده در این اندیکاتور است.

آموزش سیگنال گرفتن از اندیکاتور MACD

چندین روش به عنوان استراتژی برای گرفتن سیگنال از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به معرفی هر یک می‌پردازیم.

• مثبت و منفی بودنMACD line
  MACD line می‌تواند در بالا و پایین خط مرکزی اندیکاتور یا خط صفر نوسان کند. اگر این خط در بالا خط صفر باشد، مقدار آن مثبت بوده و زمانی که مقدار آن منفی باشد، در زیر خط صفر قرار می‌گیرد. عبور خط MACD line از خط صفر، سیگنالی برای تغییر روند قیمت است. اگر این عبور به سمت بالا باشد، نشان دهنده صعودی شدن روند قیمت و زمانی که عبور MACD line از خط صفر به سمت پایین باشد، سیگنالی برای نزولی شدن روند قیمت است.

• سیگنال‌های تقاطع خطوط با یکدیگر
  تقاطع بین دو خط MACD line و Signal line و همچنین تقاطع بین MACD line و خط صفر، جزو مهم‌ترین سیگنال‌های این اندیکاتور است. البته یک نکته را در ذهن داشته باشید که در بازارهایی که نوسانات شدید قیمتی دارند، این تقاطع ها زیاد اتفاق می‌افتد. بازار ارزهای دیجیتال یکی از همین موارد است. عموما در این بازارها شما نمی‌توانید تنها با استفاده از اندیکاتور مک دی به خرید و فروش بپردازید، زیرا به خاطر نوسانات شدید قیمت و تغییرات سریع آن، تقاطع خطوط اندیکاتور MACD زیاد رخ داده و می‌تواند شما را گمراه کند.
• تقاطع با خط صفر
  مثبت بودن MACD line (قرارگیری آن در بالای خط صفر) به این معنی بوده که میانگین 12 روزه بیشتر از میانگین 26 روزه شده و روند صعودی است. در مقابل، منفی بودن این خط (قرارگیری آن در زیر خط صفر) بیانگر این موضوع بوده که میانگین 12 روزه کمتر از میانگین 26 روزه شده و در نتیجه، روند پیش رو نزولی است.

• تقاطع با Signal line
  زمانی که MACD line با Signal line تقاطع رو به بالا داشته باشد، سیگنالی برای خرید بوده و به آن تقاطع صعودی گفته می‌شود و عکس این اتفاق سیگنالی برای فروش بوده و به آن تقاطع نزولی می‌گویند. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال به خاطر تغییرات شدید قیمت، این تقاطع بین خطوط زیاد اتفاق می‌افتد و باید در این زمان از دیگر اندیکاتورها نیز کمک گرفت.
• واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD
  مشابه آنچه برای اندیکاتور RSI گفته شد، یکی از کاربردهای اکثر اسلاتورها، توجه به واگرایی بین قیمت و آن اندیکاتور است. در مورد اندیکاتور مک دی نیز این کاربرد وجود دارد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی ایجاد کند، اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف قبلی باشد.

به همین ترتیب واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار قیمت، سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی ایجاد شود، اما در اندیکاتور، شاهد ثبت سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی باشیم.

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

اهمیت روزافزون کسب مهارت و دانش در بازارهای مالی بین‌المللی با کلیدواژۀ تحلیل گره خورده است. هر سرمایه‌گذاری ناچار است برای موفقیت در زندگی مالی خود، به کسب دانش در زمینۀ تحلیل بازارها بپردازد. در این میان، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین همانند دو چشم، سرمایه‌گذار را به رصد اوضاع و روند بازار مجهز می‌کنند. هدف نهایی استفاده از تحلیل تکنیکال، یک چیز است: شناسایی و کسب سود از طریق تشخیص روند آتی بازارها و تصمیم‌گیری به‌موقع؛ فرقی هم نمی‌کند چه بازاری باشد، از طلای جهانی و نفت گرفته تا انواع دارایی‌های مالی، کامادیتی‌ها، ارز و رمزارز. بازارها از قواعدی تبعیت می‌کنند که برای کشف روند آنها باید به دانش تحلیل و ابزار آن مجهز شد. اندیکاتور‌ها نیز یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه کارکرد آن آشنا کنیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یا نماگرها مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌هایی به زبان ریاضی هستند که ابزاری دقیق برای تشخیص روند جاری بازارها محسوب می‌گردند. تشخیص روند بازار برای تصمیم‌گیری جهت ورود به بازار ضروری است.

انواع اندیکاتور

هر دسته از اندیکاتورها با توجه به کارکردشان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

روندنما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators).

اندیکاتورهای روندنما جهت روند بازار را مشخص می‌کنند؛ اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها، محدوده‌های مربوط به اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند و برای تشخیص زمان و موقعیت مناسب جهت ورود به بازار طراحی شده‌اند؛ اندیکاتورهای حجمی نیز نمایانگر حجم و ارزش معاملات بازار هستند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) مخففی است از Moving Average Convergence/Divergence که به معنی «همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک» است. این اندیکاتور یک نوسانگر مومنتوم (Momentum) است که بیشتر در تشخیص روندهای معاملاتی به کار می‌رود. میانگین متحرک (MA)، قیمت بسته‌شده را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. با اضافه شدن روزهای جدید، این میانگین نیز به‌روزرسانی می‌شود. پیشتر گفته شد که اوسیلاتورها در تشخیص وضعیت اشباع تقاطع‌های خط سیگنال خرید و فروش به کار می‌روند. با اینکه مکدی یک اوسیلاتور است اما معمولاً در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش استفاده نمی‌شود. اندیکاتورهای مومنتوم به اندازه‌گیری سرعت حرکت و تغییر قیمت اختصاص دارند و همچنین برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، پس از شروع روند سیگنال می‌دهند. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خطی که بدون محدودیت نوسان می‌کنند نمایش داده می‌شود. تقاطع این دو خط، یک سیگنال معاملاتی به شما می‌دهد؛ مانند سیستم معاملاتی که شامل دو میانگین متحرک تند و کند است.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی از روابط سه دنباله زمانی مکدی، سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی واگرا که اختلاف میان دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، تشکیل شده است. نمایش نموداری اجزای تشکیل‌دهنده مکدی به صورت خط مکدی، خط سیگنال و نمودار هیستوگرام است.

مقدار تقریبی مکدی MACD با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی سریع‌تر(سبک‌تر) نسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر(سنگین‌تر) یکسره واگرا و همگرا می‌شود. این حالت باعث می‌شود که اندیکاتور MACD در اطراف سطح صفر نوسان کند. خط سیگنال به وسیله یک میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD ایجاد می‌شود.

• خط مکدی (MACD) : با تفریق میانگین متحرک نمایی با دوره تناوب 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه حاصل می‌شود. میانگین با دوره زمانی بیشتر، سنگین‌تر و کند‌تر است و میانگین با تعداد روز کمتر، سبک‌تر و سریع‌تر است.
• خط سیگنال: میانگین متحرک مکدی با دوره تناوب 9 روزه است که سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند.
• نمودار هیستوگرام مکدی: نموداری میله‌ای است که اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی ابزاری کارآمد در تحلیل است. اندیکاتورها یا روند حرکت را تشخیص می‌دهند یا تحت عنوان مومنتوم، سرعت تغییر قیمت را تعیین می‌کنند. مکدی هر دو وظیفه را با هم انجام می‌دهد و بیشتر چیزهایی را که یک تحلیلگر به آنها نیاز دارد، در اختیار وی قرار می‌دهد. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• تشخیص جهت روند
• تعیین سرعت تغییر قیمت
• تعیین شتاب قیمت
• ارزیابی قدرت بازار

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

اندیکاتور مکدی در واقع با مقایسه میانگین بلندمدت و کوتاه‌مدت، شتاب و سرعت تغییرات قیمت را تحلیل می‌کند.

موقعیت میانگین‌های کند و تند نسبت به همدیگر می‌تواند نشان‌دهندۀ جهت روند باشد. از طرف دیگر، تفاوت دو میانگین و تغییرات آنها نسبت به یکدیگر نیز سرعت تغییرات قیمت را منعکس می‌کند. از آنجا که نمی‌توان از مکدی برای سیگنال خرید و فروش استفاده کرد، در نتیجه از میانگین آن که به خط سیگنال موسوم است برای این منظور استفاده می‌شود. در واقع ارزیابی خط سیگنال نسبت به خط مکدی ما را در تشخیص رشد مکدی و همچنین سرعت و شتاب بازار یاری می‌کند. هیستوگرام با نمایش اختلاف خط مکدی و خط سیگنال، رشد و شتاب را به زبان نموداری به ما نشان می‌دهد.

نوع دیگر خرید و فروش بر اساس تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال صادر می‌شود. اگر در یک روند صعودی بالای صفر، مکدی موقتاً زیر خط سیگنال برود و با یک حرکت جزیی اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی کند و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند مبنی بر صعود صادر کرده است.

گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز متقابلاً «نزولی» تلقی می‌شود.

هنگامی که اندیکاتور MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور صعودی ارزیابی می‌شود. هنگامی که اندیکاتورMACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور نزولی ارزیابی می‌شود.

وقتی که نوسانات معاملاتی رخ می‌دهد، خط مکدی MACD سریعاً خط سیگنال را قطع می‌کند و به جلو و عقب حرکت کرده و به صورت ناگهانی تغییر جهت (whipsaw) می‌دهد. کسانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند، معمولاً در چنین شرایطی از معامله اجتناب کرده یا برای کاهش بی‌ثباتی سبد دارایی، معامله را لغو می‌کنند.

واگرایی (Divergence) میان اندیکاتور مکدی و قیمت، هنگامی سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود که سیگنال‌های تقاطعی را تأیید کند.

واگرایی یا دایورژنس در تحلیل تکنیکال، اصطلاحی است برای نشان دادن تضاد میان داده‌های قیمتی و یک اندیکاتور. در واقع دایورژنس مانند علامتی است که نشانگر پایان روند و همچنین کاهش قدرت بازار است.

سخن پایانی

اندیکاتور مکدی ابزاری برای تحلیل است که علاوه بر تعیین جهت روند، سرعت تغییر قیمت (مومنتوم) را با استفاده از مقایسه دو میانگین کوتاه‌مدت و بلند‌مدت فراهم می‌کند. خط سیگنال نیز که میانگین مکدی است، برای سیگنال خرید و فروش به کار می‌رود. هیستوگرام میله‌ای MACD نیز نمایانگر اختلاف مکدی و خط سیگنال است.